"""매수/매도 실행 및 포지션 관리."""

from __future__ import annotations

import logging
import os
import threading
import time
import uuid
from datetime import datetime
from typing import Optional

import pyupbit
from dotenv import load_dotenv
from .notify import notify_buy, notify_sell, notify_error
from .price_db import (
    delete_position, load_positions, upsert_position,
    ensure_trade_results_table, record_trade, load_recent_wins,
    ensure_sell_prices_table, upsert_sell_price, load_sell_prices,
    get_cumulative_krw_profit,
)

load_dotenv()

logger = logging.getLogger(__name__)

SIMULATION_MODE = os.getenv("SIMULATION_MODE", "").lower() in ("true", "1", "yes")
if SIMULATION_MODE:
    logging.getLogger(__name__).warning(
        "*** SIMULATION MODE ACTIVE — 실제 주문이 실행되지 않습니다 ***"
    )

INITIAL_BUDGET = int(os.getenv("MAX_BUDGET",    "10000000"))  # 초기 원금 (고정)
MAX_POSITIONS  = int(os.getenv("MAX_POSITIONS", "3"))          # 최대 동시 보유 종목 수

# 복리 적용 예산 (매도 후 재계산) — 수익 발생 시만 증가, 손실 시 원금 유지
MAX_BUDGET   = INITIAL_BUDGET
PER_POSITION = INITIAL_BUDGET // MAX_POSITIONS


def _recalc_compound_budget() -> None:
    """누적 수익을 반영해 MAX_BUDGET / PER_POSITION 재계산.

    수익이 발생한 만큼만 예산에 더함 (손실 시 원금 아래로 내려가지 않음).
    매도 완료 후 호출.
    """
    global MAX_BUDGET, PER_POSITION
    try:
        cum_profit = get_cumulative_krw_profit()
        effective  = INITIAL_BUDGET + max(int(cum_profit), 0)
        MAX_BUDGET   = effective
        PER_POSITION = effective // MAX_POSITIONS
        logger.info(
            f"[복리] 누적수익={cum_profit:+,.0f}원 | "
            f"운용예산={MAX_BUDGET:,}원 | 포지션당={PER_POSITION:,}원"
        )
    except Exception as e:
        logger.warning(f"[복리] 예산 재계산 실패 (이전 값 유지): {e}")

# Walk-forward 필터 설정
WF_WINDOW       = int(float(os.getenv("WF_WINDOW",    "5")))    # 이력 윈도우 크기
WF_MIN_WIN_RATE = float(os.getenv("WF_MIN_WIN_RATE", "0.40"))   # 최소 승률 임계값
WF_SHADOW_WINS  = int(os.getenv("WF_SHADOW_WINS",   "2"))       # shadow N연승 → WF 해제

_lock = threading.Lock()
_positions: dict = {}
# 구조: { ticker: { buy_price, peak_price, amount, invested_krw, entry_time } }

_last_sell_prices: dict[str, float] = {}
# 직전 매도가 기록 — 재매수 시 이 가격 이상일 때만 진입 허용

_trade_history: dict[str, list[bool]] = {}
# walk-forward 이력: { ticker: [True/False, ...] } (True=수익)

_shadow_lock = threading.Lock()
_shadow_positions: dict[str, dict] = {}
# WF차단 종목 가상 포지션: { ticker: { buy_price, peak_price, entry_time } }

_shadow_cons_wins: dict[str, int] = {}
# shadow 연속 승 횟수: { ticker: int }

_upbit: Optional[pyupbit.Upbit] = None


def _get_upbit() -> pyupbit.Upbit:
    global _upbit
    if _upbit is None:
        _upbit = pyupbit.Upbit(os.getenv("ACCESS_KEY"), os.getenv("SECRET_KEY"))
    return _upbit


def _get_history(ticker: str) -> list[bool]:
    """in-memory 이력 반환. 없으면 DB에서 초기 로드."""
    if ticker not in _trade_history:
        try:
            _trade_history[ticker] = load_recent_wins(ticker, WF_WINDOW)
        except Exception:
            _trade_history[ticker] = []
    return _trade_history[ticker]


