refactor: MVC 구조 분리 + 미사용 파일 archive 정리
- tick_trader.py를 Controller로 축소, 로직을 3개 모듈로 분리: - core/signal.py: 시그널 감지, 지표 계산 (calc_vr, calc_atr, detect_signal) - core/order.py: Upbit 주문 실행 (매수/매도/취소/조회) - core/position_manager.py: 포지션 관리, DB sync, 복구, 청산 조건 - type hints, Google docstring, 구체적 예외 타입 적용 - 50줄 초과 함수 분리 (process_signal, restore_positions) - 미사용 파일 58개 archive/ 폴더로 이동 - README.md 추가 Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 <noreply@anthropic.com>
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260
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@@ -0,0 +1,260 @@
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"""트레일링 스탑 크기 스윕 백테스트
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현행 모멘텀 진입 전략에서
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트레일링 스탑 크기(1% ~ 6%)를 바꿔가며 성과 비교.
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핵심 질문: "2% 스탑이 너무 좁아서 정상 노이즈에 스탑이 걸리는 건 아닌가?"
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"""
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import os as _os, sys as _sys
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_sys.path.insert(0, _os.path.dirname(_os.path.dirname(_os.path.abspath(__file__))))
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from __future__ import annotations
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import pyupbit, time, sys
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from dataclasses import dataclass, field
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from collections import defaultdict
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TICKERS = [
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"KRW-BTC", "KRW-ETH", "KRW-XRP", "KRW-SOL", "KRW-DOGE",
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"KRW-ADA", "KRW-DOT", "KRW-NEAR", "KRW-AVAX", "KRW-LINK",
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||||
"KRW-SUI", "KRW-HBAR", "KRW-TRX", "KRW-ATOM",
|
||||
"KRW-VIRTUAL", "KRW-SXP", "KRW-CFG", "KRW-HOLO", "KRW-ENSO",
|
||||
"KRW-KAVA", "KRW-KNC", "KRW-OM", "KRW-STEEM", "KRW-ORBS",
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]
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# 공통
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VOL_MULT = 2.0
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QUIET_2H = 2.0
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SIGNAL_TO_H = 8
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MOMENTUM_THR = 3.0
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SIGNAL_CANCEL = 3.0
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TIME_STOP_H = 24
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TIME_STOP_MIN = 3.0 # 24h 후 +3% 미달 시 청산
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# 테스트할 스탑 크기 목록
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STOP_SIZES = [1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0]
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@dataclass
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class Trade:
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pnl: float
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h: int
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exit: str # trail | time
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def simulate(df, trail_stop_pct: float) -> list[Trade]:
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closes = df["close"].values
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vols = df["volume"].values
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trail = trail_stop_pct / 100.0
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trades: list[Trade] = []
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sig_px = sig_i = None
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pos_buy = pos_peak = pos_i = None
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for i in range(7, len(closes) - max(TIME_STOP_H + 4, 10)):
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# ── 포지션 관리 ──────────────────────────────────────
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if pos_buy is not None:
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cur = closes[i]
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if cur > pos_peak:
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pos_peak = cur
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# 트레일링 스탑
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if (pos_peak - cur) / pos_peak >= trail:
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pnl = (cur - pos_buy) / pos_buy * 100
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trades.append(Trade(pnl, i - pos_i, "trail"))
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pos_buy = pos_peak = pos_i = sig_px = sig_i = None
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continue
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# 타임 스탑
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if i - pos_i >= TIME_STOP_H:
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pnl = (cur - pos_buy) / pos_buy * 100
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if pnl < TIME_STOP_MIN:
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||||
trades.append(Trade(pnl, i - pos_i, "time"))
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||||
pos_buy = pos_peak = pos_i = sig_px = sig_i = None
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||||
continue
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||||
continue
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||||
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# ── 신호 유효성 ──────────────────────────────────────
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if sig_px is not None:
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if i - sig_i > SIGNAL_TO_H:
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||||
sig_px = sig_i = None
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elif (closes[i] - sig_px) / sig_px * 100 < -SIGNAL_CANCEL:
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||||
sig_px = sig_i = None
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# ── 축적 감지 ─────────────────────────────────────────
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if sig_px is None:
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vol_avg = vols[i-6:i-1].mean()
