# Volume Lead 전략 가이드

## 전략 개요

**거래량 선행(Volume Lead) 매집 전략** — 가격이 횡보하는 중 거래량 급증이 발생하면
매집 신호로 기록하고, 이후 일정 수준 이상 상승 시 진입하는 선진입 전략.

> 핵심 아이디어: 대형 매수자는 가격을 올리지 않고 조용히 매집한다.
> 거래량이 먼저 급증하고, 가격 상승은 그 뒤에 따라온다.

**캔들 단위: 10분봉** (Upbit `minute10` API 직접 사용 — 리샘플링 없음)

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## 진입 조건 (2단계)

### 1단계: 매집 신호 감지

다음 두 조건 동시 충족 시 `signal_price` + `vol_ratio` 기록:

| 조건 | 파라미터 | 기본값 |
|------|----------|--------|
| QN봉(120분) 이전 종가 대비 가격 변동 < N% (횡보) | `PRICE_QUIET_PCT` | 2.0% |
| 직전 완성 10분봉 거래량 ≥ 로컬 LV봉(280분=28봉) 평균 × M배 | `VOL_THRESH_*` | 5.0x / 6.0x |

- 신호 발생 시 텔레그램 🔍 알림 발송
- `SIGNAL_TIMEOUT_MIN`(480분=8h) 초과 시 신호 초기화
- **신호불사**: 가격이 신호가 아래로 내려가도 신호 유지 (sig_p 고정, 만료까지 대기)
- **vol 갱신**: 더 강한 vol_ratio가 오면 신호가(sig_p)와 만료 시간 갱신

> **거래량 기준봉**: `df10["volume"].iloc[-2]` (직전 완성봉) vs 이전 28봉 평균
> **횡보 기준봉**: `df10["close"].iloc[-(QUIET_CANDLES+1)]` = 12봉(120분) 이전 종가

### 2단계: 추세 확인 후 진입

신호가 대비 `TREND_AFTER_VOL`% 이상 상승 확인 시 매수.

| 파라미터 | 기본값 | 설명 |
|----------|--------|------|
| `TREND_AFTER_VOL` | 4.8% | 신호가 대비 추가 상승 진입 임계값 |

### 신호 감시 스레드 (Fast Poll)

신호 감지 후 전체 스캔 60초를 기다리지 않고 해당 종목만 빠르게 폴링.

| 파라미터 | 기본값 | 설명 |
|----------|--------|------|
| `SCAN_INTERVAL` | 60초 | 전체 시장 스캔 주기 |
| `SIGNAL_POLL_INTERVAL` | 15초 | 신호 종목 집중 감시 주기 |

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## F&G 기반 거래량 임계값 + 진입 차단

**alternative.me API** 기반 일일 공포탐욕지수(0~100) 조회. F&G 구간에 따라
거래량 임계값을 동적으로 조정하고, 탐욕 구간은 진입 전면 차단.

| F&G 구간 | 레이블 | 거래량 임계값 | 진입 여부 |
|----------|--------|-------------|-----------|
| 0 ~ 40 | 극공포 / 공포 | **6.0x** (`VOL_THRESH_FEAR`) | ✅ 허용 |
| 41 ~ 50 | 약공포 / 중립 | **5.0x** (`VOL_THRESH_NORMAL`) | ✅ 허용 |
| 51 ~ 100 | 탐욕 / 극탐욕 | — | ❌ **전면 차단** |

- `FNG_MAX_ENTRY=50` — 초과 시 스캔 전체 스킵
- `FNG_FEAR_THRESHOLD=40` — 이하 시 FEAR 임계값(6.0x) 적용
- API 하루 1회 KST 09:00 업데이트, 캐시 TTL 24시간
- API 실패 시 폴백: 50 (중립, 진입 허용)

**탐욕 구간 차단 이유** (1년 백테스트 검증):

| F&G 구간 | 승률 | 평균 손익 | 누적 수익 |
|----------|------|---------|---------|
| 극공포(0~25) | 57% | +0.71% | 수익 |
| 공포(26~40) | 53% | +0.45% | 수익 |
| 중립(41~50) | 45% | +0.20% | 수익 |
| 탐욕(56~75) | **28%** | **-0.33%** | **손실** |
| 극탐욕(76+) | 25% | -0.50% | 손실 |

