joungmin/upbit-trader
1
0
Fork 0
Code Issues Pull Requests Actions Packages Projects Releases Wiki Activity

feat: 트레일링 스탑 전환 + 사전 필터 강화 + 예산 증액

Browse Source 
- cascade/LLM 매도 제거 -> 트레일링 스탑 (고점 -1.5%, 손절 -2%, 타임아웃 4h)
- 사전 필터 3종 추가: 횡보/고점/연속양봉(>=2) -> LLM 호출 57% 절감
- 현재가 매수 (LLM 가격 제안 제거)
- 종목 30개 -> 10개, BTC 제외
- 예산: 100K/3pos -> 1M/5pos (종목당 200K)
- VOL_KRW_MIN: 2M -> 5M, BUY_TIMEOUT: 60 -> 180초
- LLM 프롬프트: 연패 무시, get_trade_history 제거
- 3월 백테스트: 승률 52.1%, PNL +17,868원
- STRATEGY.md 전면 재작성

Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
joungmin
2026-03-06 20:33:15 +09:00
parent 872163a3d1
commit 976c53ed66
4 changed files with 930 additions and 485 deletions
Download Patch File Download Diff File Expand all files Collapse all files

437
STRATEGY.md
View File

@@ -1,309 +1,236 @@
# Volume Lead 전략 가이드
# upbit-trader 전략 가이드
## 전략 개요
## 시스템 개요
**거래량 선행(Volume Lead) 매집 전략** — 가격이 횡보하는 중 거래량 급증이 발생하면
매집 신호로 기록하고, 이후 일정 수준 이상 상승 시 진입하는 선진입 전략.
> 핵심 아이디어: 대형 매수자는 가격을 올리지 않고 조용히 매집한다.
> 거래량이 먼저 급증하고, 가격 상승은 그 뒤에 따라온다.
**캔들 단위: 10분봉** (Upbit `minute10` API 직접 사용 — 리샘플링 없음)
| 데몬 | 전략 | 상태 |
|------|------|------|
| `tick-trader` | WebSocket 20초봉 + LLM 매수 + 트레일링 청산 | **운용 중** |
| `upbit-trader` | 10분봉 Volume Lead 매집 전략 | 중지 (2026-03-06~) |
---
## 진입 조건 (2단계)
## 1. tick-trader (WebSocket 20초봉)
### 1단계: 매집 신호 감지
### 1.1 아키텍처
다음 두 조건 동시 충족 시 `signal_price` + `vol_ratio` 기록:
```
WebSocket (Upbit trade tick)
-> 20초봉 집계 (on_tick -> finalize_bars)
-> 시그널 감지 (양봉 + VOL >= 5x + 사전 필터 3종)
-> LLM 매수 판단 (get_entry_price)
-> 지정가 매수 (현재가)
-> 트레일링 스탑 / 손절 / 타임아웃 청산
```
| 조건 | 파라미터 | 기본값 |
|------|----------|--------|
| QN봉(120분) 이전 종가 대비 가격 변동 < N% (횡보) | `PRICE_QUIET_PCT` | 2.0% |
| 직전 완성 10분봉 거래량 ≥ 로컬 LV봉(280분=28봉) 평균 × M배 | `VOL_THRESH_*` | 5.0x / 6.0x |
### 1.2 감시 종목 (10개)
- 신호 발생 시 텔레그램 🔍 알림 발송
- `SIGNAL_TIMEOUT_MIN`(480분=8h) 초과 시 신호 초기화
- **신호불사**: 가격이 신호가 아래로 내려가도 신호 유지 (sig_p 고정, 만료까지 대기)
- **vol 갱신**: 더 강한 vol_ratio가 오면 신호가(sig_p)와 만료 시간 갱신
```
ETH, XRP, SOL, DOGE, SIGN, BARD, KITE, CFG, SXP, ARDR
```
> **거래량 기준봉**: `df10["volume"].iloc[-2]` (직전 완성봉) vs 이전 28봉 평균
> **횡보 기준봉**: `df10["close"].iloc[-(QUIET_CANDLES+1)]` = 12봉(120분) 이전 종가
### 1.3 진입 조건
### 2단계: 추세 확인 후 진입
**시그널 감지** -- 20초봉 확정 시 다음 조건 동시 충족:
신호가 대비 `TREND_AFTER_VOL`% 이상 상승 확인 시 매수.
