feat: add market regime filter and compound reinvestment
- Add market_regime.py: BTC/ETH/SOL/XRP weighted 2h trend score Bull(≥+1.5%) / Neutral / Bear(<-1%) regime detection with 10min cache - strategy.py: dynamic TREND/VOL thresholds based on current regime Bull: 3%/1.5x, Neutral: 5%/2.0x, Bear: 8%/3.5x - price_collector.py: always include leader coins in price history - trader.py: compound reinvestment (profit added to budget, floor at initial) - notify.py: regime info in hourly report, P&L icons (✅/❌, 💚/🔴) - main.py: hourly status at top-of-hour, filter positions held 1h+ - backtest.py: timestop/combo comparison modes Co-Authored-By: Claude Sonnet 4.6 <noreply@anthropic.com>
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joungmin
149
backtest.py
149
backtest.py
@@ -70,6 +70,8 @@ COMPARE_TOP50 = "--top50-cmp" in sys.argv # 종목수 + 거래대금
|
||||
COMPARE_TREND = "--trend-cmp" in sys.argv # 추세 상한선 비교 모드
|
||||
COMPARE_TICKER = "--ticker-cmp" in sys.argv # 종목 승률 필터 비교 모드
|
||||
COMPARE_WF = "--walkforward-cmp" in sys.argv # walk-forward 필터 비교 모드
|
||||
COMPARE_TIMESTOP = "--timestop-cmp" in sys.argv # 타임스탑 조건 비교 모드
|
||||
COMPARE_COMBO = "--combo-cmp" in sys.argv # 추세+거래량 조합 비교 모드
|
||||
|
||||
if "--10m" in sys.argv:
|
||||
DEFAULT_INTERVAL = "minute10"
|
||||
@@ -574,6 +576,8 @@ def simulate(
|
||||
volume_mult: float = VOLUME_MULT, # 거래대금 급증 기준 배수
|
||||
wf_min_wr: float = 0.0, # walk-forward: 직전 N건 승률 임계값 (0=비활성)
|
||||
wf_window: int = 5, # walk-forward: 승률 계산 윈도우 크기
|
||||
time_stop_h: float = TIME_STOP_H, # 타임스탑 기준 시간 (0=비활성)
|
||||
time_stop_gain: float = TIME_STOP_GAIN, # 타임스탑 최소 수익률
|
||||
) -> list[dict]:
|
||||
"""단일 종목 전략 시뮬레이션.
|
||||
|
||||
@@ -582,6 +586,7 @@ def simulate(
|
||||
volume_mult : 진입 조건 — 전일 거래량 > N일 평균 × volume_mult
|
||||
wf_min_wr : walk-forward 필터 — 직전 wf_window건 승률이 이 값 미만이면 진입 차단
|
||||
윈도우가 채워지기 전(워밍업)에는 필터 미적용
|
||||
time_stop_h : 타임스탑 기준 시간 (0 이하 = 비활성)
|
||||
"""
|
||||
_hard_stop = hard_stop if hard_stop is not None else stop_loss
|
||||
trades: list[dict] = []
|
||||
@@ -614,7 +619,7 @@ def simulate(
|
||||
reason = "trailing_stop"
|
||||
elif _hard_stop < 999 and drop_buy >= _hard_stop:
|
||||
reason = "hard_stop"
|
||||
elif elapsed >= TIME_STOP_H and pnl < TIME_STOP_GAIN:
|
||||
elif time_stop_h > 0 and elapsed >= time_stop_h and pnl < time_stop_gain:
|
||||
reason = "time_stop"
|
||||
|
||||
if reason:
|
||||
@@ -851,6 +856,8 @@ def run_scenario(
|
||||
daily_features: Optional[dict] = None, # 미리 계산된 daily_feat {ticker: df}
|
||||
wf_min_wr: float = 0.0, # walk-forward 승률 임계값
|
||||
wf_window: int = 5, # walk-forward 윈도우
|
||||
time_stop_h: float = TIME_STOP_H, # 타임스탑 기준 시간 (0=비활성)
|
||||
time_stop_gain: float = TIME_STOP_GAIN, # 타임스탑 최소 수익률
|
||||
) -> list[dict]:
|
||||
"""주어진 파라미터로 전체 종목 시뮬레이션 (데이터는 외부에서 주입).
|
||||
|
||||
@@ -868,6 +875,8 @@ def run_scenario(
|
||||
"reentry": reentry_above_sell,
|
||||
"wf_min_wr": round(wf_min_wr, 3),
|
||||
"wf_window": wf_window,
|
||||
"time_stop_h": time_stop_h,
|
||||
"time_stop_gain": round(time_stop_gain, 4),
|
||||
}
|
||||
|
||||
if use_db_cache:
|
||||
@@ -894,6 +903,8 @@ def run_scenario(
|
||||
volume_mult=volume_mult,
|
||||
wf_min_wr=wf_min_wr,
|
||||
wf_window=wf_window,
|
||||
time_stop_h=time_stop_h,
|
||||
time_stop_gain=time_stop_gain,
|
||||
)
|
||||
all_trades.extend(trades)
|
||||
|
||||
@@ -1531,8 +1542,142 @@ def main_ticker_filter_cmp(interval: str = DEFAULT_INTERVAL) -> None:
|
||||
print(f" ✗ {row[0]:<12} 승률 {row[1]:.0f}%")
|
||||
|
||||
|
||||
def main_timestop_cmp(interval: str = DEFAULT_INTERVAL) -> None:
|
||||
"""타임스탑 조건 비교: 트레일링 1.5%+8h(현행) vs 10%+8h vs 10%+24h vs 10%+없음."""
