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joungmin 324d69dde0 feat: volume-lead strategy with compounding, WF filter, and DB-backed simulation

- core/strategy.py: replace trend strategy with volume-lead accumulation
  (vol spike + 2h quiet → signal, +4.8% rise → entry)
- core/trader.py: compound budget adjusts on both profit and loss (floor 30%)
- core/notify.py: add accumulation signal telegram notification
- ohlcv_db.py: Oracle ADB OHLCV cache (insert, load, incremental update)
- sim_365.py: 365-day compounding simulation loading from DB
- krw_sim.py: KRW-based simulation with MAX_POSITIONS constraint
- ticker_sim.py: ticker count expansion comparison
- STRATEGY.md: full strategy documentation
- .gitignore: exclude *.pkl cache files

Co-Authored-By: Claude Sonnet 4.6 <noreply@anthropic.com>

2026-03-02 01:46:03 +09:00

4.5 KiB

Raw Blame History

Volume Lead 전략 가이드

전략 개요

거래량 선행(Volume Lead) 매집 전략 — 가격이 횡보하는 중 거래량 급증이 발생하면 매집 신호로 기록하고, 이후 일정 수준 이상 상승 시 진입하는 선진입 전략.

핵심 아이디어: 대형 매수자는 가격을 올리지 않고 조용히 매집한다. 거래량이 먼저 급증하고, 가격 상승은 그 뒤에 따라온다.

진입 조건 (2단계)

1단계: 매집 신호 감지

다음 두 조건 동시 충족 시 signal_price 기록:

조건	파라미터	기본값
2h 가격 변동 < N% (횡보)	`PRICE_QUIET_PCT`	2.0%
직전 1h 거래량 ≥ 로컬 5h 평균 × M배	`VOLUME_MULTIPLIER`	2.0x

신호 발생 시 텔레그램 알림 발송
SIGNAL_TIMEOUT_H 내 진입 조건 미달 시 신호 초기화 (기본: 8h)
신호가 이하 하락 시 즉시 초기화 (매집 실패 판단)

2단계: 추세 확인 후 진입

signal_price 대비 +TREND_AFTER_VOL% 이상 상승 확인 시 매수:

파라미터	기본값	설명
`TREND_AFTER_VOL`	4.8%	신호가 대비 진입 임계값

청산 조건

트레일링 스탑 (ATR 기반)

ATR 5봉 × 1.5 계수 → 동적 손절폭 산출
최소 1.0% / 최대 4.0% 범위 내 자동 조정
최고가 대비 손절폭 이하 하락 시 즉시 청산

타임 스탑

보유 TIME_STOP_HOURSh 경과 후 수익률 < TIME_STOP_MIN_GAIN_PCT% 이면 청산
기본값: 8시간 경과 / 수익률 3% 미만

리스크 관리

Walk-Forward (WF) 필터

파라미터	기본값	설명
`WF_WINDOW`	2	이력 윈도우 (직전 N건)
`WF_MIN_WIN_RATE`	0.01	최소 승률 임계값 (1%)
`WF_SHADOW_WINS`	2	차단 해제 조건 (가상 N연승)

직전 2건 모두 손실 → 해당 종목 진입 차단
차단 후 가상 추적으로 2연승 달성 시 자동 복귀

예산 관리 (복리)

수익 발생 시: 운용예산 = 초기예산 + 누적수익 (복리 증가)
손실 발생 시: 운용예산 = 초기예산 + 누적수익 (차감)
하한선: 초기예산의 30% (기본: 4,500,000원)
포지션당 크기: 운용예산 / MAX_POSITIONS

시장 레짐 적응

레짐	BTC 1h 변동	거래량 기준
BULL	+5% 이상	1.5x
NEUTRAL	±5% 이내	2.0x
BEAR	-5% 이하	진입 차단

BEAR 레짐 감지 시 신규 진입 전면 차단
레짐별 vol_mult 조정으로 민감도 제어

운용 설정 (.env)

# 핵심 전략
PRICE_QUIET_PCT=2.0       # 2h 횡보 기준 (%)
TREND_AFTER_VOL=4.8       # 진입 임계값 (신호가 대비 %)
SIGNAL_TIMEOUT_H=8.0      # 신호 유효 시간 (h)
VOLUME_MULTIPLIER=2.0     # 거래량 배수 기준

# 청산
STOP_LOSS_PCT=1.5         # ATR 트레일링 기본값 (동적 조정됨)
TIME_STOP_HOURS=8         # 타임스탑 보유 시간
TIME_STOP_MIN_GAIN_PCT=3  # 타임스탑 최소 수익률

# 포트폴리오
MAX_BUDGET=15000000       # 초기 운용 예산
MAX_POSITIONS=3           # 최대 동시 보유 종목

# WF 필터
WF_WINDOW=2
WF_MIN_WIN_RATE=0.01
WF_SHADOW_WINS=2

백테스트 결과 요약

365일 (2025-03-02 ~ 2026-03-02) — WF 적용

항목	값
초기 예산	15,000,000원
최종 자산	29,996,109원
수익률	+100%
최대 낙폭	-3.81% (-57만원)
거래수	190건 (WF 183건 차단)
승률	46%
월평균 수익	약 115만원

45일 Walk-Forward 검증 (2026-01-15 ~ 2026-03-02)

기간	거래수	승률	수익률
Train (77일)	66건	42%	+22.5%
Test (45일)	67건	61%	+49.9%

Train/Test 모두 수익 → 오버피팅 아님.

주요 파일

파일	역할
`core/strategy.py`	진입 신호 로직
`core/monitor.py`	ATR 트레일링 스탑 + 타임스탑
`core/trader.py`	주문 실행 + 복리 예산 관리
`core/market_regime.py`	시장 레짐 감지
`ohlcv_db.py`	OHLCV 시계열 DB 캐시 관리
`sim_365.py`	365일 복리 시뮬레이션
`vol_lead_sim.py`	전략 파라미터 스윕 도구

시뮬레이션 실행

# 365일 복리 시뮬 (DB에서 로드)
python sim_365.py

# OHLCV DB 상태 확인
python ohlcv_db.py status

# 신규 봉 증분 업데이트
python ohlcv_db.py update

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