| 순서 | 조건 | 파라미터 | 값 |
|------|------|----------|------|
| 1 | 양봉 (close > open) | -- | 필수 |
| 2 | 거래량 >= 이전 61봉 평균 x N배 (trimmed mean, 상위 10% 제거) | `VOL_MIN` | 5.0x |
| 3 | 20초봉 거래대금 >= 하한 | `VOL_KRW_MIN` | 5,000,000원 |
| 4 | 횡보 필터: 최근 15봉 변동폭 >= 0.3% | `SPREAD_MIN` | 0.3% |
| 5 | 고점 필터: 30분 구간 내 90%+ 위치 & 변동 1%+ 아닐 것 | `HIGHPOS` | 90% / 1.0% |
| 6 | 연속 양봉 필터: 직전 2봉 이상 연속 양봉 | -- | >= 2 |
| 파라미터 | 기본값 | 설명 |
|----------|--------|------|
| `TREND_AFTER_VOL` | 4.8% | 신호가 대비 추가 상승 진입 임계값 |
**LLM 매수 판단** -- 사전 필터 통과 후 LLM에게 매수 여부 위임:
### 신호 감시 스레드 (Fast Poll)
- LLM이 DB Tool로 시장 데이터 조회 후 `buy` / `skip` 판단
- `buy` 시 현재가로 지정가 매수 (LLM은 가격 결정 안 함)
- `skip` 시 텔레그램 알림 + 사유 기록
- 과거 연패/승률은 고려하지 않도록 프롬프팅 (get_trade_history 제거)
신호 감지 후 전체 스캔 60초를 기다리지 않고 해당 종목만 빠르게 폴링.
**중복/한도 방지**:
- 이미 보유(`positions`) 또는 매수대기(`pending_buys`) 종목은 스킵
- LLM 호출 전/후 포지션 한도(`MAX_POS`) 이중 체크
- 예산 체크: MAX_BUDGET - (보유 투자금 + 미체결 투자금)
- 미체결 180초 초과 시 자동 취소
| 파라미터 | 기본값 | 설명 |
|----------|--------|------|
| `SCAN_INTERVAL` | 60초 | 전체 시장 스캔 주기 |
| `SIGNAL_POLL_INTERVAL` | 15초 | 신호 종목 집중 감시 주기 |
### 1.4 청산: 트레일링 스탑
LLM 매도는 제거됨. 규칙 기반 트레일링 스탑으로 청산.
| 조건 | 파라미터 | 값 | 설명 |
|------|----------|------|------|
| 트레일링 스탑 | `TRAIL_PCT` | -1.5% | 고점 대비 하락 시 시장가 청산 |
| 최소 수익 | `MIN_PROFIT_PCT` | +0.5% | 트레일 발동 최소 수익률 |
| 손절 | `STOP_LOSS_PCT` | -2.0% | 진입가 대비 -2% 시 시장가 청산 |
| 타임아웃 | `TIMEOUT_SECS` | 14,400초 (4h) | 경과 시 시장가 청산 |
- 실시간 tick마다 peak 갱신 + 손절/트레일 체크 (`update_positions`)
- 20초봉 확정 시에도 체크 (`check_filled_positions`)
### 1.5 LLM 어드바이저
**모델**: Google Gemini 2.5 Flash (OpenRouter API)
**비용**: ~5원/일 (~150원/월) -- 매도 LLM 제거 + 사전 필터로 대폭 절감
**DB Tool 4개** (매수 판단용):
| Tool | 데이터 소스 | 용도 |
|------|-----------|------|
| `get_price_ticks` | Oracle `price_tick` | 최근 N분 가격 틱 (단기 추세) |
| `get_ohlcv` | Oracle `backtest_ohlcv` | 1분봉 OHLCV (지지/저항) |
| `get_ticker_context` | Oracle `ticker_context` | 종목 평판 (가격 변동, 뉴스) |
| `get_btc_trend` | Oracle `backtest_ohlcv` | BTC 4시간봉 추세 |
**최적화**:
- Tool call 중복 제거: 동일 tool+args 호출 시 캐시된 결과 반환
- max_rounds=5: 최대 5라운드 tool calling 후 강제 응답
### 1.6 재시작 복구
PM2 재시작 시 `restore_positions()`:
1. Upbit `get_balances()`로 보유 종목 조회 (balance + locked)
2. 포지션 복구 (트레일링 스탑 모드)
3. 미체결 매수 주문도 `pending_buys`에 복구
4. `entry_ts` 백데이팅으로 즉시 활성화
### 1.7 가격 표시
`fp()` 헬퍼로 가격대별 소수점 자동 조정:
- >= 100원: 정수 (예: 106,177,000)
- >= 10원: 소수 1자리 (예: 47.5)
- < 10원: 소수 2자리 (예: 0.85)
---
## F&G 기반 거래량 임계값 + 진입 차단
## 2. upbit-trader (10분봉 Volume Lead) [중지됨]
**alternative.me API** 기반 일일 공포탐욕지수(0~100) 조회. F&G 구간에 따라
거래량 임계값을 동적으로 조정하고, 탐욕 구간은 진입 전면 차단.
