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# Volume Lead 전략 가이드
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## 전략 개요
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**거래량 선행(Volume Lead) 매집 전략** — 가격이 횡보하는 중 거래량 급증이 발생하면
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매집 신호로 기록하고, 이후 일정 수준 이상 상승 시 진입하는 선진입 전략.
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> 핵심 아이디어: 대형 매수자는 가격을 올리지 않고 조용히 매집한다.
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> 거래량이 먼저 급증하고, 가격 상승은 그 뒤에 따라온다.
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**캔들 단위: 40분봉** (Upbit `minute10` API로 수신 후 인메모리 40분 리샘플링)
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## 진입 조건 (2단계)
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### 1단계: 매집 신호 감지
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다음 두 조건 동시 충족 시 `signal_price` 기록:
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| 조건 | 파라미터 | 기본값 |
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| 2h 가격 변동 < N% (횡보) | `PRICE_QUIET_PCT` | 2.0% |
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| 직전 40분봉 거래량 ≥ 로컬 5h(7봉) 평균 × M배 | `VOLUME_MULTIPLIER` | 2.0x |
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- 신호 발생 시 텔레그램 알림 발송
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- `SIGNAL_TIMEOUT_H` 내 진입 조건 미달 시 신호 초기화 (기본: 8h)
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- 신호가 이하 하락 시 즉시 초기화 (매집 실패 판단)
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> **2h 횡보 체크**: Oracle DB에 저장된 실시간 가격 기록을 조회 (`get_price_n_hours_ago`)
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> **거래량 체크**: `minute10` → 40분봉 resample → 직전 완성봉 vs 이전 7봉 평균
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### 2단계: 추세 확인 후 진입
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`signal_price` 대비 +`TREND_AFTER_VOL`% 이상 상승 확인 시 매수:
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| 파라미터 | 기본값 | 설명 |
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| `TREND_AFTER_VOL` | 4.8% | 신호가 대비 진입 임계값 |
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## 청산 조건
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### 트레일링 스탑 (ATR 기반)
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- `minute10` → 40분봉 resample 후 최근 7봉(≈5h)의 평균 진폭 계산
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- ATR = 평균진폭 × 1.5 계수 → 동적 손절폭 산출
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- 최소 1.0% / **최대 2.0%** 범위 내 자동 조정
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- 최고가 대비 손절폭 이하 하락 시 즉시 청산
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- ATR 캐시: 40분마다 갱신 (캐시 TTL=2400초)
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### 타임 스탑
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- 보유 `TIME_STOP_HOURS`h 경과 후 수익률 < `TIME_STOP_MIN_GAIN_PCT`% 이면 청산
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- 기본값: 8시간 경과 / 수익률 3% 미만
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## 리스크 관리
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### Walk-Forward (WF) 필터
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| 파라미터 | 기본값 | 설명 |
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|----------|--------|------|
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| `WF_WINDOW` | 2 | 이력 윈도우 (직전 N건) |
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| `WF_MIN_WIN_RATE` | 0.01 | 최소 승률 임계값 (1%) |
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| `WF_SHADOW_WINS` | 2 | 차단 해제 조건 (가상 N연승) |
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- 직전 2건 모두 손실 → 해당 종목 진입 차단
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- 차단 후 가상 추적으로 2연승 달성 시 자동 복귀
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- **WF 차단 상태는 Oracle DB(`wf_state` 테이블)에 영속 저장** → 재시작 후에도 복원
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### 예산 관리 (복리)
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- 수익 발생 시: `운용예산 = 초기예산 + 누적수익` (복리 증가)
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- 손실 발생 시: `운용예산 = 초기예산 + 누적수익` (차감)
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- 하한선: 초기예산의 30% (기본: 4,500,000원)
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- 포지션당 크기: `운용예산 / MAX_POSITIONS`
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## 시장 레짐 적응
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| 레짐 | BTC 1h 변동 | 거래량 기준 |
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|------|------------|------------|
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| BULL | +5% 이상 | 1.5x |
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| NEUTRAL | ±5% 이내 | 2.0x |
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| BEAR | -5% 이하 | 진입 차단 |
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- BEAR 레짐 감지 시 신규 진입 전면 차단
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- 레짐별 `vol_mult` 조정으로 민감도 제어
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## 운용 설정 (.env)
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```env
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# 핵심 전략
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PRICE_QUIET_PCT=2.0 # 2h 횡보 기준 (%)
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TREND_AFTER_VOL=4.8 # 진입 임계값 (신호가 대비 %)
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SIGNAL_TIMEOUT_H=8.0 # 신호 유효 시간 (h)
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VOLUME_MULTIPLIER=2.0 # 거래량 배수 기준
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# 청산
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TIME_STOP_HOURS=8 # 타임스탑 보유 시간