|
||||
cfg = INTERVAL_CONFIG[interval]
|
||||
label = cfg["label"]
|
||||
trend = cfg["trend"]
|
||||
|
||||
print(f"\n{'='*60}")
|
||||
print(f" 타임스탑 조건 비교 | {MONTHS}개월 | 상위 {TOP_N}종목 | {label}")
|
||||
print(f" (A) 트레일링 1.5% + 타임스탑 8h ← 현재 설정")
|
||||
print(f" (B) 트레일링 10% + 타임스탑 8h")
|
||||
print(f" (C) 트레일링 10% + 타임스탑 24h")
|
||||
print(f" (D) 트레일링 10% + 타임스탑 없음")
|
||||
print(f"{'='*60}")
|
||||
|
||||
print("\n▶ 종목 데이터 로드 중 (DB 캐시 우선)...")
|
||||
tickers = get_top_tickers(TOP_N)
|
||||
print(f" → {tickers}")
|
||||
data = fetch_all_data(tickers, interval)
|
||||
print(f" 사용 종목: {list(data.keys())}")
|
||||
daily_features = {t: build_daily_features(f["daily"]) for t, f in data.items()}
|
||||
|
||||
common = dict(
|
||||
reentry_above_sell=True, interval_cd=interval,
|
||||
use_db_cache=True, daily_features=daily_features,
|
||||
trend_min_gain=trend,
|
||||
)
|
||||
|
||||
print("\n▶ A: 트레일링 1.5% + 타임스탑 8h (현재 설정) ...")
|
||||
trades_a = run_scenario(data, stop_loss=0.015, time_stop_h=8, **common)
|
||||
print(f" 완료 ({len(trades_a)}건)")
|
||||
|
||||
print("\n▶ B: 트레일링 10% + 타임스탑 8h ...")
|
||||
trades_b = run_scenario(data, stop_loss=0.10, time_stop_h=8, **common)
|
||||
print(f" 완료 ({len(trades_b)}건)")
|
||||
|
||||
print("\n▶ C: 트레일링 10% + 타임스탑 24h ...")
|
||||
trades_c = run_scenario(data, stop_loss=0.10, time_stop_h=24, **common)
|
||||
print(f" 완료 ({len(trades_c)}건)")
|
||||
|
||||
print("\n▶ D: 트레일링 10% + 타임스탑 없음 ...")
|
||||
trades_d = run_scenario(data, stop_loss=0.10, time_stop_h=0, **common)
|
||||
print(f" 완료 ({len(trades_d)}건)")
|
||||
|
||||
compare_report([
|
||||
("1.5%+8h(현행)", trades_a),
|
||||
("10%+8h", trades_b),
|
||||
("10%+24h", trades_c),
|
||||
("10%+타임없음", trades_d),
|
||||
], title=f"트레일링 + 타임스탑 조합 비교 ({label})")
|
||||
|
||||
report(trades_a, f"A: 트레일링 1.5% + 타임스탑 8h | {label}")
|
||||
report(trades_b, f"B: 트레일링 10% + 타임스탑 8h | {label}")
|
||||
report(trades_c, f"C: 트레일링 10% + 타임스탑 24h | {label}")
|
||||
report(trades_d, f"D: 트레일링 10% + 타임스탑 없음 | {label}")
|
||||
|
||||
|
||||
def main_combo_cmp(interval: str = DEFAULT_INTERVAL) -> None:
|
||||
"""추세 임계값 + 거래량 배수 조합 비교.
|
||||
|
||||
목적: 거래 빈도를 줄여 수수료 부담을 낮추는 최적 조합 탐색.
|
||||
|
||||
A (현행): trend=1.0%, vol=2x
|
||||
B: trend=1.5%, vol=2x (추세만 강화)
|
||||
C: trend=1.0%, vol=3x (거래량만 강화)
|
||||
D: trend=1.5%, vol=3x (둘 다 강화)
|
||||
E: trend=2.0%, vol=3x (최강 강화)
|
||||
"""
|
||||
cfg = INTERVAL_CONFIG[interval]
|
||||
label = cfg["label"]
|
||||
base_trend = cfg["trend"] # 15분봉 기준 1.0%
|
||||
|
||||
combos = [
|
||||
("A 현행 1.0%/2x", base_trend, 2.0),
|
||||
("B 추세1.5%/2x", base_trend * 1.5, 2.0),
|
||||
("C 추세1.0%/3x", base_trend, 3.0),
|
||||
("D 추세1.5%/3x", base_trend * 1.5, 3.0),
|
||||
("E 추세2.0%/3x", base_trend * 2.0, 3.0),
|
||||
]
|
||||
|
||||
print(f"\n{'='*64}")
|
||||
print(f" 추세+거래량 조합 비교 | {MONTHS}개월 | 상위 {TOP_N}종목 | {label}")
|
||||
print(f" 목적: 거래 빈도↓ → 수수료 부담↓ → 순수익↑")
|
||||
print(f" FEE = 0.05% × 2 = 0.1%/건 | 현행 ~85건/월 = 월 8.5% 수수료")
|
||||
print(f"{'='*64}")
|
||||
|
||||
print("\n▶ 종목 데이터 로드 중 (DB 캐시 우선)...")