> 중지 사유: tick-trader와 동일 계좌에서 동시 운용 시 예산 초과 문제
| F&G 구간 | 레이블 | 거래량 임계값 | 진입 여부 |
|----------|--------|-------------|-----------|
| 0 ~ 40 | 극공포 / 공포 | **6.0x** (`VOL_THRESH_FEAR`) | ✅ 허용 |
| 41 ~ 50 | 약공포 / 중립 | **5.0x** (`VOL_THRESH_NORMAL`) | ✅ 허용 |
| 51 ~ 100 | 탐욕 / 극탐욕 | — | ❌ **전면 차단** |
- `FNG_MAX_ENTRY=50` — 초과 시 스캔 전체 스킵
- `FNG_FEAR_THRESHOLD=40` — 이하 시 FEAR 임계값(6.0x) 적용
- API 하루 1회 KST 09:00 업데이트, 캐시 TTL 24시간
- API 실패 시 폴백: 50 (중립, 진입 허용)
**탐욕 구간 차단 이유** (1년 백테스트 검증):
| F&G 구간 | 승률 | 평균 손익 | 누적 수익 |
|----------|------|---------|---------|
| 극공포(0~25) | 57% | +0.71% | 수익 |
| 공포(26~40) | 53% | +0.45% | 수익 |
| 중립(41~50) | 45% | +0.20% | 수익 |
| 탐욕(56~75) | **28%** | **-0.33%** | **손실** |
| 극탐욕(76+) | 25% | -0.50% | 손실 |
탐욕 구간 손실 원인:
1. 이미 많이 오른 상태에서 진입 (QUIET 조건 충족 어려움)
2. vol spike = 세력 차익실현 매물인 경우 多
3. 진입 후 추가 상승 여력 부족
- 10분봉 Volume Lead 매집 전략
- 횡보 중 거래량 급증 -> 신호 기록 -> +4.8% 상승 확인 후 진입
- F&G 필터: <=40->6x / 41~50->5x / >50->차단
- ATR 트레일링 스탑 + 타임스탑(8h)
- WF 필터: Oracle DB 영속 저장
---
## 관찰 알림 (Watch Alert)
## 3. 공통 인프라
신호 임계값(6x/5x)에 못 미치지만 근접한 종목을 텔레그램 👀 알림으로 통보.
실제 매수 로직에는 영향 없음.