def _update_history(
    ticker: str, is_win: bool, pnl_pct: float,
    fee_krw: float = 0.0, krw_profit: float = 0.0,
    trade_id: str = "", buy_price: float = 0.0,
    sell_price: float = 0.0, invested_krw: int = 0,
    sell_reason: str = "",
) -> None:
    """매도 후 in-memory 이력 갱신 + DB 기록."""
    hist = _trade_history.setdefault(ticker, [])
    hist.append(is_win)
    # 윈도우 초과분 제거 (메모리 절약)
    if len(hist) > WF_WINDOW * 2:
        _trade_history[ticker] = hist[-WF_WINDOW:]
    try:
        record_trade(
            ticker, is_win, pnl_pct, fee_krw, krw_profit,
            trade_id, buy_price, sell_price, invested_krw, sell_reason,
        )
    except Exception as e:
        logger.error(f"거래 이력 저장 실패 {ticker}: {e}")


# ── Shadow 재활 ────────────────────────────────────────────────────────────────

def _shadow_enter(ticker: str) -> None:
    """WF 차단 종목에 shadow(가상) 포지션 진입.

    buy() 내부(_lock 보유 중)에서 호출됨.
    API 호출 후 _shadow_lock으로만 shadow 상태 보호 (deadlock 방지).
    """
    # 이미 shadow 중이면 스킵
    if ticker in _shadow_positions:
        return

    price = pyupbit.get_current_price(ticker)
    if not price:
        return

    with _shadow_lock:
        if ticker in _shadow_positions:   # double-check
            return
        _shadow_positions[ticker] = {
            "buy_price": price,
            "peak_price": price,
            "entry_time": datetime.now(),
        }

    cons = _shadow_cons_wins.get(ticker, 0)
    logger.info(
        f"[Shadow진입] {ticker} @ {price:,.0f}원 "
        f"(가상 — WF 재활 {cons}/{WF_SHADOW_WINS}연승 필요)"
    )


def get_shadow_positions() -> dict:
    """Shadow 포지션 스냅샷 반환 (monitor 에서 조회용)."""
    with _shadow_lock:
        return {k: dict(v) for k, v in _shadow_positions.items()}


def update_shadow_peak(ticker: str, price: float) -> None:
    """Shadow 포지션 최고가 갱신."""
    with _shadow_lock:
        if ticker in _shadow_positions:
            if price > _shadow_positions[ticker]["peak_price"]:
                _shadow_positions[ticker]["peak_price"] = price


def close_shadow(ticker: str, sell_price: float, pnl_pct: float, reason: str) -> None:
    """Shadow 포지션 청산 및 WF 재활 진행.

    연속승 갱신 → WF_SHADOW_WINS 달성 시 WF 이력 초기화 + Telegram 알림.
    """
    with _shadow_lock:
        spos = _shadow_positions.pop(ticker, None)
        if spos is None:
            return
        is_win = pnl_pct > 0
        cons = _shadow_cons_wins.get(ticker, 0)
        cons = cons + 1 if is_win else 0
        _shadow_cons_wins[ticker] = cons
        do_wf_reset = cons >= WF_SHADOW_WINS
        if do_wf_reset:
            _shadow_cons_wins.pop(ticker, None)

    mark = "✅" if is_win else "❌"
    logger.info(
        f"[Shadow청산] {ticker} {spos['buy_price']:,.0f}→{sell_price:,.0f}원 "
        f"| {mark} {pnl_pct:+.1f}% | {reason} | 연속승={cons}/{WF_SHADOW_WINS}"
    )

    if do_wf_reset:
        with _lock:   # _shadow_lock은 이미 해제된 상태 (deadlock 없음)
            _trade_history.pop(ticker, None)
        logger.warning(
            f"[WF해제] {ticker} Shadow {WF_SHADOW_WINS}연승 달성 → "
            f"WF 이력 초기화, 실거래 재개"
        )
        notify_error(
            f"🎉 [{ticker}] WF 재활 완료!\n"
            f"Shadow {WF_SHADOW_WINS}연승 달성 → 실거래 재개"
        )


