upbit-trader/core/strategy.py

"""Strategy C: 현재 기준 N시간 전 대비 상승 추세(DB) AND 거래량 모멘텀 동시 충족 시 매수 신호.

추가 필터:
  1. 6h 추세 확인 (단기 급등 아닌 지속 추세)
  2. 15분 확인 워치리스트 (신호 첫 발생 후 15분 내 재확인 시 진입)
"""

from __future__ import annotations

import logging
import os
import time

import pyupbit
from .market import get_current_price, get_ohlcv
from .market_regime import get_regime
from .price_db import get_price_n_hours_ago

logger = logging.getLogger(__name__)

# 추세 판단: 현재 기준 N시간 전 DB 가격 대비 +M% 이상이면 상승 중
TREND_HOURS        = float(os.getenv("TREND_HOURS", "12"))
TREND_MIN_GAIN_PCT = float(os.getenv("TREND_MIN_GAIN_PCT", "5"))  # 레짐이 없을 때 기본값

# 6h 단기 추세 최소 상승률 (추세 지속형 필터)
TREND_6H_MIN_PCT = float(os.getenv("TREND_6H_MIN_PCT", "1.0"))

# 모멘텀: MA 기간, 거래량 급증 배수
MA_PERIOD = 20
VOLUME_MULTIPLIER = float(os.getenv("VOLUME_MULTIPLIER", "2.0"))  # 레짐이 없을 때 기본값
LOCAL_VOL_HOURS = 5  # 로컬 기준 시간 (h)

# 15분 확인 워치리스트: 신호 첫 발생 시각(unix ts) 기록
CONFIRM_SECONDS = int(os.getenv("CONFIRM_SECONDS", "900"))  # 기본 15분
_watchlist: dict[str, float] = {}  # ticker → first_signal_time (unix timestamp)


def check_trend(ticker: str, min_gain_pct: float) -> bool:
    """상승 추세 조건: 현재가가 DB에 저장된 N시간 전 가격 대비 +min_gain_pct% 이상."""
    past_price = get_price_n_hours_ago(ticker, TREND_HOURS)
    if past_price is None:
        logger.debug(f"[추세] {ticker} {TREND_HOURS:.0f}h 전 가격 없음 (수집 중)")
        return False

    current = get_current_price(ticker)
    if not current:
        return False

    gain_pct = (current - past_price) / past_price * 100
    result = gain_pct >= min_gain_pct

    if result:
        logger.info(
            f"[추세↑] {ticker} {TREND_HOURS:.0f}h 전={past_price:,.2f} "
            f"현재={current:,.2f} (+{gain_pct:.1f}% ≥ {min_gain_pct}%)"
        )
    else:
        logger.debug(
            f"[추세✗] {ticker} {gain_pct:+.1f}% (기준={min_gain_pct:+.0f}%)"
        )
    return result


def check_momentum(ticker: str, vol_mult: float) -> bool:
    """모멘텀 조건: 현재가 > MA20(일봉) AND 최근 1h 거래량 > 로컬 5h 평균 × vol_mult.

    23h 평균은 낮 시간대 고거래량이 포함돼 새벽에 항상 미달하므로,
    로컬 5h 평균(같은 시간대 컨텍스트)과 비교한다.
    """
    # MA20: 일봉 기준
    df_daily = get_ohlcv(ticker, count=MA_PERIOD + 1)
    if df_daily is None or len(df_daily) < MA_PERIOD + 1:
        return False

    ma = df_daily["close"].iloc[-MA_PERIOD:].mean()
    current = get_current_price(ticker)
    if current is None:
        return False

    price_ok = current > ma
    if not price_ok:
        logger.debug(f"[모멘텀✗] {ticker} 현재={current:,.0f} < MA20={ma:,.0f} (가격 기준 미달)")
        return False