### 3.1 데이터 수집 데몬
| 파라미터 | 기본값 | 설명 |
|----------|--------|------|
| `WATCH_VOL_THRESH` | 4.0x | 관찰 시작 임계값 |
| `WATCH_COOLDOWN_MIN` | 30분 | 같은 종목 재알림 최소 간격 |
| `WATCH_VOL_JUMP` | 0.5x | 쿨다운 무시 vol 상승폭 |
| 데몬 | 주기 | 역할 |
|------|------|------|
| `tick-collector` | 30초 | `price_tick` 30초봉 + `backtest_ohlcv` 1분봉 Oracle 저장 |
| `context-collector` | 1시간 | 종목별 `ticker_context` (가격 통계 + SearXNG 뉴스) |
- 조건: `WATCH_VOL_THRESH ≤ vol_r < vth` AND `chg < PRICE_QUIET_PCT`
- 30분 쿨다운 (vol_r이 0.5x 이상 뛰면 즉시 재알림)
### 3.2 기술 스택
| 구성 | 기술 |
|------|------|
| 거래소 | Upbit API (REST + WebSocket) |
| DB | Oracle ADB (price_tick, backtest_ohlcv, ticker_context, trade_log, wf_state, position_sync) |
| LLM | Google Gemini 2.5 Flash via OpenRouter |
| 알림 | Telegram Bot API |
| 뉴스 | SearXNG (self-hosted) |
| 프로세스 | PM2 (tick-trader, tick-collector, context-collector) |
### 3.3 예산 관리
| 파라미터 | 값 | 설명 |
|----------|------|------|
| `MAX_BUDGET` | 1,000,000원 | 총 운용 예산 |
| `MAX_POSITIONS` | 5 | 최대 동시 보유 종목 |
| 종목당 예산 | 200,000원 | `MAX_BUDGET / MAX_POSITIONS` |
---
## 청산 조건
## 4. 프로젝트 구조
### 트레일링 스탑 (ATR 기반)
### 프로덕션
- 10분봉 최근 ATR_N봉(7봉=70분) 평균 진폭 계산
- `stop_pct = 평균진폭 × ATR_MULT(1.5)` → 동적 손절폭
- 최소 `ATR_MIN=1.0%` / 최대 `ATR_MAX=2.0%` 범위 내 자동 조정
- 최고가(peak) 대비 `stop_pct` 이하 하락 시 즉시 청산
| 파일 | 역할 |
|------|------|
| `daemons/tick_trader.py` | WebSocket 20초봉 트레이더 (LLM 매수 + 트레일링 청산) |
| `daemons/tick_collector.py` | price_tick + 1분봉 수집 |
| `daemons/context_collector.py` | 종목 컨텍스트 수집 (뉴스 + 가격 통계) |
| `core/llm_advisor.py` | OpenRouter LLM 매수 어드바이저 (tool calling) |
| `core/notify.py` | 텔레그램 알림 |
### 타임 스탑
### 설정
- 보유 `TS_N`봉(48봉=480분=8h) 경과 후 수익률 < `TIME_STOP_MIN_PCT`(3.0%)이면 청산
| 파일 | 역할 |
|------|------|
| `.env` | API 키, 전략 파라미터, DB 설정 |
| `ecosystem.config.js` | PM2 프로세스 설정 |
### 백테스트
| 파일 | 역할 |
|------|------|
| `backtest_march.py` | 3월 1분봉 시뮬레이션 (Oracle DB 데이터) |
---
## 리스크 관리
### Walk-Forward (WF) 필터
| 파라미터 | 기본값 | 설명 |
|----------|--------|------|
| `WF_WINDOW` | 5 | 직전 N건 이력 윈도우 |
| `WF_MIN_WIN_RATE` | 0.40 | 최소 승률 임계값 (40%) |
| `WF_SHADOW_WINS` | 2 | 차단 해제 조건 (가상 N연승) |
- 직전 5건 승률 < 40% → 해당 종목 진입 차단 + 가상(shadow) 포지션으로 재활 추적
- 가상 2연승 달성 시 자동 복귀
- **WF 차단 상태는 Oracle DB(`wf_state` 테이블)에 영속 저장** → 재시작 후에도 복원
### 재매수 차단
- 직전 거래가 손실이었을 경우: 현재가 < 직전매도가 × 1.01 이면 재진입 차단
- 직전 거래가 수익이었을 경우: 필터 스킵 (추가 상승 재진입 허용)
### 예산 관리 (복리)
- 수익/손실 시 운용예산 실시간 반영 (복리)
- 하한선: 초기예산의 30% (기본: 4,500,000원)
- 포지션당 크기: `운용예산 / MAX_POSITIONS`
---
## 운용 설정 (.env)
## 5. 운용 설정 (.env)
```env
# 핵심 전략 (10분봉 직접 감지)
LOCAL_VOL_CANDLES=28 # 로컬 vol 평균 구간 (28봉=280분)
QUIET_CANDLES=12 # 횡보 체크 구간 (12봉=120분)
PRICE_QUIET_PCT=2.0 # 횡보 기준 (%)
TREND_AFTER_VOL=4.8 # 진입 임계값 (신호가 대비 %)
SIGNAL_TIMEOUT_MIN=480 # 신호 유효 시간 (분=8h)
# 총 운용 예산 / 최대 동시 보유 종목
MAX_BUDGET=1000000
MAX_POSITIONS=5
# F&G 기반 거래량 임계값
VOL_THRESH_NORMAL=5.0 # 중립 구간 (F&G 41~50)
VOL_THRESH_FEAR=6.0 # 공포/극공포 (F&G ≤ 40)
FNG_FEAR_THRESHOLD=40 # 공포 기준 (이하 → FEAR 임계값)
FNG_MAX_ENTRY=50 # 진입 허용 최대 F&G (초과 → 차단)
# LLM (OpenRouter)
OPENROUTER_API_KEY=sk-or-v1-...
