feat: WF always reads from DB + vol bypass threshold

- buy() now always loads WF history from trade_results DB directly
  (not lazy-cached in memory) → restart-safe, no stale-history issue
- Added WF_VOL_BYPASS_THRESH (default 10.0x): if vol_ratio at entry
  exceeds this threshold, WF filter is skipped regardless of win rate
- buy() now accepts vol_ratio param; runner.py passes it from
  get_active_signals() for both fast-poll and main scan loops

Co-Authored-By: Claude Sonnet 4.6 <noreply@anthropic.com>

core/trader.py

@@ -60,9 +60,10 @@ def _recalc_compound_budget() -> None:
         logger.warning(f"[복리] 예산 재계산 실패 (이전 값 유지): {e}")
 
 # Walk-forward 필터 설정
-WF_WINDOW       = int(float(os.getenv("WF_WINDOW",    "5")))    # 이력 윈도우 크기
+WF_WINDOW            = int(float(os.getenv("WF_WINDOW",            "5")))    # 이력 윈도우 크기
-WF_MIN_WIN_RATE = float(os.getenv("WF_MIN_WIN_RATE", "0.40"))   # 최소 승률 임계값
+WF_MIN_WIN_RATE      = float(os.getenv("WF_MIN_WIN_RATE",      "0.40"))   # 최소 승률 임계값
-WF_SHADOW_WINS  = int(os.getenv("WF_SHADOW_WINS",   "2"))       # shadow N연승 → WF 해제
+WF_SHADOW_WINS       = int(os.getenv("WF_SHADOW_WINS",         "2"))       # shadow N연승 → WF 해제
+WF_VOL_BYPASS_THRESH = float(os.getenv("WF_VOL_BYPASS_THRESH", "10.0"))   # 이 이상 vol이면 WF 무시
 
 _lock = threading.Lock()
 _positions: dict = {}
@@ -388,17 +389,28 @@ def restore_positions() -> None:
                 logger.error(f"DB 포지션 삭제 실패 {ticker}: {e}")
 
 
-def buy(ticker: str) -> bool:
+def buy(ticker: str, vol_ratio: float = 0.0) -> bool:
-    """시장가 매수. 예산·포지션 수 확인 후 진입."""
+    """시장가 매수. 예산·포지션 수 확인 후 진입.
+
+    Args:
+        vol_ratio: 진입 시점의 거래량 배율. WF_VOL_BYPASS_THRESH 이상이면 WF 필터 무시.
+    """
     with _lock:
         if ticker in _positions:
             logger.debug(f"{ticker} 이미 보유 중")
             return False
 
+        # WF 이력 항상 DB에서 직접 로드 (재시작과 무관하게 최신 이력 반영)
+        try:
+            hist = load_recent_wins(ticker, WF_WINDOW)
+            _trade_history[ticker] = hist   # 메모리 캐시 동기화
+        except Exception as e:
+            logger.warning(f"WF 이력 DB 로드 실패 {ticker}: {e}")
+            hist = _trade_history.get(ticker, [])
+
         # 직전 매도가 +1% 이상일 때만 재진입 (손절 직후 역방향 재매수 방지)
         # 단, 직전 거래가 수익(승)이었으면 이 필터 스킵 — 다시 상승 시 재진입 허용
         if ticker in _last_sell_prices:
-            hist = _get_history(ticker)
             last_was_win = bool(hist[-1]) if hist else False
             if not last_was_win:
                 current_check = pyupbit.get_current_price(ticker)
@@ -412,9 +424,14 @@ def buy(ticker: str) -> bool:
                     return False
 
         # Walk-forward 필터: 직전 WF_WINDOW건 승률이 낮으면 진입 차단 + shadow 진입
+        # vol이 WF_VOL_BYPASS_THRESH 이상이면 WF 무시 (강한 신호 우선)
         if WF_MIN_WIN_RATE > 0:
-            hist = _get_history(ticker)
+            if WF_VOL_BYPASS_THRESH > 0 and vol_ratio >= WF_VOL_BYPASS_THRESH:
-            if len(hist) >= WF_WINDOW:
+                logger.info(
+                    f"[WF바이패스] {ticker} vol={vol_ratio:.1f}x ≥ {WF_VOL_BYPASS_THRESH}x"
+                    f" → WF 필터 무시 (강한 vol 신호)"
+                )
+            elif len(hist) >= WF_WINDOW:
                 recent_wr = sum(hist[-WF_WINDOW:]) / WF_WINDOW
                 if recent_wr < WF_MIN_WIN_RATE:
                     logger.info(

daemon/runner.py

@@ -35,8 +35,9 @@ def _fast_poll_loop() -> None:
                         break
                     try:
                         if should_buy(ticker):
-                            logger.info(f"[빠른감시] 매수 신호: {ticker}")
+                            vol_r = signals.get(ticker, {}).get("vol_ratio", 0.0)
-                            trader.buy(ticker)
+                            logger.info(f"[빠른감시] 매수 신호: {ticker} (vol={vol_r:.1f}x)")
+                            trader.buy(ticker, vol_ratio=vol_r)
                         time.sleep(0.1)
                     except Exception as e:
                         logger.error(f"[빠른감시] 오류 {ticker}: {e}")
@@ -85,8 +86,9 @@ def run_scanner() -> None:
 
                 try:
                     if should_buy(ticker):
-                        logger.info(f"매수 신호: {ticker}")
+                        vol_r = get_active_signals().get(ticker, {}).get("vol_ratio", 0.0)
-                        trader.buy(ticker)
+                        logger.info(f"매수 신호: {ticker} (vol={vol_r:.1f}x)")
+                        trader.buy(ticker, vol_ratio=vol_r)
                     time.sleep(0.15)  # API rate limit 방지
                 except Exception as e:
                     logger.error(f"스캔 오류 {ticker}: {e}")