refactor: MVC 구조 분리 + 미사용 파일 archive 정리

- tick_trader.py를 Controller로 축소, 로직을 3개 모듈로 분리:
  - core/signal.py: 시그널 감지, 지표 계산 (calc_vr, calc_atr, detect_signal)
  - core/order.py: Upbit 주문 실행 (매수/매도/취소/조회)
  - core/position_manager.py: 포지션 관리, DB sync, 복구, 청산 조건
- type hints, Google docstring, 구체적 예외 타입 적용
- 50줄 초과 함수 분리 (process_signal, restore_positions)
- 미사용 파일 58개 archive/ 폴더로 이동
- README.md 추가

Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 <noreply@anthropic.com>

core/signal.py

@@ -0,0 +1,139 @@
+"""시그널 감지 + 지표 계산 모듈.
+
+20초봉 데이터에서 양봉 + 거래량 + 사전 필터를 적용하여
+매수 시그널 후보를 반환한다.
+"""
+from __future__ import annotations
+
+import logging
+from typing import Optional
+
+log = logging.getLogger(__name__)
+
+
+def calc_vr(bar_list: list[dict], idx: int, lookback: int = 61) -> float:
+    """거래량비(Volume Ratio) 계산. 상위 10% 트리밍.
+
+    Args:
+        bar_list: 봉 리스트.
+        idx: 현재 봉 인덱스.
+        lookback: 기준 봉 수.
+
+    Returns:
+        현재 봉 거래량 / trimmed mean 비율.
+    """
+    start = max(0, idx - lookback)
+    end = max(0, idx - 2)
+    baseline = sorted(bar_list[i]['volume'] for i in range(start, end))
+    if not baseline:
+        return 0.0
+    trim = max(1, len(baseline) // 10)
+    trimmed = baseline[:len(baseline) - trim]
+    if not trimmed:
+        return 0.0
+    avg = sum(trimmed) / len(trimmed)
+    return bar_list[idx]['volume'] / avg if avg > 0 else 0.0
+
+
+def calc_atr(bar_list: list[dict], lookback: int = 28) -> float:
+    """ATR(Average True Range) 비율 계산.
+
+    Args:
+        bar_list: 봉 리스트.
+        lookback: ATR 계산 봉 수.
+
+    Returns:
+        ATR / 직전 종가 비율 (0~1 범위).
+    """
+    if len(bar_list) < lookback + 2:
+        return 0.0
+    trs = []
+    for i in range(-lookback - 1, -1):
+        b = bar_list[i]
+        bp = bar_list[i - 1]
+        tr = max(
+            b['high'] - b['low'],
+            abs(b['high'] - bp['close']),
+            abs(b['low'] - bp['close']),
+        )
+        trs.append(tr)
+    prev_close = bar_list[-2]['close']
+    return (sum(trs) / len(trs)) / prev_close if prev_close > 0 else 0.0
+
+
+def detect_signal(
+    ticker: str,
+    bar_list: list[dict],
+    *,
+    vol_min: float = 5.0,
+    vol_lookback: int = 61,
+    vol_krw_min: float = 5_000_000,
+    spread_min: float = 0.3,
+) -> Optional[dict]:
+    """양봉 + 거래량 + 사전 필터 3종을 적용하여 시그널 후보를 반환.
+
+    Args:
+        ticker: 종목 코드.
+        bar_list: 봉 리스트 (list로 변환된 deque).
+        vol_min: 최소 거래량 배수.
+        vol_lookback: 거래량 평균 기준 봉 수.
+        vol_krw_min: 최소 거래대금 (원).
+        spread_min: 횡보 필터 최소 변동폭 (%).
+
+    Returns:
+        시그널 dict 또는 None.
+    """
+    n = len(bar_list)
+    if n < vol_lookback + 5:
+        return None
+
+    b = bar_list[-1]
+    if b['close'] <= b['open']:
+        return None
+
+    vr = calc_vr(bar_list, n - 1, lookback=vol_lookback)
+    if vr < vol_min:
+        return None
+
+    bar_krw = b['close'] * b['volume']
+    if bar_krw < vol_krw_min:
+        return None
+
+    # 1) 횡보 필터: 최근 15봉 변동폭 < 0.3%
+    recent = bar_list[-15:]
+    period_high = max(x['high'] for x in recent)
+    period_low = min(x['low'] for x in recent)
+    if period_low > 0:
+        spread_pct = (period_high - period_low) / period_low * 100
+        if spread_pct < spread_min:
+            log.debug(f"[필터/횡보] {ticker} 15봉 변동 {spread_pct:.2f}% -> 스킵")
+            return None
+
+    # 2) 고점 필터: 30분 구간 90%+ 위치 & 변동 1%+
+    long_bars = bar_list[-90:]
+    long_high = max(x['high'] for x in long_bars)
+    long_low = min(x['low'] for x in long_bars)
+    if long_high > long_low:
+        pos_in_range = (b['close'] - long_low) / (long_high - long_low)
+        move_pct = (long_high - long_low) / long_low * 100
+        if pos_in_range > 0.9 and move_pct > 1.0:
+            log.debug(f"[필터/고점] {ticker} 구간 {pos_in_range:.0%} 위치, 변동 {move_pct:.1f}% -> 스킵")
+            return None
+
+    # 3) 연속 양봉 필터: 직전 2봉 이상 연속 양봉
+    prev_greens = 0
+    for k in range(len(bar_list) - 2, max(len(bar_list) - 12, 0), -1):
+        if bar_list[k]['close'] > bar_list[k]['open']:
+            prev_greens += 1
+        else:
+            break
+    if prev_greens < 2:
+        log.debug(f"[필터/양봉] {ticker} 직전 연속양봉 {prev_greens}개 < 2 -> 스킵")
+        return None
+
+    return {
+        'ticker': ticker,
+        'price': b['close'],
+        'vol_ratio': vr,
+        'bar_list': bar_list,
+    }