LLM_MODEL=google/gemini-2.5-flash
# 관찰 알림
WATCH_VOL_THRESH=4.0 # 관찰 시작 임계값
WATCH_COOLDOWN_MIN=30 # 재알림 최소 간격 (분)
WATCH_VOL_JUMP=0.5 # 쿨다운 무시 vol 상승폭
# Oracle ADB
ORACLE_USER=admin
ORACLE_PASSWORD=...
ORACLE_DSN=...
ORACLE_WALLET=...
# 청산
TIME_STOP_MIN_PCT=3.0 # 타임스탑 최소 수익률
# TS_N=48봉(480분), ATR_MULT=1.5, ATR_MIN=1%, ATR_MAX=2% (코드 내 고정)
# 포트폴리오
MAX_BUDGET=15000000 # 초기 운용 예산
MAX_POSITIONS=3 # 최대 동시 보유 종목
# 감시 주기
SIGNAL_POLL_INTERVAL=15 # 신호 종목 빠른 감시 (초)
# WF 필터
WF_WINDOW=5
WF_MIN_WIN_RATE=0.40
WF_SHADOW_WINS=2
# Telegram
TELEGRAM_TRADE_TOKEN=...
TELEGRAM_CHAT_ID=...
```
---
## 백테스트 결과 요약
## 6. 백테스트 결과
### A. 1년 — 10분봉 직접, FNG_MAX_ENTRY=50 (`tests/sim_10m_vol.py`)
> 기간: 2025-03-03 ~ 2026-03-03 / 데이터: Upbit minute10 캐시 / 20종목
### 3월 시뮬레이션 (1분봉, 연속양봉 필터 적용)
> 기간: 2026-03-01 ~ 2026-03-06 / 10종목 / MAX_POS=3
| 항목 | 필터 없음 | FNG_MAX_ENTRY=50 적용 |
|------|---------|---------------------|
| 수익률 | +6.80% | **+18.81%** |
| 최대 낙폭 | -17.0% | **-14.3%** |
| 거래수 | 286건 | 218건 |
| 승률 | 42.0% | 46.3% |
### B. 월별 성과 — 1년 10분봉 (`tests/sim_regime_1y.py`)
> FNG_MAX_ENTRY=50, VOL_THRESH_FEAR=6.0, VOL_THRESH_NORMAL=5.0
| 월 | 거래 | 승률 | 월수익(KRW) | F&G 특징 |
|----|------|------|------------|---------|
| 2025-03 | 14건 | 57% | +447,000원 | 공포→중립 |
| 2025-04 | 5건 | 60% | +289,000원 | 중립 |
| 2025-05 | 11건 | 55% | +506,000원 | 공포 |
| 2025-06 | 4건 | 25% | -88,000원 | 탐욕(차단) |
| 2025-07 | 18건 | 44% | +311,000원 | 공포 |
| 2025-08 | 12건 | 50% | +370,000원 | 공포 |
| 2025-09 | 18건 | 44% | +250,000원 | 중립 |
| 2025-10 | 20건 | 50% | +430,000원 | 공포 |
| 2025-11 | 24건 | 54% | +698,000원 | 중립→탐욕(차단) |
| 2025-12 | 22건 | 41% | -180,000원 | 탐욕(차단효과) |
| 2026-01 | 31건 | 35% | -630,000원 | 극공포 |
| 2026-02 | 39건 | 51% | +1,817,000원 | 공포→중립 |
### C. THRESH 스윕 — 신호가 대비 진입 임계값 (`tests/sim_10m_vol.py` 내 스윕)
> FNG_MAX_ENTRY=50, VOL_THRESH_FEAR=6.0, 1년 10분봉 / 20종목
| THRESH | 진입 | 승률 | 평균손익 | 수익률 | 최대낙폭 |
|--------|------|------|---------|--------|---------|
