6e0c4508fa
- tick_trader.py를 Controller로 축소, 로직을 3개 모듈로 분리: - core/signal.py: 시그널 감지, 지표 계산 (calc_vr, calc_atr, detect_signal) - core/order.py: Upbit 주문 실행 (매수/매도/취소/조회) - core/position_manager.py: 포지션 관리, DB sync, 복구, 청산 조건 - type hints, Google docstring, 구체적 예외 타입 적용 - 50줄 초과 함수 분리 (process_signal, restore_positions) - 미사용 파일 58개 archive/ 폴더로 이동 - README.md 추가 Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 <noreply@anthropic.com>
364 lines
14 KiB
Python
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14 KiB
Python
"""실시간 1분봉 볼륨 가속 트레이더.
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4봉 연속 가격+볼륨 가속 시그널(VOL≥8x) 감지 후 실제 매수/매도 + Telegram 알림.
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실행:
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.venv/bin/python3 daemons/live_trader.py
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로그:
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/tmp/live_trader.log
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"""
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import sys, os, time, logging, requests
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from datetime import datetime
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from typing import Optional
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import pandas as pd
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sys.path.insert(0, os.path.dirname(os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))))
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from dotenv import load_dotenv
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load_dotenv(os.path.join(os.path.dirname(os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))), '.env'))
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import pyupbit
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# ── 전략 파라미터 ──────────────────────────────────────────────────────────────
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TICKERS = [
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'KRW-XRP', 'KRW-BTC', 'KRW-ETH', 'KRW-SOL', 'KRW-DOGE',
|
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'KRW-ADA', 'KRW-SUI', 'KRW-NEAR', 'KRW-KAVA', 'KRW-SXP',
|
||
'KRW-AKT', 'KRW-SONIC', 'KRW-IP', 'KRW-ORBS', 'KRW-VIRTUAL',
|
||
'KRW-BARD', 'KRW-XPL', 'KRW-KITE', 'KRW-ENSO', 'KRW-0G',
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]
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VOL_LOOKBACK = 61
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ATR_LOOKBACK = 28
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FETCH_BARS = 100
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VOL_MIN = 8.0
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ATR_MULT = 1.0
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ATR_MIN_R = 0.030 # 3.0% (ATR 계산용, ⑤ trail에서는 미사용)
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ATR_MAX_R = 0.050 # 5.0%
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# ── Cascade 청산 파라미터 ──────────────────────────────────────────────────────
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# (시작분, 종료분, limit 수익률)
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CASCADE_STAGES = [
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(0, 2, 0.020), # ① 0~ 2분: 현재가 >= 진입가×1.020 → 청산
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||
(2, 5, 0.010), # ② 2~ 5분: 현재가 >= 진입가×1.010 → 청산
|
||
(5, 35, 0.005), # ③ 5~35분: 현재가 >= 진입가×1.005 → 청산
|
||
(35, 155, 0.001), # ④ 35~155분: 현재가 >= 진입가×1.001 → 청산 (본전)
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||
]
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||
TRAIL_STOP_R = 0.004 # ⑤ 155분~: Trail Stop 0.4%
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||
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||
MAX_POS = int(os.environ.get('MAX_POSITIONS', 3))
|
||
PER_POS = int(os.environ.get('MAX_BUDGET', 15_000_000)) // MAX_POS
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FEE = 0.0005
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||
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||
POLL_SEC = 65
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API_DELAY = 0.12
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TIMEOUT_BARS = 240 # 4시간: ⑤ Trail 구간에서 본전 이하 시 청산
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SIM_MODE = os.environ.get('SIMULATION_MODE', 'true').lower() == 'true'
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# ── Upbit 클라이언트 ───────────────────────────────────────────────────────────
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||
upbit = pyupbit.Upbit(os.environ['ACCESS_KEY'], os.environ['SECRET_KEY'])
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||
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||
# ── Telegram ──────────────────────────────────────────────────────────────────
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||
TG_TOKEN = os.environ.get('TELEGRAM_TRADE_TOKEN', '')
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||
TG_CHAT_ID = os.environ.get('TELEGRAM_CHAT_ID', '')
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||
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def tg(msg: str) -> None:
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||
if not TG_TOKEN or not TG_CHAT_ID:
|
||
return
|
||
try:
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||
requests.post(
|
||
f'https://api.telegram.org/bot{TG_TOKEN}/sendMessage',
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json={'chat_id': TG_CHAT_ID, 'text': msg, 'parse_mode': 'HTML'},
|
||
timeout=5,
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||
)
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||
except Exception as e:
|
||
log.warning(f'Telegram 전송 실패: {e}')
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||
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# ── 로깅 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────
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||
logging.basicConfig(
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level=logging.INFO,
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||
format='%(asctime)s %(levelname)s %(message)s',
|
||
handlers=[
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||
logging.FileHandler('/tmp/live_trader.log'),
|
||
logging.StreamHandler(sys.stdout),
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||
]
|
||
)
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log = logging.getLogger(__name__)
|
||
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||
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||
# ── 지표 계산 ─────────────────────────────────────────────────────────────────
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def compute_indicators(df: pd.DataFrame) -> pd.DataFrame:
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||
vol_ma = df['volume'].rolling(VOL_LOOKBACK, min_periods=30).mean().shift(2)
|
||
df = df.copy()
|
||
df['vr'] = df['volume'] / vol_ma
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||
|
||
prev_close = df['close'].shift(1)
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||
tr = pd.concat([
|
||
df['high'] - df['low'],
|
||
(df['high'] - prev_close).abs(),
|
||
(df['low'] - prev_close).abs(),
|
||
], axis=1).max(axis=1)
|
||
df['atr_raw'] = tr.rolling(ATR_LOOKBACK, min_periods=10).mean() / prev_close
|
||
return df
|
||
|
||
|
||
def check_signal(df: pd.DataFrame) -> Optional[dict]:
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||
"""마지막 3봉(완성봉) 가격+볼륨 가속 조건 체크."""