탐욕 구간 손실 원인:
1. 이미 많이 오른 상태에서 진입 (QUIET 조건 충족 어려움)
2. vol spike = 세력 차익실현 매물인 경우 多
3. 진입 후 추가 상승 여력 부족

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## 관찰 알림 (Watch Alert)

신호 임계값(6x/5x)에 못 미치지만 근접한 종목을 텔레그램 👀 알림으로 통보.
실제 매수 로직에는 영향 없음.

| 파라미터 | 기본값 | 설명 |
|----------|--------|------|
| `WATCH_VOL_THRESH` | 4.0x | 관찰 시작 임계값 |
| `WATCH_COOLDOWN_MIN` | 30분 | 같은 종목 재알림 최소 간격 |
| `WATCH_VOL_JUMP` | 0.5x | 쿨다운 무시 vol 상승폭 |

- 조건: `WATCH_VOL_THRESH ≤ vol_r < vth` AND `chg < PRICE_QUIET_PCT`
- 30분 쿨다운 (vol_r이 0.5x 이상 뛰면 즉시 재알림)

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## 청산 조건

### 트레일링 스탑 (ATR 기반)

- 10분봉 최근 ATR_N봉(7봉=70분) 평균 진폭 계산
- `stop_pct = 평균진폭 × ATR_MULT(1.5)` → 동적 손절폭
- 최소 `ATR_MIN=1.0%` / 최대 `ATR_MAX=2.0%` 범위 내 자동 조정
- 최고가(peak) 대비 `stop_pct` 이하 하락 시 즉시 청산

### 타임 스탑

- 보유 `TS_N`봉(48봉=480분=8h) 경과 후 수익률 < `TIME_STOP_MIN_PCT`(3.0%)이면 청산

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## 리스크 관리

### Walk-Forward (WF) 필터

| 파라미터 | 기본값 | 설명 |
|----------|--------|------|
| `WF_WINDOW` | 5 | 직전 N건 이력 윈도우 |
| `WF_MIN_WIN_RATE` | 0.40 | 최소 승률 임계값 (40%) |
| `WF_SHADOW_WINS` | 2 | 차단 해제 조건 (가상 N연승) |

- 직전 5건 승률 < 40% → 해당 종목 진입 차단 + 가상(shadow) 포지션으로 재활 추적
- 가상 2연승 달성 시 자동 복귀
- **WF 차단 상태는 Oracle DB(`wf_state` 테이블)에 영속 저장** → 재시작 후에도 복원

### 재매수 차단

- 직전 거래가 손실이었을 경우: 현재가 < 직전매도가 × 1.01 이면 재진입 차단
- 직전 거래가 수익이었을 경우: 필터 스킵 (추가 상승 재진입 허용)

### 예산 관리 (복리)

- 수익/손실 시 운용예산 실시간 반영 (복리)
- 하한선: 초기예산의 30% (기본: 4,500,000원)
- 포지션당 크기: `운용예산 / MAX_POSITIONS`

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## 운용 설정 (.env)

```env
# 핵심 전략 (10분봉 직접 감지)
LOCAL_VOL_CANDLES=28      # 로컬 vol 평균 구간 (28봉=280분)
QUIET_CANDLES=12          # 횡보 체크 구간 (12봉=120분)
PRICE_QUIET_PCT=2.0       # 횡보 기준 (%)
TREND_AFTER_VOL=4.8       # 진입 임계값 (신호가 대비 %)
SIGNAL_TIMEOUT_MIN=480    # 신호 유효 시간 (분=8h)

# F&G 기반 거래량 임계값
VOL_THRESH_NORMAL=5.0     # 중립 구간 (F&G 41~50)
VOL_THRESH_FEAR=6.0       # 공포/극공포 (F&G ≤ 40)
FNG_FEAR_THRESHOLD=40     # 공포 기준 (이하 → FEAR 임계값)
FNG_MAX_ENTRY=50          # 진입 허용 최대 F&G (초과 → 차단)

# 관찰 알림
WATCH_VOL_THRESH=4.0      # 관찰 시작 임계값
WATCH_COOLDOWN_MIN=30     # 재알림 최소 간격 (분)
WATCH_VOL_JUMP=0.5        # 쿨다운 무시 vol 상승폭

# 청산
TIME_STOP_MIN_PCT=3.0     # 타임스탑 최소 수익률
# TS_N=48봉(480분), ATR_MULT=1.5, ATR_MIN=1%, ATR_MAX=2% (코드 내 고정)

# 포트폴리오
MAX_BUDGET=15000000       # 초기 운용 예산
MAX_POSITIONS=3           # 최대 동시 보유 종목

# 감시 주기
SIGNAL_POLL_INTERVAL=15   # 신호 종목 빠른 감시 (초)

# WF 필터
WF_WINDOW=5
WF_MIN_WIN_RATE=0.40
WF_SHADOW_WINS=2
```