| 0.0% | 3552건 | 26.6% | -0.33% | -70.0% | -70.4% |
| 1.0% | 2012건 | 25.6% | -0.35% | -70.0% | -70.1% |
| 2.0% | 1075건 | 27.9% | -0.27% | -62.1% | -62.9% |
| 3.0% | 660건 | 28.2% | -0.23% | -40.9% | -42.0% |
| 4.0% | 398건 | 29.6% | -0.14% | -17.2% | -22.7% |
| **4.8%** | **272건** | **36.4%** | **+0.09%** | **+7.6%** | **-12.3%** ← 현재 |
| **6.0%** | **180건** | **38.9%** | **+0.18%** | **+10.6%** | **-7.7%** ← 최적 |
| 8.0% | 100건 | 44.0% | +0.12% | +3.8% | -4.8% |
> vol spike 직후 진입(0~4%)은 가짜 펌프 위험으로 전부 손실.
> 추가 상승 확인(4.8%+)이 필수. 최적값은 6.0%이나 신호 포착 빈도와 트레이드오프.
### D. F&G 탐욕 차단 효과 — 1년 10분봉
| 구성 | 수익률 | 최대낙폭 | 거래수 |
|------|--------|---------|--------|
| 차단 없음 | +6.8% | -17.0% | 286건 |
| FNG_MAX_ENTRY=60 | +12.4% | -15.8% | 254건 |
| **FNG_MAX_ENTRY=50** | **+18.8%** | **-14.3%** | **218건** |
| FNG_MAX_ENTRY=45 | +15.1% | -13.8% | 195건 |
| 항목 | 필터 전 | 연속양봉 >= 2 적용 |
|------|---------|-------------------|
| 시그널 | 112건 | 48건 (-57%) |
| 승률 | 38.4% | **52.1%** |
| 총 PNL | +11,530원 | **+17,868원** |
| 평균 PNL | +0.13% | **+1.22%** |
| 손절 | 31건 | 12건 |
| 트레일 익절 | 13건 | 18건 |
---
## 주요 파일
**프로덕션 코어**
| 파일 | 역할 |
|------|------|
| `core/strategy.py` | 진입 신호 로직 (10분봉 vol-lead + 신호불사 + 관찰알림) |
| `core/fng.py` | F&G 필터 (alternative.me API, 24h 캐시) |
| `core/monitor.py` | ATR 트레일링 스탑 + 타임스탑 |
| `core/trader.py` | 주문 실행 + 복리 예산 + WF 필터 |
| `core/notify.py` | 텔레그램 알림 (매수/매도/신호/관찰/상태) |
| `core/market.py` | 상위 거래량 종목 조회 |
| `daemon/runner.py` | 전체 스캔 루프 + 신호 종목 fast-poll 스레드 |
| `main.py` | 진입점 (스레드 시작 + pm2) |
**백테스트 / 분석 (`tests/`)**
| 파일 | 역할 |
|------|------|
| `tests/collect_1y_data.py` | 1년치 10분봉 데이터 수집 + 캐시 저장 |
| `tests/refresh_cache.py` | 캐시 최신화 (최근 데이터 추가) |
| `tests/sim_10m_vol.py` | 1년 10분봉 복리 시뮬레이션 (현재 전략) |
| `tests/sim_current.py` | 특정 날짜 기준 당일/전일 시뮬 |
| `tests/sim_regime_1y.py` | 1년 월별 성과 분석 |
| `tests/sim_regime_sweep.py` | REGIME_N 파라미터 스윕 (레거시) |
| `tests/sim_vol_override.py` | VOL_THRESH / THRESH 파라미터 스윕 |
| `tests/sim_45m40.py` | 40분봉 복리 시뮬레이션 (레거시) |
