refactor: reorganize project structure into tests/, data/, logs/
- Move all backtest/simulation scripts to tests/ - Add sys.path.insert to each script for correct import resolution - Move pkl cache files to data/ (git-ignored) - Move log files to logs/ (git-ignored) - Update main.py: trading.log path → logs/trading.log - Add ecosystem.config.js: pm2 log paths → logs/pm2*.log - Update .gitignore: ignore data/ and logs/ instead of *.pkl/*.log - core/fng.py: increase cache TTL 3600→86400s (API updates daily at KST 09:00) Co-Authored-By: Claude Sonnet 4.6 <noreply@anthropic.com>
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tests/shadow_sim.py
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tests/shadow_sim.py
Normal file
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"""Shadow Trading 재활 시뮬레이션.
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WF차단 종목들에 대해 shadow 포지션을 시뮬레이션하여
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몇 번의 shadow 승리 후 WF차단이 해제될 수 있었는지 분석.
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"""
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import os as _os, sys as _sys
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_sys.path.insert(0, _os.path.dirname(_os.path.dirname(_os.path.abspath(__file__))))
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import os
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from datetime import datetime
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from dotenv import load_dotenv
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load_dotenv()
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import oracledb
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STOP_LOSS_PCT = float(os.getenv("STOP_LOSS_PCT", "1.5")) / 100
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TIME_STOP_HOURS = int(os.getenv("TIME_STOP_HOURS", "8"))
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TIME_STOP_MIN_PCT = float(os.getenv("TIME_STOP_MIN_GAIN_PCT", "3")) / 100
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FEE = 0.0005
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REHABILITATE_WINS = 2 # shadow N승 → WF 해제
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def get_price_series(cur, ticker, from_dt):
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"""WF차단 이후 가격 시계열 조회."""
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cur.execute("""
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SELECT price, recorded_at FROM price_history
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WHERE ticker = :t AND recorded_at >= :dt
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ORDER BY recorded_at
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""", t=ticker, dt=from_dt)
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return cur.fetchall()
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def simulate_shadow(prices, buy_price, buy_dt):
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"""
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단일 shadow 포지션 시뮬레이션.
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Returns: (is_win, sell_price, sell_dt, reason, pnl_pct)
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"""
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peak = buy_price
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for price, ts in prices:
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# 고점 갱신
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if price > peak:
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peak = price
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elapsed_h = (ts - buy_dt).total_seconds() / 3600
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pnl = (price - buy_price) / buy_price
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# 트레일링 스탑 (최고가 대비 -STOP_LOSS_PCT)
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drop_from_peak = (peak - price) / peak
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if drop_from_peak >= STOP_LOSS_PCT:
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sell_pnl = (price * (1 - FEE) - buy_price * (1 + FEE)) / (buy_price * (1 + FEE)) * 100
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return (sell_pnl > 0, price, ts, f"트레일링스탑(peak={peak:.4f})", sell_pnl)
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# 타임 스탑
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if elapsed_h >= TIME_STOP_HOURS:
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if pnl < TIME_STOP_MIN_PCT:
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sell_pnl = (price * (1 - FEE) - buy_price * (1 + FEE)) / (buy_price * (1 + FEE)) * 100
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return (sell_pnl > 0, price, ts, f"타임스탑({elapsed_h:.1f}h,{pnl*100:+.1f}%)", sell_pnl)
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# 데이터 끝까지 보유 중
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last_price, last_ts = prices[-1]
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sell_pnl = (last_price * (1 - FEE) - buy_price * (1 + FEE)) / (buy_price * (1 + FEE)) * 100
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return (sell_pnl > 0, last_price, last_ts, "데이터종료(보유중)", sell_pnl)
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def run():
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conn = oracledb.connect(
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user=os.getenv('ORACLE_USER'),
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password=os.getenv('ORACLE_PASSWORD'),
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dsn=os.getenv('ORACLE_DSN'),
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config_dir=os.getenv('ORACLE_WALLET')
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)
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cur = conn.cursor()
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# WF차단 종목별 5번째 패배 시점 조회
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blocked_tickers = {}
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for ticker in ['KRW-DKA', 'KRW-SAHARA', 'KRW-LAYER', 'KRW-SIGN']:
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cur.execute("""
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SELECT traded_at, pnl_pct, sell_price FROM trade_results
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WHERE ticker = :t ORDER BY traded_at
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""", t=ticker)
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rows = cur.fetchall()
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if len(rows) >= 5:
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wf_trigger_dt = rows[4][0] # 5번째 거래 완료 시점
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last_sell_price = rows[4][2]
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blocked_tickers[ticker] = {
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'wf_trigger_dt': wf_trigger_dt,
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||||
'last_sell_price': last_sell_price,
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'trades': rows
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}
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print("=" * 60)
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print("Shadow Trading 재활 시뮬레이션")
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print("=" * 60)
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for ticker, info in blocked_tickers.items():
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wf_dt = info['wf_trigger_dt']
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print(f"\n{'─'*60}")
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print(f"[{ticker}] WF차단 발동: {wf_dt.strftime('%m-%d %H:%M')}")
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print(f" 직전 5건: {[f'{r[1]:+.2f}%' for r in info['trades']]}")
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# WF차단 이후 가격 시계열
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prices = get_price_series(cur, ticker, wf_dt)
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if not prices:
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print(" → 이후 가격 데이터 없음")
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continue
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print(f" 이후 가격 데이터: {len(prices)}개 ({prices[0][1].strftime('%m-%d %H:%M')} ~ {prices[-1][1].strftime('%m-%d %H:%M')})")
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print()
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# Shadow 포지션 시뮬레이션
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shadow_wins = 0
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pos_idx = 0
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cursor_idx = 0
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rehabilitated = False
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while cursor_idx < len(prices) and not rehabilitated:
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buy_price, buy_dt = prices[cursor_idx]
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remaining = prices[cursor_idx + 1:]
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if not remaining:
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break
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pos_idx += 1
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is_win, sell_price, sell_dt, reason, pnl = simulate_shadow(remaining, buy_price, buy_dt)
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win_mark = "✅ WIN" if is_win else "❌ LOSS"
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if is_win:
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shadow_wins += 1
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else:
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shadow_wins = 0 # 패배 시 카운터 리셋
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print(f" Shadow #{pos_idx}: 진입={buy_price:.4f}원 ({buy_dt.strftime('%m-%d %H:%M')})")
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print(f" 청산={sell_price:.4f}원 ({sell_dt.strftime('%m-%d %H:%M')}) | {reason}")
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print(f" {win_mark} {pnl:+.2f}% | 연속승={shadow_wins}/{REHABILITATE_WINS}")
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if shadow_wins >= REHABILITATE_WINS:
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print(f"\n 🎉 {REHABILITATE_WINS}연승 달성 → WF 차단 해제! ({sell_dt.strftime('%m-%d %H:%M')})")
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rehabilitated = True
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break
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# 다음 진입: 청산 시점 이후 첫 번째 가격
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next_idx = next(
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(i for i, (_, ts) in enumerate(prices) if ts > sell_dt),
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None
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)
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if next_idx is None:
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break
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cursor_idx = next_idx
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if not rehabilitated:
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print(f"\n ⛔ 데이터 범위 내 재활 실패 (shadow_wins={shadow_wins})")
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conn.close()
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if __name__ == "__main__":
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run()
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