def _db_upsert(ticker: str, pos: dict) -> None:
    """포지션을 Oracle DB에 저장 (실패해도 거래는 계속)."""
    try:
        upsert_position(
            ticker=ticker,
            buy_price=pos["buy_price"],
            peak_price=pos["peak_price"],
            amount=pos["amount"],
            invested_krw=pos["invested_krw"],
            entry_time=pos["entry_time"].isoformat(),
            trade_id=pos.get("trade_id", ""),
        )
    except Exception as e:
        logger.error(f"포지션 DB 저장 실패 {ticker}: {e}")


def get_positions() -> dict:
    return _positions


def get_budget_info() -> dict:
    """현재 복리 예산 정보 반환 (main.py 등 외부에서 동적 조회용)."""
    return {
        "max_budget":   MAX_BUDGET,
        "per_position": PER_POSITION,
        "initial":      INITIAL_BUDGET,
    }


def restore_positions() -> None:
    """시작 시 Oracle DB + Upbit 잔고를 교차 확인하여 포지션 복원.
    trade_results 테이블도 이 시점에 생성 (없으면).

    DB에 저장된 실제 매수가를 복원하고, Upbit 잔고에 없으면 DB에서도 삭제한다.
    """
    # trade_results / sell_prices 테이블 초기화
    try:
        ensure_trade_results_table()
    except Exception as e:
        logger.warning(f"trade_results 테이블 생성 실패 (무시): {e}")

    # 시작 시 복리 예산 복원 (이전 세션 수익 반영)
    _recalc_compound_budget()

    try:
        ensure_sell_prices_table()
    except Exception as e:
        logger.warning(f"sell_prices 테이블 생성 실패 (무시): {e}")

    # 직전 매도가 복원 (재매수 차단 기준 유지)
    try:
        loaded = load_sell_prices()
        _last_sell_prices.update(loaded)
        if loaded:
            logger.info(f"[복원] 직전 매도가 {len(loaded)}건 복원: {list(loaded.keys())}")
    except Exception as e:
        logger.warning(f"직전 매도가 복원 실패 (무시): {e}")

    # DB에서 저장된 포지션 로드
    try:
        saved = {row["ticker"]: row for row in load_positions()}
    except Exception as e:
        logger.error(f"DB 포지션 로드 실패: {e}")
        saved = {}

    if SIMULATION_MODE:
        # --- 시뮬레이션: Upbit 잔고 조회 없이 DB 포지션만 복원 ---
        logger.info("[SIMULATION] 시뮬레이션 모드 — Upbit 잔고 조회 생략, DB 포지션만 복원")
        for ticker, s in saved.items():
            current = pyupbit.get_current_price(ticker)
            if not current:
                continue
            peak = max(s["peak_price"], current)
            entry_time = datetime.fromisoformat(s["entry_time"]) if isinstance(s["entry_time"], str) else s["entry_time"]
            with _lock:
                _positions[ticker] = {
                    "buy_price": s["buy_price"],
                    "peak_price": peak,
                    "amount": s.get("amount", 0),
                    "invested_krw": s["invested_krw"],
                    "entry_time": entry_time,
                    "trade_id": s.get("trade_id", ""),
                }
            logger.info(
                f"[SIMULATION][복원] {ticker} 매수가={s['buy_price']:,.0f}원 | "
                f"현재가={current:,.0f}원 (DB 복원)"
            )
        return

    upbit = _get_upbit()
    balances = upbit.get_balances()
    upbit_tickers = set()

    for b in balances:
        currency = b["currency"]
        if currency == "KRW":
            continue
        amount = float(b["balance"]) + float(b["locked"])
        if amount <= 0:
            continue
        ticker = f"KRW-{currency}"
        current = pyupbit.get_current_price(ticker)
        if not current:
            continue
        invested_krw = int(amount * current)
        if invested_krw < 1_000:  # 소액 잔고 무시
            continue

        upbit_tickers.add(ticker)