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||
if len(df) < VOL_LOOKBACK + 10:
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||
return None
|
||
|
||
b = df.iloc[-4:-1] # 완성된 마지막 3봉
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||
if len(b) < 3:
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||
return None
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||
|
||
c = b['close'].values
|
||
o = b['open'].values
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||
vr = b['vr'].values
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||
|
||
if not all(c[i] > o[i] for i in range(3)): return None # 양봉
|
||
if not (c[2] > c[1] > c[0]): return None # 가격 가속
|
||
if not (vr[2] > vr[1] > vr[0]): return None # 볼륨 가속
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||
if vr[2] < VOL_MIN: return None # VOL 임계값
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||
|
||
atr_raw = float(b['atr_raw'].iloc[-1]) if not pd.isna(b['atr_raw'].iloc[-1]) else 0.0
|
||
return {
|
||
'sig_ts': b.index[-1],
|
||
'sig_price': float(c[2]),
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||
'vr': list(vr),
|
||
'prices': list(c),
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||
'atr_raw': atr_raw,
|
||
}
|
||
|
||
|
||
# ── 주문 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────
|
||
def do_buy(ticker: str, krw_amount: int) -> Optional[float]:
|
||
"""시장가 매수. 실제 체결 수량 반환. 실패 시 None."""
|
||
if SIM_MODE:
|
||
current = pyupbit.get_current_price(ticker)
|
||
qty = krw_amount * (1 - FEE) / current
|
||
log.info(f"[SIM 매수] {ticker} {krw_amount:,}원 → {qty:.6f}개 @ {current:,.0f}")
|
||
return qty
|
||
|
||
try:
|
||
krw_bal = upbit.get_balance("KRW")
|
||
if krw_bal is None or krw_bal < krw_amount:
|
||
log.warning(f"KRW 잔고 부족: {krw_bal:,.0f}원 < {krw_amount:,}원")
|
||
return None
|
||
|
||
order = upbit.buy_market_order(ticker, krw_amount)
|
||
if not order or 'error' in str(order):
|
||
log.error(f"매수 주문 실패: {order}")
|
||
return None
|
||
|
||
# 체결 대기 후 실제 보유량 조회
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||
time.sleep(1.5)
|
||
coin = ticker.split('-')[1]
|
||
qty = upbit.get_balance(coin)
|
||
log.info(f"[매수 완료] {ticker} {krw_amount:,}원 → {qty:.6f}개 uuid={order.get('uuid','')[:8]}")
|
||
return qty if qty and qty > 0 else None
|
||
|
||
except Exception as e:
|
||
log.error(f"매수 오류 {ticker}: {e}")
|
||
return None
|
||
|
||
|
||
def do_sell(ticker: str, qty: float) -> Optional[float]:
|
||
"""시장가 매도. 체결가(추정) 반환. 실패 시 None."""
