"""Strategy C: 현재 기준 N시간 전 대비 상승 추세(DB) AND 거래량 모멘텀 동시 충족 시 매수 신호.""" from __future__ import annotations import logging import os import pyupbit from .market import get_current_price, get_ohlcv from .price_db import get_price_n_hours_ago logger = logging.getLogger(__name__) # 추세 판단: 현재 기준 N시간 전 DB 가격 대비 +M% 이상이면 상승 중 TREND_HOURS = float(os.getenv("TREND_HOURS", "12")) TREND_MIN_GAIN_PCT = float(os.getenv("TREND_MIN_GAIN_PCT", "3")) # 모멘텀: MA 기간, 거래량 급증 배수 MA_PERIOD = 20 VOLUME_MULTIPLIER = float(os.getenv("VOLUME_MULTIPLIER", "1.2")) # 로컬 5h 평균 대비 LOCAL_VOL_HOURS = 5 # 로컬 기준 시간 (h) def check_trend(ticker: str) -> bool: """상승 추세 조건: 현재가가 DB에 저장된 N시간 전 가격 대비 +M% 이상.""" past_price = get_price_n_hours_ago(ticker, TREND_HOURS) if past_price is None: logger.debug(f"[추세] {ticker} {TREND_HOURS:.0f}h 전 가격 없음 (수집 중)") return False current = get_current_price(ticker) if not current: return False gain_pct = (current - past_price) / past_price * 100 result = gain_pct >= TREND_MIN_GAIN_PCT if result: logger.info( f"[추세↑] {ticker} {TREND_HOURS:.0f}h 전={past_price:,.2f} " f"현재={current:,.2f} (+{gain_pct:.1f}%)" ) else: logger.debug( f"[추세✗] {ticker} {gain_pct:+.1f}% (기준={TREND_MIN_GAIN_PCT:+.0f}%)" ) return result def check_momentum(ticker: str) -> bool: """모멘텀 조건: 현재가 > MA20(일봉) AND 최근 1h 거래량 > 로컬 5h 평균 × 1.2. 23h 평균은 낮 시간대 고거래량이 포함돼 새벽에 항상 미달하므로, 로컬 5h 평균(같은 시간대 컨텍스트)과 비교한다. """ # MA20: 일봉 기준 df_daily = get_ohlcv(ticker, count=MA_PERIOD + 1) if df_daily is None or len(df_daily) < MA_PERIOD + 1: return False ma = df_daily["close"].iloc[-MA_PERIOD:].mean() current = get_current_price(ticker) if current is None: return False price_ok = current > ma if not price_ok: logger.debug(f"[모멘텀✗] {ticker} 현재={current:,.0f} < MA20={ma:,.0f} (가격 기준 미달)") return False # 거래량: 60분봉 기준 (최근 1h vs 이전 LOCAL_VOL_HOURS h 로컬 평균) fetch_count = LOCAL_VOL_HOURS + 3 # 여유 있게 fetch try: df_hour = pyupbit.get_ohlcv(ticker, interval="minute60", count=fetch_count) except Exception: return False if df_hour is None or len(df_hour) < LOCAL_VOL_HOURS + 1: return False recent_vol = df_hour["volume"].iloc[-2] # 직전 완성된 1h 봉 local_avg = df_hour["volume"].iloc[-(LOCAL_VOL_HOURS + 1):-2].mean() # 이전 LOCAL_VOL_HOURS h 평균 vol_ok = local_avg > 0 and recent_vol >= local_avg * VOLUME_MULTIPLIER ratio = recent_vol / local_avg if local_avg > 0 else 0 if vol_ok: logger.info( f"[모멘텀↑] {ticker} 현재={current:,.0f} MA20={ma:,.0f} " f"1h거래량={recent_vol:.0f} 로컬{LOCAL_VOL_HOURS}h평균={local_avg:.0f} ({ratio:.2f}x)" ) else: logger.debug( f"[모멘텀✗] {ticker} 1h거래량={recent_vol:.0f} 로컬{LOCAL_VOL_HOURS}h평균={local_avg:.0f} " f"({ratio:.2f}x < {VOLUME_MULTIPLIER}x)" ) return vol_ok def should_buy(ticker: str) -> bool: """Strategy C: 실시간 상승 추세 AND 거래량 모멘텀 모두 충족 시 True.""" if not check_trend(ticker): return False return check_momentum(ticker)