|
||||
tickers = get_top_tickers(TOP_N)
|
||||
data = fetch_all_data(tickers, interval)
|
||||
print(f" 사용 종목: {list(data.keys())}")
|
||||
daily_features = {t: build_daily_features(f["daily"]) for t, f in data.items()}
|
||||
|
||||
results = []
|
||||
for combo_label, trend, vol in combos:
|
||||
print(f"\n▶ {combo_label} (trend={trend*100:.1f}%, vol={vol:.0f}x) ...")
|
||||
trades = run_scenario(
|
||||
data, stop_loss=0.015,
|
||||
trend_min_gain=trend, volume_mult=vol,
|
||||
reentry_above_sell=True,
|
||||
interval_cd=interval, use_db_cache=True,
|
||||
daily_features=daily_features,
|
||||
)
|
||||
n = len(trades)
|
||||
fee_pct = n * 0.1 # 총 수수료 부담 (%)
|
||||
print(f" 완료 ({n}건 | 예상 수수료 {fee_pct:.1f}%)")
|
||||
results.append((combo_label, trades))
|
||||
|
||||
compare_report(results, title=f"추세+거래량 조합 비교 ({label})")
|
||||
|
||||
# 수수료 분석 추가 출력
|
||||
print(" [수수료 분석]")
|
||||
print(f" {'조합':<20} {'거래수':>6} {'월평균':>6} {'총수수료':>8} {'수수료 전':>10} {'수수료 후':>10}")
|
||||
print(f" {'-'*64}")
|
||||
for (clabel, trades) in results:
|
||||
if not trades:
|
||||
continue
|
||||
df = pd.DataFrame(trades)
|
||||
n = len(df)
|
||||
span_days = (df["exit"].max() - df["entry"].min()).total_seconds() / 86400
|
||||
per_month = n / (span_days / 30) if span_days > 0 else 0
|
||||
fee_total = n * 0.1
|
||||
net_pnl = df["pnl_pct"].sum()
|
||||
gross_pnl = net_pnl + fee_total # 수수료 전 추정
|
||||
print(f" {clabel:<20} {n:>6}건 {per_month:>5.0f}/월 {fee_total:>7.1f}% "
|
||||
f"{gross_pnl:>+9.1f}% {net_pnl:>+9.1f}%")
|
||||
print()
|
||||
|
||||
for clabel, trades in results:
|
||||
report(trades, clabel)
|
||||
|
||||
|
||||
def main() -> None:
|
||||
if COMPARE_TOP50:
|
||||
if COMPARE_COMBO:
|
||||
main_combo_cmp(DEFAULT_INTERVAL)
|
||||
elif COMPARE_TIMESTOP:
|
||||
main_timestop_cmp(DEFAULT_INTERVAL)
|
||||
elif COMPARE_TOP50:
|
||||
main_top50_cmp(DEFAULT_INTERVAL)
|
||||
elif COMPARE_HARDSTOP:
|
||||
main_hard_stop_cmp(DEFAULT_INTERVAL)
|
||||
|
||||
110
core/market_regime.py
Normal file
110
core/market_regime.py
Normal file
@@ -0,0 +1,110 @@
|
||||
"""시장 레짐(Bull/Neutral/Bear) 판단.
|
||||
|
||||
BTC·ETH·SOL·XRP 가중 평균 2h 추세로 레짐을 결정하고
|
||||
매수 조건 파라미터(trend_pct, vol_mult)를 동적으로 반환한다.
|
||||
계산된 현재가는 price_history DB에 저장해 재활용한다.
|
||||
"""
|
||||
|
||||
from __future__ import annotations
|
||||
|
||||
import logging
|
||||
import time
|
||||
|
||||
import pyupbit
|
||||
|
||||
from .price_db import get_price_n_hours_ago, insert_prices
|
||||
|
||||
logger = logging.getLogger(__name__)
|
||||
|
||||
# 대장 코인 가중치
|
||||
LEADERS: dict[str, float] = {
|
||||
"KRW-BTC": 0.40,
|
||||
"KRW-ETH": 0.30,
|
||||
"KRW-SOL": 0.15,
|
||||
"KRW-XRP": 0.15,
|
||||
}
|
||||
TREND_HOURS = 2 # 2h 추세 기준
|
||||
|
||||
BULL_THRESHOLD = 1.5 # score ≥ 1.5% → Bull
|
||||
BEAR_THRESHOLD = -1.0 # score < -1.0% → Bear
|
||||
|
||||
# 레짐별 매수 조건 파라미터
|
||||
REGIME_PARAMS: dict[str, dict] = {
|
||||
"bull": {"trend_pct": 3.0, "vol_mult": 1.5, "emoji": "🟢"},
|
||||
"neutral": {"trend_pct": 5.0, "vol_mult": 2.0, "emoji": "🟡"},
|
||||
"bear": {"trend_pct": 8.0, "vol_mult": 3.5, "emoji": "🔴"},
|
||||
}
|
||||
|
||||
# 10분 캐시 (스캔 루프마다 API 호출 방지)
|
||||
_cache: dict = {}
|
||||
_cache_ts: float = 0.0
|
||||
_CACHE_TTL = 600
|
||||
|
||||
|
||||
def get_regime() -> dict:
|
||||
"""현재 시장 레짐 반환.
