refactor: MVC 구조 분리 + 미사용 파일 archive 정리
- tick_trader.py를 Controller로 축소, 로직을 3개 모듈로 분리: - core/signal.py: 시그널 감지, 지표 계산 (calc_vr, calc_atr, detect_signal) - core/order.py: Upbit 주문 실행 (매수/매도/취소/조회) - core/position_manager.py: 포지션 관리, DB sync, 복구, 청산 조건 - type hints, Google docstring, 구체적 예외 타입 적용 - 50줄 초과 함수 분리 (process_signal, restore_positions) - 미사용 파일 58개 archive/ 폴더로 이동 - README.md 추가 Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 <noreply@anthropic.com>
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"""5% 익절 전략 백테스트 (손절 없음)
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규칙:
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- 진입: 직전 포지션 청산 다음 캔들 종가 매수
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- 청산: 고가 기준 +5% 달성 시 TP 가격으로 매도
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- 손절: 없음 — 손실 중 무조건 보유
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- 자본: 1,000,000 KRW (복리 없음 / 고정)
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- 캔들: 1h
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Output:
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- 종목별: 거래 수, TP 성공, 승률, 총 손익, 평균 보유시간, 최대 보유시간
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- 현재 미결 포지션 현황
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- 전략 한계 분석
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"""
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import os as _os, sys as _sys
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_sys.path.insert(0, _os.path.dirname(_os.path.dirname(_os.path.abspath(__file__))))
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from __future__ import annotations
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import time
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from dataclasses import dataclass, field
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from typing import Optional
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import pyupbit
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import pandas as pd
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from datetime import datetime
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# ─── 파라미터 ──────────────────────────────────────────────────
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TICKERS = [
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"KRW-WET", "KRW-FLOW", "KRW-BIO",
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"KRW-CYBER", "KRW-JTO", "KRW-AERO",
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"KRW-LAYER", "KRW-DKA",
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]
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TP_PCT = 0.05 # 익절 목표 5%
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CAPITAL = 1_000_000 # 거래당 고정 자본 (복리 없음)
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INTERVAL = "minute60"
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COUNT = 1440 # 60일치 1h 캔들
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# ─── 데이터 클래스 ──────────────────────────────────────────────
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@dataclass
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class Trade:
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entry_time: datetime
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exit_time: datetime
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entry_px: float
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exit_px: float
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pnl: float
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holding_h: int
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status: str # TP | HOLDING_LOSS | HOLDING_PROFIT
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# ─── 백테스트 ──────────────────────────────────────────────────
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def backtest_ticker(ticker: str) -> Optional[dict]:
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df = pyupbit.get_ohlcv(ticker, interval=INTERVAL, count=COUNT)
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if df is None or len(df) < 20:
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return None
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trades: list[Trade] = []
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i = 0
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while i < len(df) - 1:
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# 매수: 현재 캔들 종가
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entry_px = float(df["close"].iloc[i])
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entry_time = df.index[i]
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tp_px = entry_px * (1 + TP_PCT)
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hit = False
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for j in range(i + 1, len(df)):
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if float(df["high"].iloc[j]) >= tp_px:
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trades.append(Trade(
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entry_time = entry_time,
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exit_time = df.index[j],
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entry_px = entry_px,
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||||
exit_px = tp_px,
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pnl = CAPITAL * TP_PCT,
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holding_h = j - i,
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status = "TP",
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))
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i = j # 다음 진입은 j 캔들 종가
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hit = True
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break
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if not hit:
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# 데이터 끝까지 TP 미달성
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last_px = float(df["close"].iloc[-1])
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pnl = CAPITAL * (last_px - entry_px) / entry_px
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status = "HOLDING_PROFIT" if pnl >= 0 else "HOLDING_LOSS"
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||||
trades.append(Trade(
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||||
entry_time = entry_time,
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||||
exit_time = df.index[-1],
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||||
entry_px = entry_px,
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||||
exit_px = last_px,
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||||
pnl = pnl,
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||||
holding_h = len(df) - i - 1,
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||||
status = status,
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||||
))
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||||
break
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closed = [t for t in trades if t.status == "TP"]
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holding = [t for t in trades if t.status != "TP"]
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total_pnl = sum(t.pnl for t in trades)
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realized_pnl = sum(t.pnl for t in closed)
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return {
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"ticker": ticker,
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"n_total": len(trades),
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||||
"n_tp": len(closed),
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||||
