upbit-trader/core/strategy.py

"""Volume Lead 전략: 거래량 축적(급증+횡보) 감지 후 +TREND_AFTER_VOL% 상승 시 선진입.

흐름:
  1. 직전 40분봉 거래량 > 로컬 5h(7봉) 평균 × VOL_MULT  AND
     2h 가격 변동 < PRICE_QUIET_PCT%  (횡보 중 축적)
     → 신호가(signal_price) 기록
  2. signal_price 대비 +TREND_AFTER_VOL% 이상 상승 시 진입
  3. SIGNAL_TIMEOUT_H 내 임계값 미달 또는 신호가 이하 하락 시 신호 초기화

캔들: minute10 데이터를 40분봉으로 리샘플링하여 사용
"""

from __future__ import annotations

import logging
import os
import time

import pyupbit

from .market import get_current_price
from .market_regime import get_regime
from .notify import notify_signal
from .price_db import get_price_n_hours_ago

logger = logging.getLogger(__name__)

# 축적 감지 파라미터
PRICE_QUIET_PCT  = float(os.getenv("PRICE_QUIET_PCT",  "2.0"))  # 2h 횡보 기준 (%)
TREND_AFTER_VOL  = float(os.getenv("TREND_AFTER_VOL",  "5.0"))  # 진입 임계값 (신호가 대비 %)
SIGNAL_TIMEOUT_H = float(os.getenv("SIGNAL_TIMEOUT_H", "8.0"))  # 신호 유효 시간 (h)

# 거래량 파라미터
LOCAL_VOL_CANDLES = 7   # 5h를 40분봉으로 환산 (int(5 * 60/40) = 7)
VOLUME_MULTIPLIER = float(os.getenv("VOLUME_MULTIPLIER", "2.0"))

# 40분봉 리샘플링 파라미터
_CANDLE_MIN = 40
_FETCH_10M  = (LOCAL_VOL_CANDLES + 3) * (_CANDLE_MIN // 10)  # 40 개의 10분봉


def _resample_40m(df):
    """minute10 DataFrame → 40분봉으로 리샘플링."""
    return (
        df.resample("40min")
        .agg({"open": "first", "high": "max", "low": "min", "close": "last", "volume": "sum"})
        .dropna(subset=["close"])
    )

# 축적 신호 상태: ticker → {"price": float, "time": float(unix)}
_accum_signals: dict[str, dict] = {}


def _check_vol_spike(ticker: str, vol_mult: float) -> bool:
    """직전 완성 40분봉 거래량이 로컬 5h(7봉) 평균의 vol_mult 배 이상인지 확인."""
    try:
        df10 = pyupbit.get_ohlcv(ticker, interval="minute10", count=_FETCH_10M)
    except Exception:
        return False
    if df10 is None or len(df10) < _CANDLE_MIN // 10 * 2:
        return False

    df = _resample_40m(df10)
    if len(df) < LOCAL_VOL_CANDLES + 1:
        return False

    recent_vol = df["volume"].iloc[-2]                                  # 직전 완성된 40분봉
    local_avg  = df["volume"].iloc[-(LOCAL_VOL_CANDLES + 1):-2].mean()  # 이전 7봉(≈5h) 평균
    if local_avg <= 0:
        return False

    ratio  = recent_vol / local_avg
    result = ratio >= vol_mult
    if result:
        logger.debug(
            f"[거래량↑] {ticker} 40m={recent_vol:.0f} / 5h평균={local_avg:.0f} ({ratio:.2f}x ≥ {vol_mult}x)"
        )
    else:
        logger.debug(
            f"[거래량✗] {ticker} {ratio:.2f}x < {vol_mult}x"
        )
    return result


def should_buy(ticker: str) -> bool:
    """Volume Lead 전략.

    1단계: 거래량 급증 + 2h 횡보 → 신호가 기록
    2단계: 신호가 대비 +TREND_AFTER_VOL% 상승 확인 시 진입
    """
    regime   = get_regime()
    vol_mult = regime["vol_mult"]

    current = get_current_price(ticker)
    if not current:
        return False

    now = time.time()

    # ── 기존 신호 유효성 확인 ────────────────────────────────
    sig = _accum_signals.get(ticker)
    if sig is not None:
        age_h = (now - sig["time"]) / 3600
        if age_h > SIGNAL_TIMEOUT_H:
            del _accum_signals[ticker]
            sig = None
            logger.debug(f"[축적타임아웃] {ticker} {age_h:.1f}h 경과 → 신호 초기화")

    # ── 신호 없음: 축적 조건 체크 ────────────────────────────
    if sig is None:
        # 2h 가격 횡보 확인 (DB 가격 활용)
        price_2h = get_price_n_hours_ago(ticker, 2)
        if price_2h is None:
            return False

        quiet = abs(current - price_2h) / price_2h * 100 < PRICE_QUIET_PCT

        if not quiet:
            logger.debug(
                f"[횡보✗] {ticker} 2h변동={(current - price_2h) / price_2h * 100:+.1f}% "
                f"(기준={PRICE_QUIET_PCT}%)"
            )
            return False

        # 거래량 급증 확인
        if not _check_vol_spike(ticker, vol_mult):
            return False

        # 축적 신호 기록
        _accum_signals[ticker] = {"price": current, "time": now}
        logger.info(
            f"[축적감지] {ticker} 거래량 급증 + 2h 횡보 → 신호가={current:,.2f}원"
        )
        # 거래량 비율 계산 후 알림 전송
        try:
            df10 = pyupbit.get_ohlcv(ticker, interval="minute10", count=_FETCH_10M)
            df_h = _resample_40m(df10) if df10 is not None else None
            if df_h is not None and len(df_h) >= LOCAL_VOL_CANDLES + 1:
                recent_vol = df_h["volume"].iloc[-2]
                local_avg  = df_h["volume"].iloc[-(LOCAL_VOL_CANDLES + 1):-2].mean()
                ratio = recent_vol / local_avg if local_avg > 0 else 0
                notify_signal(ticker, current, ratio)
        except Exception:
            notify_signal(ticker, current, 0.0)
        return False  # 신호 첫 발생 시는 진입 안 함

    # ── 신호 있음: 상승 확인 → 진입 ─────────────────────────
    signal_price = sig["price"]
    move_pct     = (current - signal_price) / signal_price * 100

    if current < signal_price:
        # 신호가 이하 하락 → 축적 실패
        del _accum_signals[ticker]
        logger.debug(
            f"[축적실패] {ticker} 신호가={signal_price:,.2f} → 현재={current:,.2f} (하락) → 초기화"
        )
        return False

    if move_pct >= TREND_AFTER_VOL:
        del _accum_signals[ticker]
        logger.info(
            f"[축적진입] {ticker} 신호가={signal_price:,.2f}원 → 현재={current:,.2f}원 "
            f"(+{move_pct:.1f}% ≥ {TREND_AFTER_VOL}%)"
        )
        return True

    logger.debug(
        f"[축적대기] {ticker} 신호가={signal_price:,.2f} 현재={current:,.2f} "
        f"(+{move_pct:.1f}% / 목표={TREND_AFTER_VOL}%)"
    )
    return False