|
||||
|
||||
Returns:
|
||||
{
|
||||
'name': 'bull' | 'neutral' | 'bear',
|
||||
'score': float, # 가중 평균 2h 추세(%)
|
||||
'trend_pct': float, # 매수 추세 임계값
|
||||
'vol_mult': float, # 거래량 배수 임계값
|
||||
'emoji': str,
|
||||
}
|
||||
"""
|
||||
global _cache, _cache_ts
|
||||
if _cache and (time.time() - _cache_ts) < _CACHE_TTL:
|
||||
return _cache
|
||||
|
||||
score = 0.0
|
||||
current_prices: dict[str, float] = {}
|
||||
|
||||
for ticker, weight in LEADERS.items():
|
||||
try:
|
||||
current = pyupbit.get_current_price(ticker)
|
||||
if not current:
|
||||
continue
|
||||
current_prices[ticker] = current
|
||||
|
||||
# DB에서 2h 전 가격 조회 → 없으면 API 캔들로 대체
|
||||
past = get_price_n_hours_ago(ticker, TREND_HOURS)
|
||||
if past is None:
|
||||
df = pyupbit.get_ohlcv(ticker, interval="minute60", count=4)
|
||||
if df is not None and len(df) >= 3:
|
||||
past = float(df["close"].iloc[-3])
|
||||
|
||||
if past:
|
||||
trend = (current - past) / past * 100
|
||||
score += trend * weight
|
||||
logger.debug(f"[레짐] {ticker} {trend:+.2f}% (기여 {trend*weight:+.3f})")
|
||||
|
||||
except Exception as e:
|
||||
logger.warning(f"[레짐] {ticker} 오류: {e}")
|
||||
|
||||
# 현재가 DB 저장 (다음 레짐 계산 및 추세 판단에 재활용)
|
||||
if current_prices:
|
||||
try:
|
||||
insert_prices(current_prices)
|
||||
except Exception as e:
|
||||
logger.warning(f"[레짐] 가격 저장 오류: {e}")
|
||||
|
||||
# 레짐 결정
|
||||
if score >= BULL_THRESHOLD:
|
||||
name = "bull"
|
||||
elif score < BEAR_THRESHOLD:
|
||||
name = "bear"
|
||||
else:
|
||||
name = "neutral"
|
||||
|
||||
params = REGIME_PARAMS[name]
|
||||
result = {"name": name, "score": round(score, 3), **params}
|
||||
|
||||
logger.info(
|
||||
f"[레짐] score={score:+.3f}% → {params['emoji']} {name.upper()} "
|
||||
f"(TREND≥{params['trend_pct']}% / VOL≥{params['vol_mult']}x)"
|
||||
)
|
||||
|
||||
_cache = result
|
||||
_cache_ts = time.time()
|
||||
return result
|
||||
@@ -28,21 +28,36 @@ def _send(text: str) -> None:
|
||||
logger.error(f"Telegram 알림 실패: {e}")
|
||||
|
||||
|
||||
def notify_buy(ticker: str, price: float, amount: float, invested_krw: int) -> None:
|
||||
def notify_buy(
|
||||
ticker: str, price: float, amount: float, invested_krw: int,
|
||||
max_budget: int = 0, per_position: int = 0,
|
||||
) -> None:
|
||||
budget_line = (
|
||||
f"운용예산: {max_budget:,}원 (포지션당 {per_position:,}원)\n"
|
||||
if max_budget else ""
|
||||
)
|
||||
_send(
|
||||
f"📈 <b>[매수]</b> {ticker}\n"
|
||||
f"가격: {price:,.0f}원\n"
|
||||
f"수량: {amount}\n"
|
||||
f"투자금: {invested_krw:,}원"
|
||||
f"투자금: {invested_krw:,}원\n"
|
||||
f"{budget_line}"
|
||||
)
|
||||
|
||||
|
||||
def notify_sell(ticker: str, price: float, pnl_pct: float, reason: str) -> None:
|
||||
emoji = "✅" if pnl_pct >= 0 else "🔴"
|
||||
def notify_sell(
|
||||
ticker: str, price: float, pnl_pct: float, reason: str,
|
||||
krw_profit: float = 0.0, fee_krw: float = 0.0,
|
||||
cum_profit: float = 0.0,
|
||||
) -> None:
|
||||
trade_emoji = "✅" if pnl_pct >= 0 else "❌"
|
||||
cum_emoji = "💚" if cum_profit >= 0 else "🔴"
|
||||
_send(
|
||||
f"{emoji} <b>[매도]</b> {ticker}\n"
|
||||
f"{trade_emoji} <b>[매도]</b> {ticker}\n"
|
||||
f"가격: {price:,.0f}원\n"
|
||||
f"수익률: {pnl_pct:+.1f}%\n"
|
||||
f"수익률: {pnl_pct:+.2f}%\n"
|
||||
f"실손익: {krw_profit:+,.0f}원 (수수료 {fee_krw:,.0f}원)\n"
|
||||
f"{cum_emoji} 누적손익: {cum_profit:+,.0f}원\n"
|
||||
f"사유: {reason}"
|
||||
)
|
||||
|
||||
@@ -51,19 +66,50 @@ def notify_error(message: str) -> None:
|
||||
_send(f"⚠️ <b>[오류]</b>\n{message}")
|
||||
|
||||
|
||||
def notify_status(positions: dict) -> None:
|
||||
"""1시간마다 포지션 현황 요약 전송."""
