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- core/fng.py: F&G API wrapper with 1h cache (alternative.me) - FNG_MIN_ENTRY=41 (env-configurable), blocks entry below threshold - core/strategy.py: call is_entry_allowed() before volume/regime checks - daemon/runner.py: log F&G status on every scan cycle - core/notify.py: include F&G value in buy/signal/status notifications - core/trader.py: pass current F&G value to notify_buy Backtest evidence (1y / 18 tickers / 1h candles): - No filter: 820 trades, 32.7% WR, avg +0.012%, KRW +95k - F&G >= 41: 372 trades, 39.5% WR, avg +0.462%, KRW +1.72M - Blocked 452 trades (avg -0.372%, saved ~1.68M KRW loss) Also add: - backtest_db.py: Oracle DB storage for backtest runs/results/trades - fng_1y_backtest.py, fng_adaptive_backtest.py, fng_sim_comparison.py Co-Authored-By: Claude Sonnet 4.6 <noreply@anthropic.com>
108 lines
4.2 KiB
Python
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4.2 KiB
Python
"""매수 기회 스캔 루프 - 60초마다 전체 시장 스캔 + 신호 종목 빠른 폴링."""
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import logging
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import os
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import threading
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import time
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from core import trader
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from core.fng import FNG_MIN_ENTRY, get_fng
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from core.market import get_top_tickers
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from core.market_regime import get_regime
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from core.strategy import get_active_signals, should_buy
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logger = logging.getLogger(__name__)
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SCAN_INTERVAL = 60 # 전체 시장 스캔 주기 (초)
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SIGNAL_POLL_INTERVAL = int(os.getenv("SIGNAL_POLL_INTERVAL", "15")) # 신호 종목 빠른 감시 주기 (초)
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def _fast_poll_loop() -> None:
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"""활성 신호 종목을 SIGNAL_POLL_INTERVAL 초마다 빠르게 체크.
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신호 감지 후 전체 스캔 60초를 기다리지 않고, 신호 종목만 빠르게 감시하여
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목표 임계값 도달 시 즉시 매수한다.
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"""
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logger.info(f"신호 감시 시작 (주기={SIGNAL_POLL_INTERVAL}초)")
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while True:
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try:
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signals = get_active_signals()
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if signals:
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regime = get_regime()
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if regime["name"] != "bear":
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positions = trader.get_positions()
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for ticker in list(signals):
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if ticker in positions:
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continue
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if len(positions) >= trader.MAX_POSITIONS:
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break
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try:
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if should_buy(ticker):
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logger.info(f"[빠른감시] 매수 신호: {ticker}")
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trader.buy(ticker)
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time.sleep(0.1)
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except Exception as e:
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logger.error(f"[빠른감시] 오류 {ticker}: {e}")
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except Exception as e:
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logger.error(f"신호 감시 루프 오류: {e}")
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time.sleep(SIGNAL_POLL_INTERVAL)
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def run_scanner() -> None:
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"""메인 스캔 루프."""
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# 신호 종목 빠른 감시 스레드 시작
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t = threading.Thread(target=_fast_poll_loop, daemon=True, name="signal-fast-poll")
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t.start()
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logger.info(f"스캐너 시작 (스캔={SCAN_INTERVAL}초 | 신호감시={SIGNAL_POLL_INTERVAL}초)")
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while True:
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try:
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# 포지션 꽉 찼으면 스캔 스킵
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if len(trader.get_positions()) >= trader.MAX_POSITIONS:
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logger.info("포지션 최대치 도달, 스캔 스킵")
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time.sleep(SCAN_INTERVAL)
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continue
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# Bear 레짐 시 신규 매수 완전 차단
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regime = get_regime()
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if regime["name"] == "bear":
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logger.info(
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f"[Bear차단] 레짐={regime['emoji']} BEAR "
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f"(score={regime['score']:+.2f}%) — 신규 매수 스킵"
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)
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time.sleep(SCAN_INTERVAL)
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continue
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# F&G 진입 필터 로그 (should_buy 내부에서 차단하지만 스캔 전 상태 기록)
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fv = get_fng()
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fng_label = (
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"극탐욕" if fv >= 76 else "탐욕" if fv >= 56 else
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"중립" if fv >= 46 else "약공포" if fv >= 41 else
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"공포" if fv >= 26 else "극공포"
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)
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if fv < FNG_MIN_ENTRY:
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logger.info(f"[F&G차단] F&G={fv} ({fng_label}) < {FNG_MIN_ENTRY} — 이번 스캔 진입 없음")
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tickers = get_top_tickers()
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logger.info(f"스캔 시작: {len(tickers)}개 종목 | F&G={fv}({fng_label})")
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for ticker in tickers:
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# 이미 보유 중인 종목 제외
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if ticker in trader.get_positions():
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continue
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try:
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if should_buy(ticker):
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logger.info(f"매수 신호: {ticker}")
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trader.buy(ticker)
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time.sleep(0.15) # API rate limit 방지
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except Exception as e:
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logger.error(f"스캔 오류 {ticker}: {e}")
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time.sleep(0.3)
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except Exception as e:
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logger.error(f"스캐너 루프 오류: {e}")
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time.sleep(SCAN_INTERVAL)
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