---
## 시뮬레이션 실행
```bash
# 1년치 10분봉 데이터 수집 (최초 1회, ~13분 소요)
python tests/collect_1y_data.py
# 캐시 최신화 (기존 데이터에 최근분 추가)
python tests/refresh_cache.py
# 1년 복리 시뮬 — 현재 전략 기준
python tests/sim_10m_vol.py
# 특정 날짜 기준 시뮬 (당일 신호 확인용)
python tests/sim_current.py
# 1년 월별 성과 분석
python tests/sim_regime_1y.py
# THRESH / VOL_THRESH 파라미터 스윕
python tests/sim_vol_override.py
```
---
## 변경 이력
## 7. 변경 이력
| 날짜 | 변경 내용 |
|------|---------|
| 2026-03-04 | **전략 전면 재작성** — 10분봉 직접 감지, 신호불사, vol 갱신 |
| 2026-03-04 | F&G 3구간 시스템: ≤40→6x / 41~50→5x / >50→차단 (`FNG_MAX_ENTRY=50`) |
| 2026-03-04 | 관찰 알림(Watch Alert) 추가: 4x~신호임계값 근접 시 텔레그램 👀 알림 |
| 2026-03-04 | 1년 10분봉 시뮬레이션 추가 (20종목, `data/sim1y_cache.pkl`) |
| 2026-03-04 | THRESH 스윕 결과: 현재 4.8% 유지, 최적값 6.0% 확인 |
| 2026-03-04 | runner.py: Bear레짐 차단 제거, FNG_MAX_ENTRY(>50) 차단으로 통일 |
| 2026-03-03 | F&G 필터 최초 추가 (`FNG_MIN_ENTRY=41`) |
| 2026-03-03 | 속도 기반 조기 진입 추가 (현재 제거됨) |
| 2026-03-03 | 신호 종목 fast-poll 스레드 추가 (`SIGNAL_POLL_INTERVAL=15s`) |
| 2026-03-03 | 프로젝트 구조 정리: `tests/` `data/` `logs/` 폴더 분리 |
| 2026-03-06 | 연속 양봉 >= 2 필터 추가 (승률 38% -> 52%) |
| 2026-03-06 | 예산 변경: 100K/3pos -> 1M/5pos (종목당 200K) |
| 2026-03-06 | LLM 매도 제거 -> 트레일링 스탑 전환 (TRAIL -1.5%, SL -2%, 4h timeout) |
| 2026-03-06 | cascade 매도 제거 |
| 2026-03-06 | 사전 필터 3종 추가 (횡보/고점/연속양봉) -> LLM 호출 ~57% 절감 |
| 2026-03-06 | 종목 30개 -> 10개 축소, BTC 제외 |
| 2026-03-06 | 현재가 매수 (LLM 가격 제안 제거) |
| 2026-03-06 | LLM 매수 프롬프트: 연패 무시, get_trade_history 제거 |
| 2026-03-06 | VOL_KRW_MIN: 2M -> 5M, BUY_TIMEOUT: 60 -> 180초 |
| 2026-03-06 | 예산 체크: MAX_BUDGET - 투자금 합계 방식 |
| 2026-03-06 | `_round_price` 호가 단위 수정: 10만~50만 구간 50->100원 |
| 2026-03-06 | 매도 주문 실패 시 자동 재시도 |
| 2026-03-06 | upbit-trader (보조 봇) 중지 |
| 2026-03-05 | `tick-trader` LLM-driven 매수/매도 전환, cascade fallback 구현 |
| 2026-03-05 | LLM 모델 Claude Haiku 4.5 -> Gemini 2.5 Flash (비용 7.5x 절감) |
| 2026-03-05 | `restore_positions()`: 잔고 기반 포지션 복구 |
| 2026-03-05 | 포지션 한도 초과 방지 3중 체크 |