        if ticker in saved:
            # DB에 저장된 실제 매수가 복원
            s = saved[ticker]
            peak = max(s["peak_price"], current)  # 재시작 중 올랐을 수 있으므로 높은 쪽
            entry_time = datetime.fromisoformat(s["entry_time"]) if isinstance(s["entry_time"], str) else s["entry_time"]
            with _lock:
                _positions[ticker] = {
                    "buy_price": s["buy_price"],
                    "peak_price": peak,
                    "amount": amount,
                    "invested_krw": s["invested_krw"],
                    "entry_time": entry_time,
                    "trade_id": s.get("trade_id", ""),
                }
            logger.info(
                f"[복원] {ticker} 매수가={s['buy_price']:,.0f}원 | 현재가={current:,.0f}원 "
                f"| 수량={amount} (DB 복원)"
            )
        else:
            # DB에 없음 → 현재가로 초기화 후 DB에 저장
            entry_time = datetime.now()
            with _lock:
                _positions[ticker] = {
                    "buy_price": current,
                    "peak_price": current,
                    "amount": amount,
                    "invested_krw": min(invested_krw, PER_POSITION),
                    "entry_time": entry_time,
                }
            _db_upsert(ticker, _positions[ticker])
            logger.warning(
                f"[복원] {ticker} 현재가={current:,.0f}원 | 수량={amount} "
                f"(DB 기록 없음 → 현재가로 초기화)"
            )

    # Upbit 잔고에 없는데 DB에 남아있는 항목 정리
    for ticker in saved:
        if ticker not in upbit_tickers:
            try:
                delete_position(ticker)
                logger.info(f"[정리] {ticker} Upbit 잔고 없음 → DB 포지션 삭제")
            except Exception as e:
                logger.error(f"DB 포지션 삭제 실패 {ticker}: {e}")


def buy(ticker: str) -> bool:
    """시장가 매수. 예산·포지션 수 확인 후 진입."""
    with _lock:
        if ticker in _positions:
            logger.debug(f"{ticker} 이미 보유 중")
            return False

        # 직전 매도가 +1% 이상일 때만 재진입 (손절 직후 역방향 재매수 방지)
        # 단, 직전 거래가 수익(승)이었으면 이 필터 스킵 — 다시 상승 시 재진입 허용
        if ticker in _last_sell_prices:
            hist = _get_history(ticker)
            last_was_win = bool(hist[-1]) if hist else False
            if not last_was_win:
                current_check = pyupbit.get_current_price(ticker)
                last_sell = _last_sell_prices[ticker]
                threshold = last_sell * 1.01
                if current_check and current_check < threshold:
                    logger.info(
                        f"[재매수 차단] {ticker} 현재={current_check:,.2f} < "
                        f"직전매도+1%={threshold:,.2f} → 상승 흐름 미확인"
                    )
                    return False

        # Walk-forward 필터: 직전 WF_WINDOW건 승률이 낮으면 진입 차단 + shadow 진입
        if WF_MIN_WIN_RATE > 0:
            hist = _get_history(ticker)
            if len(hist) >= WF_WINDOW:
                recent_wr = sum(hist[-WF_WINDOW:]) / WF_WINDOW
                if recent_wr < WF_MIN_WIN_RATE:
                    logger.info(
                        f"[WF차단] {ticker} 직전{WF_WINDOW}건 승률={recent_wr*100:.0f}%"
                        f" < {WF_MIN_WIN_RATE*100:.0f}% → 진입 차단 (shadow 재활 시작)"
                    )
                    _shadow_enter(ticker)   # 가상 포지션으로 WF 재활 추적
                    return False

        if len(_positions) >= MAX_POSITIONS:
            logger.info(f"최대 포지션 도달({MAX_POSITIONS}), {ticker} 패스")
            return False

        invested = sum(p["invested_krw"] for p in _positions.values())
        available = MAX_BUDGET - invested
        order_krw = min(available, PER_POSITION)

        if order_krw < 10_000:
            logger.info(f"잔여 예산 부족({order_krw:,}원), {ticker} 패스")
            return False

        try:
            if SIMULATION_MODE:
                # --- 시뮬레이션 매수 ---
                sim_price = pyupbit.get_current_price(ticker)
                if not sim_price:
                    logger.error(f"[SIMULATION] 현재가 조회 실패: {ticker}")
                    return False
                amount = order_krw / sim_price
                actual_price = sim_price
                logger.info(
                    f"[SIMULATION][매수] {ticker} @ {actual_price:,.0f}원 | "
                    f"수량={amount:.8f} | 투자금={order_krw:,}원 (모의 주문)"
                )
            else:
                # --- 실제 매수 ---
                upbit = _get_upbit()
                result = upbit.buy_market_order(ticker, order_krw)
                if not result or "error" in str(result):
                    logger.error(f"매수 실패: {result}")
                    return False

                time.sleep(0.5)  # 체결 대기
                currency = ticker.split("-")[1]
                amount = float(upbit.get_balance(currency) or 0)