|
||||
def notify_status(
|
||||
positions: dict,
|
||||
max_budget: int = 0,
|
||||
per_position: int = 0,
|
||||
cum_profit: float = 0.0,
|
||||
) -> None:
|
||||
"""정각마다 시장 레짐 + 1시간 이상 보유 포지션 현황 전송."""
|
||||
from datetime import datetime
|
||||
import pyupbit
|
||||
from .market_regime import get_regime
|
||||
|
||||
now = datetime.now().strftime("%H:%M")
|
||||
cum_sign = "+" if cum_profit >= 0 else ""
|
||||
|
||||
if not positions:
|
||||
_send(f"📊 <b>[{now} 현황]</b>\n보유 포지션 없음 — 매수 신호 대기 중")
|
||||
# 시장 레짐
|
||||
regime = get_regime()
|
||||
regime_line = (
|
||||
f"{regime['emoji']} 시장: {regime['name'].upper()} "
|
||||
f"(score {regime['score']:+.2f}%) "
|
||||
f"| 조건 TREND≥{regime['trend_pct']}% / VOL≥{regime['vol_mult']}x\n"
|
||||
)
|
||||
|
||||
# 1시간 이상 보유 포지션만 필터
|
||||
long_positions = {
|
||||
ticker: pos for ticker, pos in positions.items()
|
||||
if (datetime.now() - pos["entry_time"]).total_seconds() >= 3600
|
||||
}
|
||||
|
||||
cum_emoji = "💚" if cum_profit >= 0 else "🔴"
|
||||
budget_info = (
|
||||
f"💰 운용예산: {max_budget:,}원 | 포지션당: {per_position:,}원\n"
|
||||
f"{cum_emoji} 누적손익: {cum_sign}{cum_profit:,.0f}원\n"
|
||||
if max_budget else ""
|
||||
)
|
||||
|
||||
# 포지션 없어도 레짐 정보는 전송
|
||||
header = f"📊 <b>[{now} 현황]</b>\n{regime_line}{budget_info}"
|
||||
|
||||
if not long_positions:
|
||||
_send(header + "1h+ 보유 포지션 없음")
|
||||
return
|
||||
|
||||
lines = [f"📊 <b>[{now} 현황]</b>"]
|
||||
for ticker, pos in positions.items():
|
||||
lines = [header]
|
||||
for ticker, pos in long_positions.items():
|
||||
current = pyupbit.get_current_price(ticker)
|
||||
if not current:
|
||||
continue
|
||||
@@ -73,9 +119,9 @@ def notify_status(positions: dict) -> None:
|
||||
elapsed = (datetime.now() - pos["entry_time"]).total_seconds() / 3600
|
||||
emoji = "📈" if pnl >= 0 else "📉"
|
||||
lines.append(
|
||||
f"\n{emoji} <b>{ticker}</b>\n"
|
||||
f"{emoji} <b>{ticker}</b>\n"
|
||||
f" 현재가: {current:,.0f}원\n"
|
||||
f" 수익률: {pnl:+.1f}%\n"
|
||||
f" 수익률: {pnl:+.2f}%\n"
|
||||
f" 최고가 대비: -{drop:.1f}%\n"
|
||||
f" 보유: {elapsed:.1f}h"
|
||||
)
|
||||
|
||||
@@ -9,6 +9,7 @@ import pyupbit
|
||||
import requests
|
||||
|
||||
from .market import get_top_tickers
|
||||
from .market_regime import LEADERS
|
||||
from .price_db import cleanup_old_prices, insert_prices, insert_prices_with_time
|
||||
|
||||
logger = logging.getLogger(__name__)
|
||||
@@ -27,6 +28,10 @@ def backfill_prices(hours: int = 48) -> None:
|
||||
if not tickers:
|
||||
logger.warning("[백필] 종목 목록 없음, 스킵")
|
||||
return
|
||||
# 대장 코인 항상 포함
|
||||
for leader in LEADERS:
|
||||
if leader not in tickers:
|
||||
tickers = tickers + [leader]
|
||||
|
||||
count = hours + 2 # 여유 있게 요청
|
||||
total_rows = 0
|
||||
@@ -59,6 +64,10 @@ def run_collector(interval: int = COLLECT_INTERVAL) -> None:
|
||||
tickers = get_top_tickers()
|
||||
if not tickers:
|
||||
continue
|
||||
# 대장 코인은 top20 밖이어도 항상 포함
|
||||
for leader in LEADERS:
|
||||
if leader not in tickers:
|
||||
tickers = tickers + [leader]
|
||||
resp = requests.get(
|
||||
"https://api.upbit.com/v1/ticker",
|
||||
params={"markets": ",".join(tickers)},
|
||||
|
||||
@@ -206,6 +206,15 @@ def record_trade(
|
||||
)
|
||||
|
||||
|
||||
def get_cumulative_krw_profit() -> float:
|
||||
"""전체 거래 누적 KRW 손익 반환 (수수료 차감 후). 데이터 없으면 0."""