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## 백테스트 결과 요약

### A. 1년 — 10분봉 직접, FNG_MAX_ENTRY=50 (`tests/sim_10m_vol.py`)
> 기간: 2025-03-03 ~ 2026-03-03 / 데이터: Upbit minute10 캐시 / 20종목

| 항목 | 필터 없음 | FNG_MAX_ENTRY=50 적용 |
|------|---------|---------------------|
| 수익률 | +6.80% | **+18.81%** |
| 최대 낙폭 | -17.0% | **-14.3%** |
| 거래수 | 286건 | 218건 |
| 승률 | 42.0% | 46.3% |

### B. 월별 성과 — 1년 10분봉 (`tests/sim_regime_1y.py`)
> FNG_MAX_ENTRY=50, VOL_THRESH_FEAR=6.0, VOL_THRESH_NORMAL=5.0

| 월 | 거래 | 승률 | 월수익(KRW) | F&G 특징 |
|----|------|------|------------|---------|
| 2025-03 | 14건 | 57% | +447,000원 | 공포→중립 |
| 2025-04 | 5건 | 60% | +289,000원 | 중립 |
| 2025-05 | 11건 | 55% | +506,000원 | 공포 |
| 2025-06 | 4건 | 25% | -88,000원 | 탐욕(차단) |
| 2025-07 | 18건 | 44% | +311,000원 | 공포 |
| 2025-08 | 12건 | 50% | +370,000원 | 공포 |
| 2025-09 | 18건 | 44% | +250,000원 | 중립 |
| 2025-10 | 20건 | 50% | +430,000원 | 공포 |
| 2025-11 | 24건 | 54% | +698,000원 | 중립→탐욕(차단) |
| 2025-12 | 22건 | 41% | -180,000원 | 탐욕(차단효과) |
| 2026-01 | 31건 | 35% | -630,000원 | 극공포 |
| 2026-02 | 39건 | 51% | +1,817,000원 | 공포→중립 |

### C. THRESH 스윕 — 신호가 대비 진입 임계값 (`tests/sim_10m_vol.py` 내 스윕)
> FNG_MAX_ENTRY=50, VOL_THRESH_FEAR=6.0, 1년 10분봉 / 20종목

| THRESH | 진입 | 승률 | 평균손익 | 수익률 | 최대낙폭 |
|--------|------|------|---------|--------|---------|
| 0.0% | 3552건 | 26.6% | -0.33% | -70.0% | -70.4% |
| 1.0% | 2012건 | 25.6% | -0.35% | -70.0% | -70.1% |
| 2.0% | 1075건 | 27.9% | -0.27% | -62.1% | -62.9% |
| 3.0% | 660건 | 28.2% | -0.23% | -40.9% | -42.0% |
| 4.0% | 398건 | 29.6% | -0.14% | -17.2% | -22.7% |
| **4.8%** | **272건** | **36.4%** | **+0.09%** | **+7.6%** | **-12.3%** ← 현재 |
| **6.0%** | **180건** | **38.9%** | **+0.18%** | **+10.6%** | **-7.7%** ← 최적 |
| 8.0% | 100건 | 44.0% | +0.12% | +3.8% | -4.8% |

> vol spike 직후 진입(0~4%)은 가짜 펌프 위험으로 전부 손실.
> 추가 상승 확인(4.8%+)이 필수. 최적값은 6.0%이나 신호 포착 빈도와 트레이드오프.

