upbit-trader/STRATEGY.md

upbit-trader 전략 가이드

시스템 개요

데몬	전략	상태
tick-trader	WebSocket 20초봉 + LLM 매수 + 트레일링 청산	운용 중
upbit-trader	10분봉 Volume Lead 매집 전략	중지 (2026-03-06~)

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1. tick-trader (WebSocket 20초봉)

1.1 아키텍처

WebSocket (Upbit trade tick)
  -> 20초봉 집계 (on_tick -> finalize_bars)
  -> 시그널 감지 (양봉 + VOL >= 5x + 사전 필터 3종)
  -> LLM 매수 판단 (get_entry_price)
  -> 지정가 매수 (현재가)
  -> 트레일링 스탑 / 손절 / 타임아웃 청산

1.2 감시 종목 (10개)

ETH, XRP, SOL, DOGE, SIGN, BARD, KITE, CFG, SXP, ARDR

1.3 진입 조건

시그널 감지 -- 20초봉 확정 시 다음 조건 동시 충족:

순서	조건	파라미터	값
1	양봉 (close > open)	--	필수
2	거래량 >= 이전 61봉 평균 x N배 (trimmed mean, 상위 10% 제거)	VOL_MIN	5.0x
3	20초봉 거래대금 >= 하한	VOL_KRW_MIN	5,000,000원
4	횡보 필터: 최근 15봉 변동폭 >= 0.3%	SPREAD_MIN	0.3%
5	고점 필터: 30분 구간 내 90%+ 위치 & 변동 1%+ 아닐 것	HIGHPOS	90% / 1.0%
6	연속 양봉 필터: 직전 2봉 이상 연속 양봉	--	>= 2

LLM 매수 판단 -- 사전 필터 통과 후 LLM에게 매수 여부 위임:

• LLM이 DB Tool로 시장 데이터 조회 후 buy / skip 판단
• buy 시 현재가로 지정가 매수 (LLM은 가격 결정 안 함)
• skip 시 텔레그램 알림 + 사유 기록
• 과거 연패/승률은 고려하지 않도록 프롬프팅 (get_trade_history 제거)

중복/한도 방지:

• 이미 보유(positions) 또는 매수대기(pending_buys) 종목은 스킵
• LLM 호출 전/후 포지션 한도(MAX_POS) 이중 체크
• 예산 체크: MAX_BUDGET - (보유 투자금 + 미체결 투자금)
• 미체결 180초 초과 시 자동 취소

1.4 청산: 트레일링 스탑

LLM 매도는 제거됨. 규칙 기반 트레일링 스탑으로 청산.

조건	파라미터	값	설명
트레일링 스탑	TRAIL_PCT	-1.5%	고점 대비 하락 시 시장가 청산
최소 수익	MIN_PROFIT_PCT	+0.5%	트레일 발동 최소 수익률
손절	STOP_LOSS_PCT	-2.0%	진입가 대비 -2% 시 시장가 청산
타임아웃	TIMEOUT_SECS	14,400초 (4h)	경과 시 시장가 청산

• 실시간 tick마다 peak 갱신 + 손절/트레일 체크 (update_positions)
• 20초봉 확정 시에도 체크 (check_filled_positions)

1.5 LLM 어드바이저

모델: Google Gemini 2.5 Flash (OpenRouter API)

비용: ~5원/일 (~150원/월) -- 매도 LLM 제거 + 사전 필터로 대폭 절감

DB Tool 4개 (매수 판단용):

Tool	데이터 소스	용도
get_price_ticks	Oracle price_tick	최근 N분 가격 틱 (단기 추세)
get_ohlcv	Oracle backtest_ohlcv	1분봉 OHLCV (지지/저항)
get_ticker_context	Oracle ticker_context	종목 평판 (가격 변동, 뉴스)
get_btc_trend	Oracle backtest_ohlcv	BTC 4시간봉 추세

최적화:

• Tool call 중복 제거: 동일 tool+args 호출 시 캐시된 결과 반환
• max_rounds=5: 최대 5라운드 tool calling 후 강제 응답

1.6 재시작 복구

PM2 재시작 시 restore_positions():

1. Upbit get_balances()로 보유 종목 조회 (balance + locked)
2. 포지션 복구 (트레일링 스탑 모드)
3. 미체결 매수 주문도 pending_buys에 복구
4. entry_ts 백데이팅으로 즉시 활성화

1.7 가격 표시

fp() 헬퍼로 가격대별 소수점 자동 조정:

• = 100원: 정수 (예: 106,177,000)

• = 10원: 소수 1자리 (예: 47.5)

• < 10원: 소수 2자리 (예: 0.85)

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2. upbit-trader (10분봉 Volume Lead) [중지됨]