|
||||
with _conn() as conn:
|
||||
cur = conn.cursor()
|
||||
cur.execute("SELECT SUM(krw_profit) FROM trade_results WHERE krw_profit IS NOT NULL")
|
||||
row = cur.fetchone()
|
||||
return float(row[0]) if row and row[0] is not None else 0.0
|
||||
|
||||
|
||||
def load_recent_wins(ticker: str, n: int = 5) -> list[bool]:
|
||||
"""직전 N건 거래의 승/패 리스트 반환 (오래된 순). 없으면 빈 리스트."""
|
||||
sql = """
|
||||
|
||||
@@ -7,22 +7,23 @@ import os
|
||||
|
||||
import pyupbit
|
||||
from .market import get_current_price, get_ohlcv
|
||||
from .market_regime import get_regime
|
||||
from .price_db import get_price_n_hours_ago
|
||||
|
||||
logger = logging.getLogger(__name__)
|
||||
|
||||
# 추세 판단: 현재 기준 N시간 전 DB 가격 대비 +M% 이상이면 상승 중
|
||||
TREND_HOURS = float(os.getenv("TREND_HOURS", "12"))
|
||||
TREND_MIN_GAIN_PCT = float(os.getenv("TREND_MIN_GAIN_PCT", "3"))
|
||||
TREND_MIN_GAIN_PCT = float(os.getenv("TREND_MIN_GAIN_PCT", "5")) # 레짐이 없을 때 기본값
|
||||
|
||||
# 모멘텀: MA 기간, 거래량 급증 배수
|
||||
MA_PERIOD = 20
|
||||
VOLUME_MULTIPLIER = float(os.getenv("VOLUME_MULTIPLIER", "1.2")) # 로컬 5h 평균 대비
|
||||
VOLUME_MULTIPLIER = float(os.getenv("VOLUME_MULTIPLIER", "2.0")) # 레짐이 없을 때 기본값
|
||||
LOCAL_VOL_HOURS = 5 # 로컬 기준 시간 (h)
|
||||
|
||||
|
||||
def check_trend(ticker: str) -> bool:
|
||||
"""상승 추세 조건: 현재가가 DB에 저장된 N시간 전 가격 대비 +M% 이상."""
|
||||
def check_trend(ticker: str, min_gain_pct: float) -> bool:
|
||||
"""상승 추세 조건: 현재가가 DB에 저장된 N시간 전 가격 대비 +min_gain_pct% 이상."""
|
||||
past_price = get_price_n_hours_ago(ticker, TREND_HOURS)
|
||||
if past_price is None:
|
||||
logger.debug(f"[추세] {ticker} {TREND_HOURS:.0f}h 전 가격 없음 (수집 중)")
|
||||
@@ -33,22 +34,22 @@ def check_trend(ticker: str) -> bool:
|
||||
return False
|
||||
|
||||
gain_pct = (current - past_price) / past_price * 100
|
||||
result = gain_pct >= TREND_MIN_GAIN_PCT
|
||||
result = gain_pct >= min_gain_pct
|
||||
|
||||
if result:
|
||||
logger.info(
|
||||
f"[추세↑] {ticker} {TREND_HOURS:.0f}h 전={past_price:,.2f} "
|
||||
f"현재={current:,.2f} (+{gain_pct:.1f}%)"
|
||||
f"현재={current:,.2f} (+{gain_pct:.1f}% ≥ {min_gain_pct}%)"
|
||||
)
|
||||
else:
|
||||
logger.debug(
|
||||
f"[추세✗] {ticker} {gain_pct:+.1f}% (기준={TREND_MIN_GAIN_PCT:+.0f}%)"
|
||||
f"[추세✗] {ticker} {gain_pct:+.1f}% (기준={min_gain_pct:+.0f}%)"
|
||||
)
|
||||
return result
|
||||
|
||||
|
||||
def check_momentum(ticker: str) -> bool:
|
||||
"""모멘텀 조건: 현재가 > MA20(일봉) AND 최근 1h 거래량 > 로컬 5h 평균 × 1.2.
|
||||
def check_momentum(ticker: str, vol_mult: float) -> bool:
|
||||
"""모멘텀 조건: 현재가 > MA20(일봉) AND 최근 1h 거래량 > 로컬 5h 평균 × vol_mult.
|
||||
|
||||
23h 평균은 낮 시간대 고거래량이 포함돼 새벽에 항상 미달하므로,
|
||||
로컬 5h 평균(같은 시간대 컨텍스트)과 비교한다.