|
||
if SIM_MODE:
|
||
current = pyupbit.get_current_price(ticker)
|
||
log.info(f"[SIM 매도] {ticker} {qty:.6f}개 @ {current:,.0f}")
|
||
return current
|
||
|
||
try:
|
||
order = upbit.sell_market_order(ticker, qty)
|
||
if not order or 'error' in str(order):
|
||
log.error(f"매도 주문 실패: {order}")
|
||
return None
|
||
|
||
time.sleep(1.5)
|
||
current = pyupbit.get_current_price(ticker)
|
||
log.info(f"[매도 완료] {ticker} {qty:.6f}개 uuid={order.get('uuid','')[:8]}")
|
||
return current
|
||
|
||
except Exception as e:
|
||
log.error(f"매도 오류 {ticker}: {e}")
|
||
return None
|
||
|
||
|
||
# ── 포지션 관리 ───────────────────────────────────────────────────────────────
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||
positions: dict = {}
|
||
|
||
|
||
def enter_position(ticker: str, sig: dict, entry_price: float) -> None:
|
||
ar = sig['atr_raw']
|
||
atr_stop = max(ATR_MIN_R, min(ATR_MAX_R, ar * ATR_MULT)) if ar > 0 else ATR_MAX_R
|
||
|
||
qty = do_buy(ticker, PER_POS)
|
||
if qty is None:
|
||
log.warning(f"[진입 실패] {ticker} — 매수 주문 오류")
|
||
return
|
||
|
||
positions[ticker] = {
|
||
'entry_price': entry_price,
|
||
'entry_ts': datetime.now(),
|
||
'running_peak': entry_price,
|
||
'qty': qty,
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||
'vr': sig['vr'],
|
||
'prices': sig['prices'],
|
||
}
|
||
|
||
log.info(f"[진입] {ticker} {entry_price:,.0f}원 vol {sig['vr'][2]:.1f}x cascade①2%②1%③0.5%④0.1%⑤trail0.4%")
|
||
tg(
|
||
f"🟢 <b>매수 완료</b> {ticker}\n"
|
||
f"체결가: {entry_price:,.0f}원 수량: {qty:.6f}\n"
|
||
f"전략: ①2% ②1% ③0.5% ④0.1%(본전) ⑤Trail0.4%\n"
|
||
f"{'[시뮬]' if SIM_MODE else '[실거래]'}"
|
||
)
|
||
|
||
|
||
def _do_exit(ticker: str, current_price: float, reason: str) -> bool:
|
||
"""공통 청산 처리. reason: 'trail' | 'timeout'"""
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||
pos = positions[ticker]
|
||
exit_price = do_sell(ticker, pos['qty'])
|
||
if exit_price is None:
|
||
exit_price = current_price
|
||
|
||
pnl = (exit_price - pos['entry_price']) / pos['entry_price'] * 100
|
||
krw = PER_POS * (pnl / 100) - PER_POS * FEE * 2
|
||
held = int((datetime.now() - pos['entry_ts']).total_seconds() / 60)
|
||
|
||
icon = "✅" if pnl > 0 else "🔴"
|
||
reason_tag = {
|
||
'①2%': '① +2.0% 익절',
|
||
'②1%': '② +1.0% 익절',
|
||
'③0.5%': '③ +0.5% 익절',
|
||
'④0.1%': '④ +0.1% 본전',
|
||
'⑤trail': '⑤ 트레일스탑',
|
||
'timeout': '⑤ 타임아웃',
|
||
}.get(reason, reason)
|
||
msg = (
|
||
f"{icon} <b>청산</b> {ticker} [{reason_tag}]\n"
|
||
f"진입: {pos['entry_price']:,.0f}원\n"
|
||
f"고점: {pos['running_peak']:,.0f}원 ({(pos['running_peak']/pos['entry_price']-1)*100:+.2f}%)\n"
|
||
f"청산: {exit_price:,.0f}원\n"
|
||
f"PNL: <b>{pnl:+.2f}%</b> ({krw:+,.0f}원) {held}분 보유\n"
|
||
f"{'[시뮬]' if SIM_MODE else '[실거래]'}"
|
||
)
|
||
log.info(
|
||
f"[청산/{reason}] {ticker} {exit_price:,.0f}원 "
|
||
f"PNL {pnl:+.2f}% {krw:+,.0f}원 {held}분 보유"
|
||
)
|
||
tg(msg)
|
||
del positions[ticker]
|
||
return True
|
||
|
||
|
||
def update_position(ticker: str, current_price: float) -> bool:
|
||
"""Cascade 청산 체크. 청산 시 True 반환.
