# Volume Lead 전략 가이드

## 전략 개요

**거래량 선행(Volume Lead) 매집 전략** — 가격이 횡보하는 중 거래량 급증이 발생하면
매집 신호로 기록하고, 이후 일정 수준 이상 상승 시 진입하는 선진입 전략.

> 핵심 아이디어: 대형 매수자는 가격을 올리지 않고 조용히 매집한다.
> 거래량이 먼저 급증하고, 가격 상승은 그 뒤에 따라온다.

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## 진입 조건 (2단계)

### 1단계: 매집 신호 감지
다음 두 조건 동시 충족 시 `signal_price` 기록:

| 조건 | 파라미터 | 기본값 |
|------|----------|--------|
| 2h 가격 변동 < N% (횡보) | `PRICE_QUIET_PCT` | 2.0% |
| 직전 1h 거래량 ≥ 로컬 5h 평균 × M배 | `VOLUME_MULTIPLIER` | 2.0x |

- 신호 발생 시 텔레그램 알림 발송
- `SIGNAL_TIMEOUT_H` 내 진입 조건 미달 시 신호 초기화 (기본: 8h)
- 신호가 이하 하락 시 즉시 초기화 (매집 실패 판단)

### 2단계: 추세 확인 후 진입
`signal_price` 대비 +`TREND_AFTER_VOL`% 이상 상승 확인 시 매수:

| 파라미터 | 기본값 | 설명 |
|----------|--------|------|
| `TREND_AFTER_VOL` | 4.8% | 신호가 대비 진입 임계값 |

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## 청산 조건

### 트레일링 스탑 (ATR 기반)
- ATR 5봉 × 1.5 계수 → 동적 손절폭 산출
- 최소 1.0% / 최대 4.0% 범위 내 자동 조정
- 최고가 대비 손절폭 이하 하락 시 즉시 청산

### 타임 스탑
- 보유 `TIME_STOP_HOURS`h 경과 후 수익률 < `TIME_STOP_MIN_GAIN_PCT`% 이면 청산
- 기본값: 8시간 경과 / 수익률 3% 미만

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## 리스크 관리

### Walk-Forward (WF) 필터
| 파라미터 | 기본값 | 설명 |
|----------|--------|------|
| `WF_WINDOW` | 2 | 이력 윈도우 (직전 N건) |
| `WF_MIN_WIN_RATE` | 0.01 | 최소 승률 임계값 (1%) |
| `WF_SHADOW_WINS` | 2 | 차단 해제 조건 (가상 N연승) |

- 직전 2건 모두 손실 → 해당 종목 진입 차단
- 차단 후 가상 추적으로 2연승 달성 시 자동 복귀

### 예산 관리 (복리)
- 수익 발생 시: `운용예산 = 초기예산 + 누적수익` (복리 증가)
- 손실 발생 시: `운용예산 = 초기예산 + 누적수익` (차감)
- 하한선: 초기예산의 30% (기본: 4,500,000원)
- 포지션당 크기: `운용예산 / MAX_POSITIONS`

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## 시장 레짐 적응

| 레짐 | BTC 1h 변동 | 거래량 기준 |
|------|------------|------------|
| BULL | +5% 이상 | 1.5x |
| NEUTRAL | ±5% 이내 | 2.0x |
| BEAR | -5% 이하 | 진입 차단 |

- BEAR 레짐 감지 시 신규 진입 전면 차단
- 레짐별 `vol_mult` 조정으로 민감도 제어

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## 운용 설정 (.env)

```env
# 핵심 전략
PRICE_QUIET_PCT=2.0       # 2h 횡보 기준 (%)
TREND_AFTER_VOL=4.8       # 진입 임계값 (신호가 대비 %)
SIGNAL_TIMEOUT_H=8.0      # 신호 유효 시간 (h)
VOLUME_MULTIPLIER=2.0     # 거래량 배수 기준

# 청산
STOP_LOSS_PCT=1.5         # ATR 트레일링 기본값 (동적 조정됨)
TIME_STOP_HOURS=8         # 타임스탑 보유 시간
TIME_STOP_MIN_GAIN_PCT=3  # 타임스탑 최소 수익률

# 포트폴리오
MAX_BUDGET=15000000       # 초기 운용 예산
MAX_POSITIONS=3           # 최대 동시 보유 종목

# WF 필터
WF_WINDOW=2
WF_MIN_WIN_RATE=0.01
WF_SHADOW_WINS=2
```

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## 백테스트 결과 요약

### 365일 (2025-03-02 ~ 2026-03-02) — WF 적용

| 항목 | 값 |
|------|-----|
| 초기 예산 | 15,000,000원 |
| 최종 자산 | 29,996,109원 |
| 수익률 | **+100%** |
| 최대 낙폭 | -3.81% (-57만원) |
| 거래수 | 190건 (WF 183건 차단) |
| 승률 | 46% |
| 월평균 수익 | 약 115만원 |

### 45일 Walk-Forward 검증 (2026-01-15 ~ 2026-03-02)

| 기간 | 거래수 | 승률 | 수익률 |
|------|--------|------|--------|
| Train (77일) | 66건 | 42% | +22.5% |
| Test (45일) | 67건 | 61% | +49.9% |

Train/Test 모두 수익 → 오버피팅 아님.

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## 주요 파일

| 파일 | 역할 |
|------|------|
| `core/strategy.py` | 진입 신호 로직 |
| `core/monitor.py` | ATR 트레일링 스탑 + 타임스탑 |
| `core/trader.py` | 주문 실행 + 복리 예산 관리 |
| `core/market_regime.py` | 시장 레짐 감지 |
| `ohlcv_db.py` | OHLCV 시계열 DB 캐시 관리 |
| `sim_365.py` | 365일 복리 시뮬레이션 |
| `vol_lead_sim.py` | 전략 파라미터 스윕 도구 |

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## 시뮬레이션 실행

```bash
# 365일 복리 시뮬 (DB에서 로드)
python sim_365.py

# OHLCV DB 상태 확인
python ohlcv_db.py status

# 신규 봉 증분 업데이트
python ohlcv_db.py update
```