|
||||
@@ -79,24 +80,28 @@ def check_momentum(ticker: str) -> bool:
|
||||
|
||||
recent_vol = df_hour["volume"].iloc[-2] # 직전 완성된 1h 봉
|
||||
local_avg = df_hour["volume"].iloc[-(LOCAL_VOL_HOURS + 1):-2].mean() # 이전 LOCAL_VOL_HOURS h 평균
|
||||
vol_ok = local_avg > 0 and recent_vol >= local_avg * VOLUME_MULTIPLIER
|
||||
vol_ok = local_avg > 0 and recent_vol >= local_avg * vol_mult
|
||||
|
||||
ratio = recent_vol / local_avg if local_avg > 0 else 0
|
||||
if vol_ok:
|
||||
logger.info(
|
||||
f"[모멘텀↑] {ticker} 현재={current:,.0f} MA20={ma:,.0f} "
|
||||
f"1h거래량={recent_vol:.0f} 로컬{LOCAL_VOL_HOURS}h평균={local_avg:.0f} ({ratio:.2f}x)"
|
||||
f"1h거래량={recent_vol:.0f} 로컬{LOCAL_VOL_HOURS}h평균={local_avg:.0f} ({ratio:.2f}x ≥ {vol_mult}x)"
|
||||
)
|
||||
else:
|
||||
logger.debug(
|
||||
f"[모멘텀✗] {ticker} 1h거래량={recent_vol:.0f} 로컬{LOCAL_VOL_HOURS}h평균={local_avg:.0f} "
|
||||
f"({ratio:.2f}x < {VOLUME_MULTIPLIER}x)"
|
||||
f"({ratio:.2f}x < {vol_mult}x)"
|
||||
)
|
||||
return vol_ok
|
||||
|
||||
|
||||
def should_buy(ticker: str) -> bool:
|
||||
"""Strategy C: 실시간 상승 추세 AND 거래량 모멘텀 모두 충족 시 True."""
|
||||
if not check_trend(ticker):
|
||||
"""Strategy C + 시장 레짐: 레짐별 동적 임계값으로 추세 AND 모멘텀 판단."""
|
||||
regime = get_regime()
|
||||
trend_pct = regime["trend_pct"]
|
||||
vol_mult = regime["vol_mult"]
|
||||
|
||||
if not check_trend(ticker, trend_pct):
|
||||
return False
|
||||
return check_momentum(ticker)
|
||||
return check_momentum(ticker, vol_mult)
|
||||
|
||||
@@ -17,15 +17,39 @@ from .price_db import (
|
||||
delete_position, load_positions, upsert_position,
|
||||
ensure_trade_results_table, record_trade, load_recent_wins,
|
||||
ensure_sell_prices_table, upsert_sell_price, load_sell_prices,
|
||||
get_cumulative_krw_profit,
|
||||
)
|
||||
|
||||
load_dotenv()
|
||||
|
||||
logger = logging.getLogger(__name__)
|
||||
|
||||
MAX_BUDGET = int(os.getenv("MAX_BUDGET", "10000000")) # 총 운용 한도
|
||||
MAX_POSITIONS = int(os.getenv("MAX_POSITIONS", "3")) # 최대 동시 보유 종목 수
|
||||
PER_POSITION = MAX_BUDGET // MAX_POSITIONS # 종목당 투자금
|
||||
INITIAL_BUDGET = int(os.getenv("MAX_BUDGET", "10000000")) # 초기 원금 (고정)
|
||||
MAX_POSITIONS = int(os.getenv("MAX_POSITIONS", "3")) # 최대 동시 보유 종목 수
|
||||
|
||||
# 복리 적용 예산 (매도 후 재계산) — 수익 발생 시만 증가, 손실 시 원금 유지
|
||||
MAX_BUDGET = INITIAL_BUDGET
|
||||
PER_POSITION = INITIAL_BUDGET // MAX_POSITIONS
|
||||
|
||||
|
||||
def _recalc_compound_budget() -> None:
|
||||
"""누적 수익을 반영해 MAX_BUDGET / PER_POSITION 재계산.
|
||||
|
||||
수익이 발생한 만큼만 예산에 더함 (손실 시 원금 아래로 내려가지 않음).
|
||||
매도 완료 후 호출.
|
||||
"""
|
||||
global MAX_BUDGET, PER_POSITION
|
||||
try:
|
||||
cum_profit = get_cumulative_krw_profit()
|
||||
effective = INITIAL_BUDGET + max(int(cum_profit), 0)
|
||||
MAX_BUDGET = effective
|
||||
PER_POSITION = effective // MAX_POSITIONS
|
||||
logger.info(
|
||||
f"[복리] 누적수익={cum_profit:+,.0f}원 | "
|
||||
f"운용예산={MAX_BUDGET:,}원 | 포지션당={PER_POSITION:,}원"
|
||||
)
|
||||
except Exception as e:
|
||||
logger.warning(f"[복리] 예산 재계산 실패 (이전 값 유지): {e}")
|
||||
|
||||
# Walk-forward 필터 설정
|
||||
WF_WINDOW = int(float(os.getenv("WF_WINDOW", "5"))) # 이력 윈도우 크기
|
||||
@@ -103,6 +127,15 @@ def get_positions() -> dict:
|
||||
return _positions
|
||||
|
||||
|
||||
def get_budget_info() -> dict:
|
||||
"""현재 복리 예산 정보 반환 (main.py 등 외부에서 동적 조회용)."""
|
||||
return {
|
||||
"max_budget": MAX_BUDGET,
|
||||
"per_position": PER_POSITION,
|
||||
"initial": INITIAL_BUDGET,
|
||||
}
|
||||
|
||||
|
||||
def restore_positions() -> None:
|
||||
"""시작 시 Oracle DB + Upbit 잔고를 교차 확인하여 포지션 복원.