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||||
if vol_avg <= 0:
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||||
continue
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||||
if vols[i-1] / vol_avg >= VOL_MULT:
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||||
if abs(closes[i] - closes[i-2]) / closes[i-2] * 100 < QUIET_2H:
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||||
sig_px = closes[i]
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||||
sig_i = i
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||||
continue
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||||
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# ── 모멘텀 진입 ───────────────────────────────────────
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if (closes[i] - sig_px) / sig_px * 100 >= MOMENTUM_THR:
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pos_buy = pos_peak = closes[i]
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||||
pos_i = i
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||||
sig_px = sig_i = None
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return trades
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||||
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||||
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def stats(trades: list[Trade]) -> dict:
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if not trades:
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||||
return dict(n=0, wins=0, wr=0, avg_pnl=0, avg_win=0, avg_loss=0,
|
||||
rr=0, total_pnl=0, avg_h=0, max_dd=0, trail_pct=0, time_pct=0)
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||||
wins = [t for t in trades if t.pnl > 0]
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||||
losses = [t for t in trades if t.pnl <= 0]
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||||
avg_win = sum(t.pnl for t in wins) / len(wins) if wins else 0
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||||
avg_loss = sum(t.pnl for t in losses) / len(losses) if losses else 0
|
||||
rr = abs(avg_win / avg_loss) if avg_loss else 0
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||||
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||||
# 누적 수익 흐름으로 Max Drawdown 계산
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cum = 0.0; peak_cum = 0.0; max_dd = 0.0
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for t in trades:
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||||
cum += t.pnl
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||||
if cum > peak_cum:
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||||
peak_cum = cum
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||||
dd = peak_cum - cum
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||||
if dd > max_dd:
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||||
max_dd = dd
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||||
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||||
trail_n = sum(1 for t in trades if t.exit == "trail")
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||||
time_n = sum(1 for t in trades if t.exit == "time")
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||||
|
||||
return dict(
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||||
n = len(trades),
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||||
wins = len(wins),
|
||||
wr = len(wins) / len(trades) * 100,
|
||||
avg_pnl = sum(t.pnl for t in trades) / len(trades),
|
||||
avg_win = avg_win,
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||||
avg_loss = avg_loss,
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||||
rr = rr,
|
||||
total_pnl = sum(t.pnl for t in trades),
|
||||
avg_h = sum(t.h for t in trades) / len(trades),
|
||||
max_dd = max_dd,
|
||||
trail_pct = trail_n / len(trades) * 100,
|
||||
time_pct = time_n / len(trades) * 100,
|
||||
)
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||||
|
||||
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||||
def main() -> None:
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||||
print(f"데이터 수집 중 ({len(TICKERS)}개 종목, 60일 1h 캔들)...")
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datasets: dict = {}
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||||
for i, ticker in enumerate(TICKERS):
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||||
try:
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||||
df = pyupbit.get_ohlcv(ticker, interval="minute60", count=1440)
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||||
if df is not None and len(df) > 50:
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||||
datasets[ticker] = df
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||||
sys.stderr.write(f"\r {i+1}/{len(TICKERS)} {ticker} ")
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||||
time.sleep(0.08)
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||||
except Exception:
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||||
pass
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||||
sys.stderr.write("\n")
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||||
print(f" 완료: {len(datasets)}개 종목\n")
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||||
|
||||
# ── 스탑 크기별 전체 집계 ─────────────────────────────────
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||||
print("=" * 80)
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||||
print(" 트레일링 스탑 크기별 성과 비교 (60일 / 모멘텀 진입 기준)")
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||||
print("=" * 80)
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||||
print(f" {'스탑%':>5} {'거래':>5} {'승률':>6} {'평균PnL':>8} "
|
||||
f"{'손익비':>6} {'총PnL':>8} {'MaxDD':>7} "
|
||||
f"{'평균보유':>7} {'Trail%':>7} {'Time%':>6}")
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||||
print(" " + "-" * 77)
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||||
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||||
best_total = -9999
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||||
best_stop = None
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||||
all_stats: dict[float, dict] = {}
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||||
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||||
for stop in STOP_SIZES:
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||||