                # 실제 체결가 = 투자금 / 수량 (시장가 주문 슬리피지 반영)
                actual_price = order_krw / amount if amount > 0 else pyupbit.get_current_price(ticker)

            entry_time = datetime.now()
            trade_id = str(uuid.uuid4())
            _positions[ticker] = {
                "buy_price": actual_price,
                "peak_price": actual_price,
                "amount": amount,
                "invested_krw": order_krw,
                "entry_time": entry_time,
                "trade_id": trade_id,
            }
            _db_upsert(ticker, _positions[ticker])
            prefix = "[SIMULATION]" if SIMULATION_MODE else ""
            logger.info(
                f"{prefix}[매수] {ticker} @ {actual_price:,.0f}원 (실체결가) | "
                f"수량={amount} | 투자금={order_krw:,}원 | trade_id={trade_id[:8]}"
            )
            notify_buy(ticker, actual_price, amount, order_krw,
                       max_budget=MAX_BUDGET, per_position=PER_POSITION)
            return True
        except Exception as e:
            logger.error(f"매수 예외 {ticker}: {e}")
            notify_error(f"매수 실패 {ticker}: {e}")
            return False


def _get_avg_fill_price(
    upbit: pyupbit.Upbit,
    order_uuid: str,
    ticker: str,
    fallback: float,
) -> tuple[float, float | None]:
    """주문 UUID로 실제 체결 내역을 조회해 가중평균 체결가와 실수수료를 반환.

    분할 체결(여러 fills)이면 합산 평균가 계산.
    조회 실패 시 (fallback_price, None) 반환.
    """
    if not order_uuid:
        return fallback, None
    try:
        import hashlib
        import jwt as _jwt
        import requests as _req

        query_str = f"uuid={order_uuid}"
        payload = {
            "access_key": upbit.access_key,
            "nonce": str(uuid.uuid4()),
            "query_hash": hashlib.sha512(query_str.encode()).hexdigest(),
            "query_hash_alg": "SHA512",
        }
        token = _jwt.encode(payload, upbit.secret_key, algorithm="HS256")
        resp = _req.get(
            "https://api.upbit.com/v1/order",
            params={"uuid": order_uuid},
            headers={"Authorization": f"Bearer {token}"},
            timeout=5,
        )
        data = resp.json()
        trades = data.get("trades", [])
        if not trades:
            return fallback, None

        total_vol = sum(float(t["volume"]) for t in trades)
        total_krw = sum(float(t["price"]) * float(t["volume"]) for t in trades)
        avg_price = total_krw / total_vol if total_vol > 0 else fallback
        paid_fee  = float(data.get("paid_fee", 0))

        if len(trades) > 1:
            logger.info(
                f"[분할체결] {ticker} {len(trades)}건 → "
                f"평균={avg_price:,.4f}원 (수수료={paid_fee:,.0f}원)"
            )
        return avg_price, paid_fee
    except Exception as e:
        logger.debug(f"[체결조회 실패] {ticker} uuid={order_uuid[:8]}: {e}")
    return fallback, None


def sell(ticker: str, reason: str = "") -> bool:
    """시장가 전량 매도."""
    with _lock:
        if ticker not in _positions:
            return False

        pos = _positions[ticker]
        try:
            if SIMULATION_MODE:
                # --- 시뮬레이션 매도 ---
                actual_amount = pos["amount"]
                actual_sell_price = pyupbit.get_current_price(ticker) or pos["buy_price"]
                sell_value = actual_sell_price * actual_amount
                fee = pos["invested_krw"] * 0.0005 + sell_value * 0.0005
                krw_profit = sell_value - pos["invested_krw"] - fee
                pnl = (actual_sell_price - pos["buy_price"]) / pos["buy_price"] * 100
                logger.info(
                    f"[SIMULATION][매도] {ticker} @ {actual_sell_price:,.4f}원 | "
                    f"수익률={pnl:+.1f}% | 순익={krw_profit:+,.0f}원 (모의 주문) | 사유={reason}"
                )
            else:
                # --- 실제 매도 ---
                upbit = _get_upbit()
                currency = ticker.split("-")[1]