|
||||
trade_results 테이블도 이 시점에 생성 (없으면).
|
||||
@@ -115,6 +148,9 @@ def restore_positions() -> None:
|
||||
except Exception as e:
|
||||
logger.warning(f"trade_results 테이블 생성 실패 (무시): {e}")
|
||||
|
||||
# 시작 시 복리 예산 복원 (이전 세션 수익 반영)
|
||||
_recalc_compound_budget()
|
||||
|
||||
try:
|
||||
ensure_sell_prices_table()
|
||||
except Exception as e:
|
||||
@@ -278,7 +314,8 @@ def buy(ticker: str) -> bool:
|
||||
f"[매수] {ticker} @ {actual_price:,.0f}원 (실체결가) | "
|
||||
f"수량={amount} | 투자금={order_krw:,}원 | trade_id={trade_id[:8]}"
|
||||
)
|
||||
notify_buy(ticker, actual_price, amount, order_krw)
|
||||
notify_buy(ticker, actual_price, amount, order_krw,
|
||||
max_budget=MAX_BUDGET, per_position=PER_POSITION)
|
||||
return True
|
||||
except Exception as e:
|
||||
logger.error(f"매수 예외 {ticker}: {e}")
|
||||
@@ -387,7 +424,12 @@ def sell(ticker: str, reason: str = "") -> bool:
|
||||
f"[매도] {ticker} @ {actual_sell_price:,.4f}원 | "
|
||||
f"수익률={pnl:+.1f}% | 순익={krw_profit:+,.0f}원 (수수료 {fee:,.0f}원) | 사유={reason}"
|
||||
)
|
||||
notify_sell(ticker, actual_sell_price, pnl, reason)
|
||||
try:
|
||||
cum = get_cumulative_krw_profit() + krw_profit
|
||||
except Exception:
|
||||
cum = 0.0
|
||||
notify_sell(ticker, actual_sell_price, pnl, reason,
|
||||
krw_profit=krw_profit, fee_krw=fee, cum_profit=cum)
|
||||
_last_sell_prices[ticker] = actual_sell_price
|
||||
try:
|
||||
upsert_sell_price(ticker, actual_sell_price)
|
||||
@@ -406,6 +448,8 @@ def sell(ticker: str, reason: str = "") -> bool:
|
||||
delete_position(ticker)
|
||||
except Exception as e:
|
||||
logger.error(f"포지션 DB 삭제 실패 {ticker}: {e}")
|
||||
# 복리 예산 재계산: 수익 발생분만 다음 투자에 반영
|
||||
_recalc_compound_budget()
|
||||
return True
|
||||
except Exception as e:
|
||||
logger.error(f"매도 예외 {ticker}: {e}")
|
||||
|
||||
29
main.py
29
main.py
@@ -20,23 +20,32 @@ logging.basicConfig(
|
||||
from core.monitor import run_monitor
|
||||
from core.notify import notify_error, notify_status
|
||||
from core.price_collector import backfill_prices, run_collector
|
||||
from core.trader import get_positions, restore_positions
|
||||
from core.price_db import get_cumulative_krw_profit
|
||||
from core.trader import get_positions, get_budget_info, restore_positions
|
||||
from daemon.runner import run_scanner
|
||||
|
||||
STATUS_INTERVAL = 3600 # 1시간마다 요약 전송
|
||||
|
||||
|
||||
def run_status_reporter(interval: int = STATUS_INTERVAL) -> None:
|
||||
"""주기적으로 포지션 현황을 Telegram으로 전송."""
|
||||
def run_status_reporter() -> None:
|
||||
"""매 정각마다 1시간 이상 보유 포지션 현황 전송."""
|
||||
import datetime as _dt
|
||||
logger = logging.getLogger("status")
|
||||
logger.info(f"상태 리포터 시작 (주기={interval//60}분)")
|
||||
time.sleep(interval) # 첫 전송은 1시간 후
|
||||
logger.info("상태 리포터 시작 (매 정각 트리거)")
|
||||
while True:
|
||||
now = _dt.datetime.now()
|
||||
# 다음 정각까지 대기
|
||||
secs_to_next_hour = (60 - now.minute) * 60 - now.second
|
||||
time.sleep(secs_to_next_hour)
|
||||
try:
|
||||
notify_status(dict(get_positions()))
|
||||
budget = get_budget_info()
|
||||
cum = get_cumulative_krw_profit()
|
||||
notify_status(
|
||||
dict(get_positions()),
|
||||
max_budget=budget["max_budget"],
|
||||
per_position=budget["per_position"],
|
||||
cum_profit=cum,
|
||||
)
|
||||
except Exception as e:
|
||||
logger.error(f"상태 리포트 오류: {e}")
|
||||
time.sleep(interval)
|
||||
|
||||
|
||||
def main() -> None:
|
||||
@@ -55,7 +64,7 @@ def main() -> None:
|
||||
)
|
||||
monitor_thread.start()
|
||||
|
||||
# 1시간 주기 상태 리포트 스레드
|
||||
# 매 정각 상태 리포트 스레드 (1시간 이상 보유 포지션만)
|
||||
status_thread = threading.Thread(
|
||||
target=run_status_reporter, daemon=True, name="status"
|
||||
)
|
||||
|
||||
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