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TIME_STOP_MIN_GAIN_PCT=3 # 타임스탑 최소 수익률
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# 포트폴리오
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MAX_BUDGET=15000000 # 초기 운용 예산
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MAX_POSITIONS=3 # 최대 동시 보유 종목
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# WF 필터
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WF_WINDOW=2
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WF_MIN_WIN_RATE=0.01
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WF_SHADOW_WINS=2
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## 백테스트 결과 요약
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### A. 365일 — 1h봉, WF 적용 (`sim_365.py`)
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> 기간: 2025-03-02 ~ 2026-03-02 / 데이터: Oracle DB 1h OHLCV / 20종목
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| 항목 | 값 |
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| 초기 예산 | 15,000,000원 |
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| 최종 자산 | 29,996,109원 |
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| 수익률 | **+100%** |
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| 최대 낙폭 | -3.81% (-57만원) |
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| 거래수 | 190건 (WF 183건 차단) |
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| 승률 | 46% |
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| 월평균 수익 | 약 115만원 |
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### B. 45일 — 40분봉 (`interval_sweep.py`)
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> 기간: 2025-12-18 ~ 2026-03-02 / 데이터: Upbit minute10 캐시 리샘플링 / 20종목
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> ※ WF 미적용, 단순 전략 누적 PnL 합산 기준
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| 봉 단위 | 거래수 | 승률 | 누적PnL | 최대낙폭 |
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|---------|--------|------|---------|---------|
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| 10분 | 180 | 33.9% | +15.8% | -32.6% |
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| 20분 | 120 | 36.7% | +31.0% | -16.7% |
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| 30분 | 91 | 48.4% | +81.7% | -12.9% |
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| **40분** | **91** | **48.4%** | **+119.4%** | **-11.2%** ← 현재 채택 |
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| 50분 | 83 | 50.6% | +94.7% | -17.1% |
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| 60분 | 65 | 50.8% | +88.3% | -11.9% |
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### C. ATR_MAX_STOP 스윕 — 1h봉 기준 (`atr_sweep.py`)
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> 데이터: Oracle DB 1h OHLCV / 20종목
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| ATR_MAX | 승률 | 누적PnL | 최대낙폭 | 평균스탑 |
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|---------|------|---------|---------|---------|
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| 1.5% | 52.3% | +442% | -3.2% | 1.49% |
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| **2.0%** | **50.8%** | **+299%** | **-4.1%** | **1.49%** ← 현재 채택 |
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| 2.5% | 50.8% | +256% | -5.3% | 1.77% |
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| 4.0% | 45.9% | -52% | -29.1% | 3.11% |
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## 주요 파일
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| 파일 | 역할 |
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| `core/strategy.py` | 진입 신호 로직 (40분봉 vol-lead) |
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| `core/monitor.py` | ATR 트레일링 스탑 + 타임스탑 (40분봉 ATR) |
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| `core/trader.py` | 주문 실행 + 복리 예산 관리 |
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| `core/market_regime.py` | 시장 레짐 감지 |
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| `core/price_db.py` | 가격 DB + WF 상태 영속화 |
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| `ohlcv_db.py` | OHLCV 시계열 DB 캐시 관리 |
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| `sim_365.py` | 365일 복리 시뮬레이션 |
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| `atr_sweep.py` | ATR_MAX_STOP 파라미터 스윕 |
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| `sim10m.py` | 10분봉 vs 1h봉 전략 비교 시뮬 |
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| `interval_sweep.py` | 봉 단위별 성과 비교 (10/20/30/40/50/60분) |
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## 시뮬레이션 실행
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```bash
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# 봉 단위별 비교 (10m 캐시 필요)
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python interval_sweep.py
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# ATR_MAX_STOP 스윕 (DB에서 로드)
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python atr_sweep.py
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# 365일 복리 시뮬 (DB에서 로드)
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python sim_365.py
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# OHLCV DB 상태 확인
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python ohlcv_db.py status
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# 신규 봉 증분 업데이트
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python ohlcv_db.py update
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```
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