upbit-trader/archive/core/monitor.py

"""트레일링 스탑 + 타임 스탑 감시 - 백그라운드 스레드에서 실행."""

import logging
import os
import time
from datetime import datetime

import pyupbit

from .market import get_current_price
from . import trader

logger = logging.getLogger(__name__)

CHECK_INTERVAL = 10  # 10초마다 체크

# 타임 스탑: N시간 경과 후 수익률이 M% 미만이면 청산
TIME_STOP_HOURS       = float(os.getenv("TIME_STOP_HOURS",        "24"))
TIME_STOP_MIN_GAIN_PCT = float(os.getenv("TIME_STOP_MIN_GAIN_PCT", "3"))

# ATR 기반 적응형 트레일링 스탑 파라미터
ATR_CANDLES  = 7      # 최근 N개 40분봉으로 자연 진폭 계산 (≈5h, int(5*60/40)=7)
ATR_MULT     = 1.5    # 평균 진폭 × 배수 = 스탑 임계값
ATR_MIN_STOP = 0.010  # 최소 스탑 1.0% (너무 좁아지는 거 방지)
ATR_MAX_STOP = 0.020  # 최대 스탑 2.0% (너무 넓어지는 거 방지)

# ATR 캐시: 종목별 (스탑비율, 계산시각) — 40분마다 갱신
_atr_cache: dict[str, tuple[float, float]] = {}
_ATR_CACHE_TTL = 2400  # 40분


def _resample_40m(df):
    """minute10 DataFrame → 40분봉으로 리샘플링."""
    return (
        df.resample("40min")
        .agg({"open": "first", "high": "max", "low": "min", "close": "last", "volume": "sum"})
        .dropna(subset=["close"])
    )


def _get_adaptive_stop(ticker: str) -> float:
    """최근 ATR_CANDLES개 40분봉 평균 진폭 × ATR_MULT 로 적응형 스탑 비율 반환.

    캐시(40분)를 활용해 API 호출 최소화.
    계산 실패 시 ATR_MIN_STOP 반환.
    """
    now = time.time()
    cached = _atr_cache.get(ticker)
    if cached and (now - cached[1]) < _ATR_CACHE_TTL:
        return cached[0]

    try:
        fetch_n = (ATR_CANDLES + 2) * 4  # 40분봉 N개 = 10분봉 N*4개
        df10 = pyupbit.get_ohlcv(ticker, interval="minute10", count=fetch_n)
        if df10 is None or df10.empty:
            return ATR_MIN_STOP
        df = _resample_40m(df10)
        if len(df) < ATR_CANDLES:
            return ATR_MIN_STOP
        ranges = (df["high"] - df["low"]) / df["low"]
        avg_range = ranges.iloc[-ATR_CANDLES:].mean()
        stop = float(max(ATR_MIN_STOP, min(ATR_MAX_STOP, avg_range * ATR_MULT)))
    except Exception as e:
        logger.debug(f"[ATR] {ticker} 계산 실패: {e}")
        stop = ATR_MIN_STOP

    _atr_cache[ticker] = (stop, now)
    return stop


def _check_trailing_stop(ticker: str, pos: dict, current: float) -> bool:
    """적응형 트레일링 스탑(최고가 기준) + 고정 스탑(매수가 기준) 체크."""
    trader.update_peak(ticker, current)

    pos = trader.get_positions().get(ticker)
    if pos is None:
        return False

    peak      = pos["peak_price"]
    buy_price = pos["buy_price"]
    stop_pct  = _get_adaptive_stop(ticker)

    drop_from_peak = (peak - current) / peak
    drop_from_buy  = (buy_price - current) / buy_price

    if drop_from_peak >= stop_pct:
        reason = (
            f"트레일링스탑 | 최고가={peak:,.2f}원 → "
            f"현재={current:,.2f}원 ({drop_from_peak:.2%} 하락 | 스탑={stop_pct:.2%})"
        )
        return trader.sell(ticker, reason=reason)

    if drop_from_buy >= stop_pct:
        reason = (
            f"스탑로스 | 매수가={buy_price:,.2f}원 → "
            f"현재={current:,.2f}원 ({drop_from_buy:.2%} 하락 | 스탑={stop_pct:.2%})"
        )
        return trader.sell(ticker, reason=reason)

    return False


def _check_time_stop(ticker: str, pos: dict, current: float) -> bool:
    """타임 스탑 체크. 매도 시 True 반환.