"win_rate": len(closed) / len(trades) * 100 if trades else 0,
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||||
"realized_pnl": realized_pnl,
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||||
"total_pnl": total_pnl,
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||||
"avg_h": sum(t.holding_h for t in closed) / len(closed) if closed else 0,
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||||
"max_h": max(t.holding_h for t in trades) if trades else 0,
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||||
"holding": holding,
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||||
"trades": trades,
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}
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# ─── 메인 ──────────────────────────────────────────────────────
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def main() -> None:
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print("=" * 62)
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print(" 5% 익절 전략 백테스트 (손절 없음)")
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print(f" 기간: 최근 {COUNT}h ({COUNT//24}일) | 자본: {CAPITAL:,}원 | TP: {TP_PCT*100:.0f}%")
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print("=" * 62)
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all_results = []
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for ticker in TICKERS:
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r = backtest_ticker(ticker)
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time.sleep(0.1)
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if r:
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all_results.append(r)
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# ─── 종목별 출력 ───────────────────────────────────────────
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print(f"\n{'종목':<12} {'거래':<5} {'TP':>5} {'승률':>7} {'실현손익':>12} "
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f"{'미결손익':>12} {'평균보유':>8} {'최장보유':>8}")
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print("-" * 80)
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total_realized = 0
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total_open_pnl = 0
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for r in all_results:
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h_pnl = sum(t.pnl for t in r["holding"])
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hold_str = ""
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if r["holding"]:
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h = r["holding"][0]
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mark = "⚠️ " if h.status == "HOLDING_LOSS" else "📈"
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hold_str = f" {mark}{h.pnl:+,.0f}원 ({h.holding_h}h 보유중)"
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print(f"{r['ticker']:<12} {r['n_total']:<5} {r['n_tp']:>5} "
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f"{r['win_rate']:>6.1f}% {r['realized_pnl']:>+12,.0f} "
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f"{h_pnl:>+12,.0f} {r['avg_h']:>7.1f}h {r['max_h']:>7}h"
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+ hold_str)
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total_realized += r["realized_pnl"]
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total_open_pnl += h_pnl
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print("-" * 80)
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print(f"{'합계':<12} {'':5} {'':>5} {'':>7} {total_realized:>+12,.0f} "
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f"{total_open_pnl:>+12,.0f}")
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# ─── 미결 포지션 상세 ──────────────────────────────────────
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open_trades = [(r["ticker"], h) for r in all_results for h in r["holding"]]
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if open_trades:
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print("\n▶ 현재 미결 포지션")
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print(f" {'종목':<12} {'진입시각':<20} {'진입가':>12} {'현재가':>12} {'수익률':>8} {'보유시간':>8}")
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for ticker, h in open_trades:
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chg = (h.exit_px - h.entry_px) / h.entry_px * 100
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print(f" {ticker:<12} {str(h.entry_time)[:16]:<20} "
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f"{h.entry_px:>12,.2f} {h.exit_px:>12,.2f} "
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f"{chg:>+7.2f}% {h.holding_h:>7}h")
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# ─── 최장 잠김 분석 ────────────────────────────────────────
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all_trades_flat = [(r["ticker"], t) for r in all_results for t in r["trades"]]
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if all_trades_flat:
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worst = max(all_trades_flat, key=lambda x: x[1].holding_h)
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print(f"\n▶ 최장 자본 잠김")
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print(f" {worst[0]}: {worst[1].holding_h}h ({worst[1].holding_h/24:.1f}일) "
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f"진입 {str(worst[1].entry_time)[:16]} → "
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f"{'TP 달성' if worst[1].status == 'TP' else '미결'}")
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# ─── 전략 평가 ─────────────────────────────────────────────
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if all_results:
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total_trades = sum(r["n_total"] for r in all_results)
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total_tp = sum(r["n_tp"] for r in all_results)
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avg_hold_all = [r["avg_h"] for r in all_results if r["avg_h"] > 0]
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still_holding = sum(1 for r in all_results if r["holding"])
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print("\n▶ 종합 평가")
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print(f" 전체 거래: {total_trades}건 | TP 성공: {total_tp}건 | "
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f"승률: {total_tp/total_trades*100:.1f}%")
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if avg_hold_all:
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print(f" TP까지 평균 보유: {sum(avg_hold_all)/len(avg_hold_all):.1f}h "
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f"({sum(avg_hold_all)/len(avg_hold_all)/24:.1f}일)")
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print(f" 현재 미결 포지션: {still_holding}개 종목")
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print(f" 총 실현 손익: {total_realized:+,.0f}원")
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print(f" 총 평가 손익: {total_realized + total_open_pnl:+,.0f}원")
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print("\n▶ 전략 한계")
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if still_holding > 0:
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print(f" ⚠️ {still_holding}개 종목이 TP 미달성 상태로 자본이 잠겨있습니다.")
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print(" ⚠️ 손절 없음 → 하락장에서 자본이 무한정 묶일 수 있습니다.")
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print(" ⚠️ 기회비용: 잠긴 자본으로 다른 거래 불가.")
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print(" 💡 개선안: 최대 보유기간(시간) 제한 또는 % 손절 추가 권장.")
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if __name__ == "__main__":
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main()
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