|
||
|
||
① 0~ 2분: +2.0% limit
|
||
② 2~ 5분: +1.0% limit
|
||
③ 5~35분: +0.5% limit
|
||
④ 35~155분: +0.1% limit (본전)
|
||
⑤ 155분~: Trail Stop 0.4%
|
||
"""
|
||
pos = positions[ticker]
|
||
ep = pos['entry_price']
|
||
held = int((datetime.now() - pos['entry_ts']).total_seconds() / 60)
|
||
|
||
# 항상 고점 갱신 (⑤ trail 진입 시 정확한 고점 기준)
|
||
pos['running_peak'] = max(pos['running_peak'], current_price)
|
||
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||
# ①②③④: cascade limit 단계
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stage_labels = {0: '①2%', 2: '②1%', 5: '③0.5%', 35: '④0.1%'}
|
||
for start, end, lr in CASCADE_STAGES:
|
||
if start <= held < end:
|
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if current_price >= ep * (1 + lr):
|
||
return _do_exit(ticker, current_price, stage_labels[start])
|
||
return False
|
||
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||
# ⑤: Trail Stop 0.4%
|
||
drop = (pos['running_peak'] - current_price) / pos['running_peak']
|
||
if drop >= TRAIL_STOP_R:
|
||
return _do_exit(ticker, current_price, '⑤trail')
|
||
|
||
# 타임아웃: 4시간 경과 + 본전 이하
|
||
if held >= TIMEOUT_BARS and current_price <= ep:
|
||
return _do_exit(ticker, current_price, 'timeout')
|
||
|
||
return False
|
||
|
||
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# ── 메인 루프 ─────────────────────────────────────────────────────────────────
|
||
def run_once() -> None:
|
||
for ticker in TICKERS:
|
||
try:
|
||
df = pyupbit.get_ohlcv(ticker, interval='minute1', count=FETCH_BARS)
|
||
time.sleep(API_DELAY)
|
||
except Exception as e:
|
||
log.warning(f"{ticker} API 오류: {e}")
|
||
continue
|
||
|
||
if df is None or len(df) < 30:
|
||
continue
|
||
|
||
df = compute_indicators(df)
|
||
current_price = float(df['close'].iloc[-1])
|
||
|
||
# 열린 포지션: trail stop 체크
|
||
if ticker in positions:
|
||
update_position(ticker, current_price)
|
||
continue
|
||
|
||
# 신규 진입: 시그널 체크 (슬롯 여부와 관계없이 항상 탐지)
|
||
sig = check_signal(df)
|
||
if sig:
|
||
vr = sig['vr']
|
||
pr = sig['prices']
|
||
slot_tag = f"→ 매수 진행" if len(positions) < MAX_POS else f"⚠️ 슬롯 {len(positions)}/{MAX_POS} 꽉 참"
|
||
# 시그널 감지 즉시 알림
|
||
tg(
|
||
f"🔔 <b>시그널</b> {ticker}\n"
|
||
f"가격: {pr[0]:,.0f}→{pr[1]:,.0f}→{pr[2]:,.0f}\n"
|
||
f"볼륨: {vr[0]:.1f}x→{vr[1]:.1f}x→{vr[2]:.1f}x\n"
|
||
f"현재가: {current_price:,.0f}원 ATR: {sig['atr_raw']*100:.2f}%\n"
|
||
f"{slot_tag}"
|
||
)
|
||
log.info(f"[시그널] {ticker} {current_price:,.0f}원 vol {vr[2]:.1f}x {slot_tag}")
|
||
if len(positions) < MAX_POS:
|
||
enter_position(ticker, sig, current_price)
|
||
|
||
pos_str = ', '.join(
|
||
f"{t}({p['entry_price']:,.0f}→{p['running_peak']:,.0f}, {((p['running_peak']/p['entry_price'])-1)*100:+.1f}%)"
|
||
for t, p in positions.items()
|
||
) or "없음"
|
||
log.info(f"[상태] 포지션 {len(positions)}/{MAX_POS}: {pos_str}")
|
||
|
||
|
||
def main():
|
||
mode = "🔴 실거래" if not SIM_MODE else "🟡 시뮬레이션"
|
||
log.info(f"=== 실시간 트레이더 시작 ({mode}) ===")
|
||
log.info(f"전략: 3봉 vol가속 VOL≥{VOL_MIN}x, cascade①2%②1%③0.5%④0.1%⑤Trail{TRAIL_STOP_R*100:.1f}%")
|
||
log.info(f"종목: {len(TICKERS)}개 포지션당 {PER_POS:,}원 최대 {MAX_POS}개")
|
||
|
||
tg(
|
||
f"🚀 <b>트레이더 시작</b> ({mode})\n"
|
||
f"3봉 VOL≥{VOL_MIN}x cascade①2%②1%③0.5%④0.1%⑤Trail{TRAIL_STOP_R*100:.1f}%\n"
|
||
f"종목 {len(TICKERS)}개 포지션당 {PER_POS:,}원 최대 {MAX_POS}개"
|
||
)
|
||
|
||
while True:
|
||
t0 = time.time()
|
||
try:
|
||
run_once()
|
||
except Exception as e:
|
||
log.error(f"루프 오류: {e}")
|
||
|
||
elapsed = time.time() - t0
|
||
sleep = max(1.0, POLL_SEC - elapsed)
|
||
log.info(f"[대기] {sleep:.0f}초 후 다음 체크")
|
||
time.sleep(sleep)
|
||
|
||
|
||
if __name__ == '__main__':
|
||
main()
|