### D. F&G 탐욕 차단 효과 — 1년 10분봉

| 구성 | 수익률 | 최대낙폭 | 거래수 |
|------|--------|---------|--------|
| 차단 없음 | +6.8% | -17.0% | 286건 |
| FNG_MAX_ENTRY=60 | +12.4% | -15.8% | 254건 |
| **FNG_MAX_ENTRY=50** | **+18.8%** | **-14.3%** | **218건** |
| FNG_MAX_ENTRY=45 | +15.1% | -13.8% | 195건 |

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## 주요 파일

**프로덕션 코어**

| 파일 | 역할 |
|------|------|
| `core/strategy.py` | 진입 신호 로직 (10분봉 vol-lead + 신호불사 + 관찰알림) |
| `core/fng.py` | F&G 필터 (alternative.me API, 24h 캐시) |
| `core/monitor.py` | ATR 트레일링 스탑 + 타임스탑 |
| `core/trader.py` | 주문 실행 + 복리 예산 + WF 필터 |
| `core/notify.py` | 텔레그램 알림 (매수/매도/신호/관찰/상태) |
| `core/market.py` | 상위 거래량 종목 조회 |
| `daemon/runner.py` | 전체 스캔 루프 + 신호 종목 fast-poll 스레드 |
| `main.py` | 진입점 (스레드 시작 + pm2) |

**백테스트 / 분석 (`tests/`)**

| 파일 | 역할 |
|------|------|
| `tests/collect_1y_data.py` | 1년치 10분봉 데이터 수집 + 캐시 저장 |
| `tests/refresh_cache.py` | 캐시 최신화 (최근 데이터 추가) |
| `tests/sim_10m_vol.py` | 1년 10분봉 복리 시뮬레이션 (현재 전략) |
| `tests/sim_current.py` | 특정 날짜 기준 당일/전일 시뮬 |
| `tests/sim_regime_1y.py` | 1년 월별 성과 분석 |
| `tests/sim_regime_sweep.py` | REGIME_N 파라미터 스윕 (레거시) |
| `tests/sim_vol_override.py` | VOL_THRESH / THRESH 파라미터 스윕 |
| `tests/sim_45m40.py` | 40분봉 복리 시뮬레이션 (레거시) |

---

## 시뮬레이션 실행

```bash
# 1년치 10분봉 데이터 수집 (최초 1회, ~13분 소요)
python tests/collect_1y_data.py

# 캐시 최신화 (기존 데이터에 최근분 추가)
python tests/refresh_cache.py

# 1년 복리 시뮬 — 현재 전략 기준
python tests/sim_10m_vol.py

# 특정 날짜 기준 시뮬 (당일 신호 확인용)
python tests/sim_current.py

# 1년 월별 성과 분석
python tests/sim_regime_1y.py

# THRESH / VOL_THRESH 파라미터 스윕
python tests/sim_vol_override.py
```

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## 변경 이력

| 날짜 | 변경 내용 |
|------|---------|
| 2026-03-04 | **전략 전면 재작성** — 10분봉 직접 감지, 신호불사, vol 갱신 |
| 2026-03-04 | F&G 3구간 시스템: ≤40→6x / 41~50→5x / >50→차단 (`FNG_MAX_ENTRY=50`) |
| 2026-03-04 | 관찰 알림(Watch Alert) 추가: 4x~신호임계값 근접 시 텔레그램 👀 알림 |
| 2026-03-04 | 1년 10분봉 시뮬레이션 추가 (20종목, `data/sim1y_cache.pkl`) |
| 2026-03-04 | THRESH 스윕 결과: 현재 4.8% 유지, 최적값 6.0% 확인 |
| 2026-03-04 | runner.py: Bear레짐 차단 제거, FNG_MAX_ENTRY(>50) 차단으로 통일 |
| 2026-03-03 | F&G 필터 최초 추가 (`FNG_MIN_ENTRY=41`) |
| 2026-03-03 | 속도 기반 조기 진입 추가 (현재 제거됨) |
| 2026-03-03 | 신호 종목 fast-poll 스레드 추가 (`SIGNAL_POLL_INTERVAL=15s`) |
| 2026-03-03 | 프로젝트 구조 정리: `tests/` `data/` `logs/` 폴더 분리 |