feat: add market regime filter and compound reinvestment

- Add market_regime.py: BTC/ETH/SOL/XRP weighted 2h trend score
  Bull(≥+1.5%) / Neutral / Bear(<-1%) regime detection with 10min cache
- strategy.py: dynamic TREND/VOL thresholds based on current regime
  Bull: 3%/1.5x, Neutral: 5%/2.0x, Bear: 8%/3.5x
- price_collector.py: always include leader coins in price history
- trader.py: compound reinvestment (profit added to budget, floor at initial)
- notify.py: regime info in hourly report, P&L icons (✅/❌, 💚/🔴)
- main.py: hourly status at top-of-hour, filter positions held 1h+
- backtest.py: timestop/combo comparison modes

Co-Authored-By: Claude Sonnet 4.6 <noreply@anthropic.com>

core/strategy.py

@@ -7,22 +7,23 @@ import os
 
 import pyupbit
 from .market import get_current_price, get_ohlcv
+from .market_regime import get_regime
 from .price_db import get_price_n_hours_ago
 
 logger = logging.getLogger(__name__)
 
 # 추세 판단: 현재 기준 N시간 전 DB 가격 대비 +M% 이상이면 상승 중
 TREND_HOURS        = float(os.getenv("TREND_HOURS", "12"))
-TREND_MIN_GAIN_PCT = float(os.getenv("TREND_MIN_GAIN_PCT", "3"))
+TREND_MIN_GAIN_PCT = float(os.getenv("TREND_MIN_GAIN_PCT", "5"))  # 레짐이 없을 때 기본값
 
 # 모멘텀: MA 기간, 거래량 급증 배수
 MA_PERIOD = 20
-VOLUME_MULTIPLIER = float(os.getenv("VOLUME_MULTIPLIER", "1.2"))  # 로컬 5h 평균 대비
+VOLUME_MULTIPLIER = float(os.getenv("VOLUME_MULTIPLIER", "2.0"))  # 레짐이 없을 때 기본값
 LOCAL_VOL_HOURS = 5  # 로컬 기준 시간 (h)
 
 
-def check_trend(ticker: str) -> bool:
-    """상승 추세 조건: 현재가가 DB에 저장된 N시간 전 가격 대비 +M% 이상."""
+def check_trend(ticker: str, min_gain_pct: float) -> bool:
+    """상승 추세 조건: 현재가가 DB에 저장된 N시간 전 가격 대비 +min_gain_pct% 이상."""
     past_price = get_price_n_hours_ago(ticker, TREND_HOURS)
     if past_price is None:
         logger.debug(f"[추세] {ticker} {TREND_HOURS:.0f}h 전 가격 없음 (수집 중)")
@@ -33,22 +34,22 @@ def check_trend(ticker: str) -> bool:
         return False
 
     gain_pct = (current - past_price) / past_price * 100
-    result = gain_pct >= TREND_MIN_GAIN_PCT
+    result = gain_pct >= min_gain_pct
 
     if result:
         logger.info(
             f"[추세↑] {ticker} {TREND_HOURS:.0f}h 전={past_price:,.2f} "
-            f"현재={current:,.2f} (+{gain_pct:.1f}%)"
+            f"현재={current:,.2f} (+{gain_pct:.1f}% ≥ {min_gain_pct}%)"
         )
     else:
         logger.debug(
-            f"[추세✗] {ticker} {gain_pct:+.1f}% (기준={TREND_MIN_GAIN_PCT:+.0f}%)"
+            f"[추세✗] {ticker} {gain_pct:+.1f}% (기준={min_gain_pct:+.0f}%)"
         )
     return result
 
 
-def check_momentum(ticker: str) -> bool:
-    """모멘텀 조건: 현재가 > MA20(일봉) AND 최근 1h 거래량 > 로컬 5h 평균 × 1.2.
+def check_momentum(ticker: str, vol_mult: float) -> bool:
+    """모멘텀 조건: 현재가 > MA20(일봉) AND 최근 1h 거래량 > 로컬 5h 평균 × vol_mult.
 
     23h 평균은 낮 시간대 고거래량이 포함돼 새벽에 항상 미달하므로,
     로컬 5h 평균(같은 시간대 컨텍스트)과 비교한다.
@@ -79,24 +80,28 @@ def check_momentum(ticker: str) -> bool:
 
     recent_vol = df_hour["volume"].iloc[-2]                          # 직전 완성된 1h 봉
     local_avg  = df_hour["volume"].iloc[-(LOCAL_VOL_HOURS + 1):-2].mean()  # 이전 LOCAL_VOL_HOURS h 평균
-    vol_ok = local_avg > 0 and recent_vol >= local_avg * VOLUME_MULTIPLIER
+    vol_ok = local_avg > 0 and recent_vol >= local_avg * vol_mult
 
     ratio = recent_vol / local_avg if local_avg > 0 else 0
     if vol_ok:
         logger.info(
             f"[모멘텀↑] {ticker} 현재={current:,.0f} MA20={ma:,.0f} "
-            f"1h거래량={recent_vol:.0f} 로컬{LOCAL_VOL_HOURS}h평균={local_avg:.0f} ({ratio:.2f}x)"
+            f"1h거래량={recent_vol:.0f} 로컬{LOCAL_VOL_HOURS}h평균={local_avg:.0f} ({ratio:.2f}x ≥ {vol_mult}x)"
         )
     else:
         logger.debug(
             f"[모멘텀✗] {ticker} 1h거래량={recent_vol:.0f} 로컬{LOCAL_VOL_HOURS}h평균={local_avg:.0f} "
-            f"({ratio:.2f}x < {VOLUME_MULTIPLIER}x)"
+            f"({ratio:.2f}x < {vol_mult}x)"
         )
     return vol_ok
 
 
 def should_buy(ticker: str) -> bool:
-    """Strategy C: 실시간 상승 추세 AND 거래량 모멘텀 모두 충족 시 True."""
-    if not check_trend(ticker):
+    """Strategy C + 시장 레짐: 레짐별 동적 임계값으로 추세 AND 모멘텀 판단."""
+    regime = get_regime()
+    trend_pct = regime["trend_pct"]
+    vol_mult  = regime["vol_mult"]
+
+    if not check_trend(ticker, trend_pct):
         return False
-    return check_momentum(ticker)
+    return check_momentum(ticker, vol_mult)