    # 거래량: 60분봉 기준 (최근 1h vs 이전 LOCAL_VOL_HOURS h 로컬 평균)
    fetch_count = LOCAL_VOL_HOURS + 3  # 여유 있게 fetch
    try:
        df_hour = pyupbit.get_ohlcv(ticker, interval="minute60", count=fetch_count)
    except Exception:
        return False
    if df_hour is None or len(df_hour) < LOCAL_VOL_HOURS + 1:
        return False

    recent_vol = df_hour["volume"].iloc[-2]                          # 직전 완성된 1h 봉
    local_avg  = df_hour["volume"].iloc[-(LOCAL_VOL_HOURS + 1):-2].mean()  # 이전 LOCAL_VOL_HOURS h 평균
    vol_ok = local_avg > 0 and recent_vol >= local_avg * vol_mult

    ratio = recent_vol / local_avg if local_avg > 0 else 0
    if vol_ok:
        logger.info(
            f"[모멘텀↑] {ticker} 현재={current:,.0f} MA20={ma:,.0f} "
            f"1h거래량={recent_vol:.0f} 로컬{LOCAL_VOL_HOURS}h평균={local_avg:.0f} ({ratio:.2f}x ≥ {vol_mult}x)"
        )
    else:
        logger.debug(
            f"[모멘텀✗] {ticker} 1h거래량={recent_vol:.0f} 로컬{LOCAL_VOL_HOURS}h평균={local_avg:.0f} "
            f"({ratio:.2f}x < {vol_mult}x)"
        )
    return vol_ok


def check_trend_6h(ticker: str) -> bool:
    """6h 추세 지속 확인: 6h 전 대비 +TREND_6H_MIN_PCT% 이상 상승 중이어야 진입 허용."""
    past = get_price_n_hours_ago(ticker, 6)
    if past is None:
        logger.debug(f"[6h추세] {ticker} 6h 전 가격 없음 (수집 중)")
        return True  # 데이터 없으면 필터 패스 (수집 초기)

    current = get_current_price(ticker)
    if not current:
        return False

    gain_pct = (current - past) / past * 100
    result = gain_pct >= TREND_6H_MIN_PCT

    if result:
        logger.debug(
            f"[6h추세↑] {ticker} 6h전={past:,.2f} 현재={current:,.2f} "
            f"(+{gain_pct:.1f}% ≥ {TREND_6H_MIN_PCT}%)"
        )
    else:
        logger.debug(
            f"[6h추세✗] {ticker} 6h {gain_pct:+.1f}% (기준={TREND_6H_MIN_PCT:+.1f}%)"
        )
    return result


def should_buy(ticker: str) -> bool:
    """Strategy C + 시장 레짐 + 추세 지속형 진입 (6h 추세 + 15분 확인 워치리스트).

    진입 조건:
      1. 12h 추세 ≥ 레짐별 임계값 (bull 3% / neutral 5% / bear 8%)
      2. 6h 추세 ≥ 1% (단기 급등이 아닌 지속 추세)
      3. 모멘텀 (MA20 초과 + 1h 거래량 급증)
      4. 위 조건 최초 충족 후 15분 경과 시 실제 진입 (확인 필터)
    """
    regime = get_regime()
    trend_pct = regime["trend_pct"]
    vol_mult  = regime["vol_mult"]

    # 조건 평가 (순서: 가장 빠른 필터 먼저)
    if not check_trend(ticker, trend_pct):
        _watchlist.pop(ticker, None)  # 조건 깨지면 워치리스트 초기화
        return False

    if not check_trend_6h(ticker):
        _watchlist.pop(ticker, None)
        return False

    if not check_momentum(ticker, vol_mult):
        _watchlist.pop(ticker, None)
        return False

    # 모든 조건 충족 — 15분 확인 워치리스트 처리
    now = time.time()
    if ticker not in _watchlist:
        _watchlist[ticker] = now
        logger.info(
            f"[워치] {ticker} 신호 첫 발생 → {CONFIRM_SECONDS//60}분 후 진입 예정"
        )
        return False

    elapsed = now - _watchlist[ticker]
    if elapsed < CONFIRM_SECONDS:
        logger.debug(
            f"[워치] {ticker} 확인 대기 중 ({elapsed/60:.1f}분 / {CONFIRM_SECONDS//60}분)"
        )
        return False

    # 15분 경과 → 진입 확정
    _watchlist.pop(ticker, None)
    logger.info(
        f"[워치확인] {ticker} {elapsed/60:.1f}분 경과 → 진입 확정"
    )
    return True