                # 실제 잔고 확인 (재시작 후 이미 매도된 경우 대비)
                actual_amount = float(upbit.get_balance(currency) or 0)
                if actual_amount < 0.00001:
                    logger.warning(f"[매도] {ticker} 실제 잔고 없음 → 포지션 정리 (이미 매도됨)")
                    del _positions[ticker]
                    return True

                result = upbit.sell_market_order(ticker, actual_amount)
                if not result or "error" in str(result):
                    logger.error(f"매도 실패: {result}")
                    # 실패 후에도 잔고 재확인 → 0이면 실제로는 매도됨
                    actual_amount2 = float(upbit.get_balance(currency) or 0)
                    if actual_amount2 < 0.00001:
                        logger.warning(f"[매도] {ticker} 잔고 소진 확인 → 포지션 정리")
                        del _positions[ticker]
                        return True
                    return False

                time.sleep(0.5)  # 체결 완료 대기

                # 실제 체결 내역으로 가중평균 매도가 계산 (분할 체결 대응)
                order_uuid = result.get("uuid", "") if isinstance(result, dict) else ""
                fallback_price = pyupbit.get_current_price(ticker) or pos["buy_price"]
                actual_sell_price, actual_fee_from_order = _get_avg_fill_price(
                    upbit, order_uuid, ticker, fallback_price
                )

                pnl = (actual_sell_price - pos["buy_price"]) / pos["buy_price"] * 100
                sell_value = actual_sell_price * actual_amount
                # 수수료: 주문 조회 성공 시 실제값, 아니면 추정값 (0.05% 양방향)
                fee = actual_fee_from_order if actual_fee_from_order is not None \
                      else (pos["invested_krw"] * 0.0005 + sell_value * 0.0005)
                krw_profit = sell_value - pos["invested_krw"] - fee
            prefix = "[SIMULATION]" if SIMULATION_MODE else ""
            logger.info(
                f"{prefix}[매도] {ticker} @ {actual_sell_price:,.4f}원 | "
                f"수익률={pnl:+.1f}% | 순익={krw_profit:+,.0f}원 (수수료 {fee:,.0f}원) | 사유={reason}"
            )
            try:
                cum = get_cumulative_krw_profit() + krw_profit
            except Exception:
                cum = 0.0
            notify_sell(ticker, actual_sell_price, pnl, reason,
                        krw_profit=krw_profit, fee_krw=fee, cum_profit=cum)
            _last_sell_prices[ticker] = actual_sell_price
            try:
                upsert_sell_price(ticker, actual_sell_price)
            except Exception as e:
                logger.error(f"직전 매도가 DB 저장 실패 {ticker}: {e}")
            _update_history(
                ticker, pnl > 0, pnl, fee, krw_profit,
                trade_id=pos.get("trade_id", ""),
                buy_price=pos["buy_price"],
                sell_price=actual_sell_price,
                invested_krw=pos["invested_krw"],
                sell_reason=reason,
            )
            del _positions[ticker]
            try:
                delete_position(ticker)
            except Exception as e:
                logger.error(f"포지션 DB 삭제 실패 {ticker}: {e}")
            # 복리 예산 재계산: 수익 발생분만 다음 투자에 반영
            _recalc_compound_budget()
            return True
        except Exception as e:
            logger.error(f"매도 예외 {ticker}: {e}")
            notify_error(f"매도 실패 {ticker}: {e}")
            return False


def update_peak(ticker: str, current_price: float) -> None:
    """최고가 갱신 (트레일링 스탑 기준선 상향)."""
    with _lock:
        if ticker in _positions:
            if current_price > _positions[ticker]["peak_price"]:
                _positions[ticker]["peak_price"] = current_price
                _db_upsert(ticker, _positions[ticker])