refactor: MVC 구조 분리 + 미사용 파일 archive 정리
- tick_trader.py를 Controller로 축소, 로직을 3개 모듈로 분리: - core/signal.py: 시그널 감지, 지표 계산 (calc_vr, calc_atr, detect_signal) - core/order.py: Upbit 주문 실행 (매수/매도/취소/조회) - core/position_manager.py: 포지션 관리, DB sync, 복구, 청산 조건 - type hints, Google docstring, 구체적 예외 타입 적용 - 50줄 초과 함수 분리 (process_signal, restore_positions) - 미사용 파일 58개 archive/ 폴더로 이동 - README.md 추가 Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 <noreply@anthropic.com>
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@@ -0,0 +1,143 @@
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"""WF 윈도우 크기별 비교 시뮬레이션.
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실제 42건 거래를 시간순으로 재생하며
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WF_WINDOW 크기(2, 3, 5)에 따라 차단/허용 여부를 시뮬레이션.
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차단된 거래 → P&L 0 (진입 안 함)
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허용된 거래 → 실제 P&L 반영
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"""
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import os as _os, sys as _sys
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_sys.path.insert(0, _os.path.dirname(_os.path.dirname(_os.path.abspath(__file__))))
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import os
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from dotenv import load_dotenv
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load_dotenv()
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import oracledb
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def get_conn():
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return oracledb.connect(
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user=os.getenv('ORACLE_USER'), password=os.getenv('ORACLE_PASSWORD'),
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dsn=os.getenv('ORACLE_DSN'), config_dir=os.getenv('ORACLE_WALLET'))
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def simulate_wf(trades, window, min_wr):
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"""
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trades: [(ticker, is_win, pnl_pct, krw_profit, traded_at), ...] 시간순
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window: WF 윈도우 크기
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min_wr: 최소 승률 임계값
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Returns: 허용된 거래 목록, 차단된 거래 목록, 요약
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"""
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history = {} # ticker → [bool, ...]
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allowed = []
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blocked = []
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for t in trades:
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ticker, is_win, pnl, profit, dt = t
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hist = history.get(ticker, [])
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# WF 차단 여부 판단
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is_blocked = False
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if len(hist) >= window:
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recent_wr = sum(hist[-window:]) / window
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if recent_wr < min_wr:
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is_blocked = True
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if is_blocked:
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blocked.append(t)
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else:
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allowed.append(t)
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# 실제 결과를 이력에 추가
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hist = hist + [bool(is_win)]
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if len(hist) > window * 2:
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hist = hist[-window:]
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history[ticker] = hist
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total = len(allowed)
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wins = sum(1 for t in allowed if t[1])
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pnl = sum(t[2] for t in allowed)
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profit = sum(t[3] for t in allowed)
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return allowed, blocked, {
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'total': total, 'wins': wins,
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'wr': wins/total*100 if total else 0,
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'pnl': pnl, 'profit': profit,
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'blocked_count': len(blocked),
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}
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def main():
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conn = get_conn()
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cur = conn.cursor()
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# 전체 거래 시간순 로드
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cur.execute("""
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SELECT ticker, is_win, pnl_pct, NVL(krw_profit,0), traded_at
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FROM trade_results
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ORDER BY traded_at
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""")
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trades = cur.fetchall()
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print(f"전체 거래: {len(trades)}건\n")
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configs = [
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(2, 0.5, "WF=2 (2연패→차단, 1승→해제)"),
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(3, 0.34, "WF=3 (3건중 1승 이상 필요)"),
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||||
(5, 0.40, "WF=5 (5건중 2승 이상, 현행)"),
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]
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results = []
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for window, min_wr, label in configs:
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allowed, blocked, stats = simulate_wf(trades, window, min_wr)
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stats['label'] = label
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stats['window'] = window
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results.append((label, allowed, blocked, stats))
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print(f"[{label}]")
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print(f" 허용: {stats['total']}건 | 승률={stats['wr']:.1f}% | "
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f"누적수익={stats['profit']:+,.0f}원 | 차단={stats['blocked_count']}건")
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# 차단된 거래 상세
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if blocked:
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print(f" 차단된 거래:")
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||||
blocked_by_ticker = {}
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for t in blocked:
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blocked_by_ticker.setdefault(t[0], []).append(t)
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for ticker, ts in blocked_by_ticker.items():
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pnls = [f"{t[2]:+.1f}%" for t in ts]
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print(f" {ticker}: {len(ts)}건 {pnls}")
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print()
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# 상세 비교표: 거래별 허용/차단 여부
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print("=" * 70)
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print(f"{'날짜':>12} {'종목':>12} {'결과':>6} {'PnL':>8} │ "
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f"{'WF=2':>6} {'WF=3':>6} {'WF=5':>6}")
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print("─" * 70)
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# 각 설정별 허용 set 구성 (traded_at + ticker로 식별)
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allowed_sets = []
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for _, allowed, _, _ in results:
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allowed_sets.append(set((t[0], t[4]) for t in allowed))
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for t in trades:
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ticker, is_win, pnl, profit, dt = t
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win_mark = "✅" if is_win else "❌"
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cols = []
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for aset in allowed_sets:
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if (ticker, dt) in aset:
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cols.append("허용")
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||||
else:
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cols.append("🔴차단")
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||||
print(f"{dt.strftime('%m-%d %H:%M'):>12} {ticker:>12} {win_mark:>4} {pnl:>+7.1f}% │ "
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||||
f"{cols[0]:>6} {cols[1]:>6} {cols[2]:>6}")
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# 최종 요약
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print("\n" + "=" * 70)
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print(f"{'설정':<35} {'거래':>5} {'승률':>7} {'KRW수익':>12} {'차단':>5}")
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||||
print("─" * 70)
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||||
for label, _, _, s in results:
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||||
print(f"{label:<35} {s['total']:>5}건 {s['wr']:>6.1f}% {s['profit']:>+12,.0f}원 {s['blocked_count']:>4}건 차단")
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conn.close()
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if __name__ == "__main__":
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main()
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