all_trades: list[Trade] = []
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||||
for df in datasets.values():
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||||
all_trades.extend(simulate(df, stop))
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||||
s = stats(all_trades)
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||||
all_stats[stop] = s
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||||
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||||
marker = ""
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||||
if stop == 2.0:
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||||
marker = " ◀ 현행"
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print(
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f" {stop:>4.1f}% {s['n']:>5}건 {s['wr']:>5.1f}% "
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||||
f"{s['avg_pnl']:>+7.3f}% {s['rr']:>5.2f} "
|
||||
f"{s['total_pnl']:>+7.1f}% -{s['max_dd']:>5.1f}% "
|
||||
f"{s['avg_h']:>6.1f}h {s['trail_pct']:>6.1f}% "
|
||||
f"{s['time_pct']:>5.1f}%{marker}"
|
||||
)
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||||
if s["total_pnl"] > best_total and s["n"] >= 30:
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||||
best_total = s["total_pnl"]
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||||
best_stop = stop
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||||
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||||
# ── 손익 분포 시각화 ─────────────────────────────────────
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||||
print()
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||||
print(" 총 손익 트렌드 (스탑 크기별):")
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||||
for stop in STOP_SIZES:
|
||||
s = all_stats[stop]
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||||
if s["n"] == 0:
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||||
continue
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||||
bar_val = s["total_pnl"]
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||||
bar_len = int(abs(bar_val) / 5)
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||||
bar = ("▓" * min(bar_len, 30)) if bar_val > 0 else ("░" * min(bar_len, 30))
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||||
sign = "+" if bar_val > 0 else "-"
|
||||
marker = " ◀ 현행" if stop == 2.0 else ""
|
||||
print(f" {stop:>4.1f}% {sign}{bar} ({bar_val:+.1f}%){marker}")
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||||
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||||
# ── 이익/손실 평균 비교 ─────────────────────────────────
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||||
print()
|
||||
print(" 이익 vs 손실 평균 비교:")
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||||
print(f" {'스탑%':>5} {'평균이익':>8} {'평균손실':>9} {'손익비':>6} {'설명'}")
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||||
print(" " + "-" * 55)
|
||||
for stop in STOP_SIZES:
|
||||
s = all_stats[stop]
|
||||
if s["n"] == 0:
|
||||
continue
|
||||
marker = " ◀ 현행" if stop == 2.0 else ""
|
||||
# 손익비 해석
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if s["rr"] >= 1.5: interp = "양호"
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||||
elif s["rr"] >= 1.0: interp = "보통"
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||||
elif s["rr"] >= 0.7: interp = "불량"
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else: interp = "매우불량"
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print(
|
||||
f" {stop:>4.1f}% {s['avg_win']:>+7.3f}% {s['avg_loss']:>+8.3f}% "
|
||||
f"{s['rr']:>5.2f} {interp}{marker}"
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)
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||||
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||||
if best_stop:
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s = all_stats[best_stop]
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||||
print(f"\n ★ 최적 스탑: {best_stop:.1f}% "
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f"(거래 {s['n']}건 | 승률 {s['wr']:.1f}% | "
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f"총손익 {s['total_pnl']:+.1f}% | 손익비 {s['rr']:.2f})")
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# ── 핵심 분석: 2% 스탑이 노이즈에 걸리는 비율 ───────────
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print()
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||||
print(" 진단: 스탑 발동 후 실제 추가 하락 vs 반등 분석")
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print(" (트레일링 스탑이 걸린 시점 기준 이후 4h 추적)")
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for stop_target in [2.0, 3.0, 4.0]:
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if stop_target not in all_stats:
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continue
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trades_checked = 0
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recoveries = 0
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for df in datasets.values():
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tlist = simulate(df, stop_target)
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closes = df["close"].values
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# 스탑 발동 건 중 이후 4h 안에 스탑가격 이상으로 회복한 비율
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# (여기서는 근사: 스탑 발동 후 trail stop 기준점인 peak * (1 - stop) 대비)
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# 간단히: trail 발동 후 다음 4개 캔들이 매수가 대비 양수인지 확인
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# simulate의 trade에는 exit price가 없으므로, 전체 흐름에서 재확인 필요
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# 여기서는 avg_pnl과 avg_win으로 대신 설명
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s = all_stats[stop_target]
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# 스탑 발동 건 중 손실 비율
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trail_loss_approx = s["n"] * (s["trail_pct"]/100) * (1 - s["wr"]/100)
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print(f" 스탑 {stop_target:.1f}%: trail 발동 {s['trail_pct']:.0f}% | "
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f"time 발동 {s['time_pct']:.0f}% | "
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||||
f"avg손실 {s['avg_loss']:+.3f}% | avg이익 {s['avg_win']:+.3f}%")
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if __name__ == "__main__":
|
||||
main()
|
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