    조건: 보유 후 TIME_STOP_HOURS 경과 AND 수익률 < TIME_STOP_MIN_GAIN_PCT%
    """
    entry_time = pos.get("entry_time")
    if entry_time is None:
        return False

    elapsed_hours = (datetime.now() - entry_time).total_seconds() / 3600
    if elapsed_hours < TIME_STOP_HOURS:
        return False

    pnl_pct = (current - pos["buy_price"]) / pos["buy_price"] * 100
    if pnl_pct >= TIME_STOP_MIN_GAIN_PCT:
        return False

    reason = (
        f"타임스탑 | {elapsed_hours:.2f}시간 경과 후 "
        f"수익률={pnl_pct:+.2f}% (기준={TIME_STOP_MIN_GAIN_PCT:+.2f}% 미달)"
    )
    trader.sell(ticker, reason=reason)
    return True


def _check_shadow_position(ticker: str, spos: dict) -> None:
    """Shadow 포지션 청산 조건 체크 (트레일링 + 타임 스탑).

    실제 포지션과 동일한 로직을 적용하되 주문 없이 결과만 기록.
    """
    current = get_current_price(ticker)
    if current is None:
        return

    trader.update_shadow_peak(ticker, current)

    # 갱신 후 최신 값 재조회
    spos = trader.get_shadow_positions().get(ticker)
    if spos is None:
        return

    buy_price = spos["buy_price"]
    peak      = spos["peak_price"]
    entry_time = spos["entry_time"]
    stop_pct  = _get_adaptive_stop(ticker)

    drop_from_peak = (peak - current) / peak
    elapsed_hours  = (datetime.now() - entry_time).total_seconds() / 3600
    pnl_pct        = (current - buy_price) / buy_price * 100

    reason = None
    if drop_from_peak >= stop_pct:
        reason = (
            f"트레일링스탑 | 최고={peak:,.2f}→현재={current:,.2f}"
            f" ({drop_from_peak:.2%} | 스탑={stop_pct:.2%})"
        )
    elif elapsed_hours >= TIME_STOP_HOURS and pnl_pct < TIME_STOP_MIN_GAIN_PCT:
        reason = (
            f"타임스탑 | {elapsed_hours:.1f}h 경과 "
            f"수익률={pnl_pct:+.2f}% (기준={TIME_STOP_MIN_GAIN_PCT:+.2f}%)"
        )

    if reason:
        trader.close_shadow(ticker, current, pnl_pct, reason)


def _check_position(ticker: str, pos: dict) -> None:
    """단일 포지션 전체 체크 (트레일링 스탑 → 타임 스탑 순서)."""
    current = get_current_price(ticker)
    if current is None:
        return

    buy_price = pos["buy_price"]
    pnl       = (current - buy_price) / buy_price * 100
    peak      = pos["peak_price"]
    drop_from_peak = (peak - current) / peak
    drop_from_buy  = (buy_price - current) / buy_price
    stop_pct  = _get_adaptive_stop(ticker)
    entry_time = pos.get("entry_time", datetime.now())
    elapsed_hours = (datetime.now() - entry_time).total_seconds() / 3600

    logger.info(
        f"[감시] {ticker} 현재={current:,.2f} | 매수가={buy_price:,.2f} | 최고={peak:,.2f} | "
        f"수익률={pnl:+.2f}% | peak하락={drop_from_peak:.2%} | buy하락={drop_from_buy:.2%} | "
        f"스탑={stop_pct:.2%} | 보유={elapsed_hours:.2f}h"
    )

    # 1순위: 적응형 트레일링 스탑
    if _check_trailing_stop(ticker, pos, current):
        return

    # 2순위: 타임 스탑
    _check_time_stop(ticker, pos, current)


def run_monitor(interval: int = CHECK_INTERVAL) -> None:
    """전체 포지션 감시 루프."""
    logger.info(
        f"모니터 시작 | 체크={interval}초 | ATR×{ATR_MULT} "
        f"(최소={ATR_MIN_STOP:.2%} / 최대={ATR_MAX_STOP:.2%}) | "
        f"타임스탑={TIME_STOP_HOURS:.0f}h/{TIME_STOP_MIN_GAIN_PCT:+.2f}%"
    )
    while True:
        # 실제 포지션 감시
        positions_snapshot = dict(trader.get_positions())
        for ticker, pos in positions_snapshot.items():
            try:
                _check_position(ticker, pos)
            except Exception as e:
                logger.error(f"모니터 오류 {ticker}: {e}")

        # Shadow 포지션 감시 (WF차단 종목 재활 추적)
        shadow_snapshot = trader.get_shadow_positions()
        for ticker, spos in shadow_snapshot.items():
            try:
                _check_shadow_position(ticker, spos)
            except Exception as e:
                logger.error(f"Shadow 모니터 오류 {ticker}: {e}")

        time.sleep(interval)