중지 사유: tick-trader와 동일 계좌에서 동시 운용 시 예산 초과 문제

• 10분봉 Volume Lead 매집 전략
• 횡보 중 거래량 급증 -> 신호 기록 -> +4.8% 상승 확인 후 진입
• F&G 필터: <=40->6x / 41~50->5x / >50->차단
• ATR 트레일링 스탑 + 타임스탑(8h)
• WF 필터: Oracle DB 영속 저장

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3. 공통 인프라

3.1 데이터 수집 데몬

데몬	주기	역할
tick-collector	30초	price_tick 30초봉 + backtest_ohlcv 1분봉 Oracle 저장
context-collector	1시간	종목별 ticker_context (가격 통계 + SearXNG 뉴스)

3.2 기술 스택

구성	기술
거래소	Upbit API (REST + WebSocket)
DB	Oracle ADB (price_tick, backtest_ohlcv, ticker_context, trade_log, wf_state, position_sync)
LLM	Google Gemini 2.5 Flash via OpenRouter
알림	Telegram Bot API
뉴스	SearXNG (self-hosted)
프로세스	PM2 (tick-trader, tick-collector, context-collector)

3.3 예산 관리

파라미터	값	설명
MAX_BUDGET	1,000,000원	총 운용 예산
MAX_POSITIONS	5	최대 동시 보유 종목
종목당 예산	200,000원	MAX_BUDGET / MAX_POSITIONS

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4. 프로젝트 구조

프로덕션

파일	역할
daemons/tick_trader.py	WebSocket 20초봉 트레이더 (LLM 매수 + 트레일링 청산)
daemons/tick_collector.py	price_tick + 1분봉 수집
daemons/context_collector.py	종목 컨텍스트 수집 (뉴스 + 가격 통계)
core/llm_advisor.py	OpenRouter LLM 매수 어드바이저 (tool calling)
core/notify.py	텔레그램 알림

설정

파일	역할
.env	API 키, 전략 파라미터, DB 설정
ecosystem.config.js	PM2 프로세스 설정

백테스트

파일	역할
backtest_march.py	3월 1분봉 시뮬레이션 (Oracle DB 데이터)

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5. 운용 설정 (.env)

# 총 운용 예산 / 최대 동시 보유 종목
MAX_BUDGET=1000000
MAX_POSITIONS=5

# LLM (OpenRouter)
OPENROUTER_API_KEY=sk-or-v1-...
LLM_MODEL=google/gemini-2.5-flash

# Oracle ADB
ORACLE_USER=admin
ORACLE_PASSWORD=...
ORACLE_DSN=...
ORACLE_WALLET=...

# Telegram
TELEGRAM_TRADE_TOKEN=...
TELEGRAM_CHAT_ID=...

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6. 백테스트 결과

3월 시뮬레이션 (1분봉, 연속양봉 필터 적용)

기간: 2026-03-01 ~ 2026-03-06 / 10종목 / MAX_POS=3

항목	필터 전	연속양봉 >= 2 적용
시그널	112건	48건 (-57%)
승률	38.4%	52.1%
총 PNL	+11,530원	+17,868원
평균 PNL	+0.13%	+1.22%
손절	31건	12건
트레일 익절	13건	18건

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7. 변경 이력

날짜	변경 내용
2026-03-06	연속 양봉 >= 2 필터 추가 (승률 38% -> 52%)
2026-03-06	예산 변경: 100K/3pos -> 1M/5pos (종목당 200K)
2026-03-06	LLM 매도 제거 -> 트레일링 스탑 전환 (TRAIL -1.5%, SL -2%, 4h timeout)
2026-03-06	cascade 매도 제거
2026-03-06	사전 필터 3종 추가 (횡보/고점/연속양봉) -> LLM 호출 ~57% 절감
2026-03-06	종목 30개 -> 10개 축소, BTC 제외
2026-03-06	현재가 매수 (LLM 가격 제안 제거)
2026-03-06	LLM 매수 프롬프트: 연패 무시, get_trade_history 제거
2026-03-06	VOL_KRW_MIN: 2M -> 5M, BUY_TIMEOUT: 60 -> 180초
2026-03-06	예산 체크: MAX_BUDGET - 투자금 합계 방식
2026-03-06	_round_price 호가 단위 수정: 10만~50만 구간 50->100원
2026-03-06	매도 주문 실패 시 자동 재시도
2026-03-06	upbit-trader (보조 봇) 중지
2026-03-05	tick-trader LLM-driven 매수/매도 전환, cascade fallback 구현
2026-03-05	LLM 모델 Claude Haiku 4.5 -> Gemini 2.5 Flash (비용 7.5x 절감)
2026-03-05	restore_positions(): 잔고 기반 포지션 복구
2026-03-05	포지션 한도 초과 방지 3중 체크