feat: add velocity entry, fast-poll thread, tighten BEAR threshold
- Add velocity-based entry signal in strategy.py (VELOCITY_THRESHOLD=0.10, VELOCITY_MIN_MOVE=0.5%, VELOCITY_MIN_AGE_M=5) - Add fast-poll thread in daemon/runner.py (SIGNAL_POLL_INTERVAL=15s) for sub-minute velocity event detection - Add vol_ratio tiered condition and get_active_signals() to strategy.py - Change BEAR_THRESHOLD -1.0 → -0.5 in market_regime.py to catch slow downtrends earlier (weighted 2h score) - Expand sell_reason VARCHAR2(500) in price_db.py DDL - Add velocity_backtest.py and sim10m.py for strategy experimentation - Update STRATEGY.md: correct regime algorithm description (weighted 2h score, not BTC 1h ±5%), add fast-poll/velocity sections, add backtest section D, add change history table Co-Authored-By: Claude Sonnet 4.6 <noreply@anthropic.com>
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joungmin
@@ -3,8 +3,13 @@
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흐름:
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1. 직전 40분봉 거래량 > 로컬 5h(7봉) 평균 × VOL_MULT AND
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2h 가격 변동 < PRICE_QUIET_PCT% (횡보 중 축적)
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→ 신호가(signal_price) 기록
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2. signal_price 대비 +TREND_AFTER_VOL% 이상 상승 시 진입
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→ 신호가(signal_price) + 거래량비율(vol_ratio) 기록
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2. signal_price 대비 +임계값% 이상 상승 시 진입
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임계값은 vol_ratio 강도에 따라 자동 조정 (강한 신호 → 낮은 임계값 → 조기 진입)
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- vol_ratio ≥ 5.0x → +1.0%
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- vol_ratio ≥ 3.5x → +2.0%
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- vol_ratio ≥ 2.5x → +3.0%
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- 기본 → +TREND_AFTER_VOL%
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3. SIGNAL_TIMEOUT_H 내 임계값 미달 또는 신호가 이하 하락 시 신호 초기화
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캔들: minute10 데이터를 40분봉으로 리샘플링하여 사용
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@@ -38,6 +43,29 @@ VOLUME_MULTIPLIER = float(os.getenv("VOLUME_MULTIPLIER", "2.0"))
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_CANDLE_MIN = 40
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_FETCH_10M = (LOCAL_VOL_CANDLES + 3) * (_CANDLE_MIN // 10) # 40 개의 10분봉
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# 신호 강도별 진입 임계값 단계 (vol_ratio 최소값, 진입 임계값%)
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# 강한 신호일수록 낮은 임계값으로 조기 진입
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_ENTRY_TIERS: list[tuple[float, float]] = [
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(5.0, 1.0), # 매우 강한 신호 (≥5x) → +1.0% 즉시 진입
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(3.5, 2.0), # 강한 신호 (≥3.5x) → +2.0% 조기 진입
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(2.5, 3.0), # 중간 신호 (≥2.5x) → +3.0% 반조기 진입
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]
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# 위 조건 미충족 시 TREND_AFTER_VOL 사용
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# 속도(velocity) 기반 조기 진입 파라미터
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# 신호 후 가격이 빠르게 상승 중이면 거리 임계값 도달 전에 선진입
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VELOCITY_THRESHOLD = float(os.getenv("VELOCITY_THRESHOLD", "0.10")) # %/분 (0.10 = 6%/h)
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VELOCITY_MIN_MOVE = float(os.getenv("VELOCITY_MIN_MOVE", "0.5")) # 최소 이동 % (잡음 제거)
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VELOCITY_MIN_AGE_M = float(os.getenv("VELOCITY_MIN_AGE_M", "5.0")) # 최소 경과 시간(분)
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def _calc_entry_threshold(vol_ratio: float) -> float:
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"""거래량 비율에 따른 진입 임계값 반환. 강한 신호일수록 낮은 값."""
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for min_ratio, threshold in _ENTRY_TIERS:
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if vol_ratio >= min_ratio:
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return threshold
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return TREND_AFTER_VOL
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def _resample_40m(df):
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"""minute10 DataFrame → 40분봉으로 리샘플링."""
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@@ -47,10 +75,19 @@ def _resample_40m(df):
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.dropna(subset=["close"])
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)
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# 축적 신호 상태: ticker → {"price": float, "time": float(unix)}
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# 축적 신호 상태: ticker → {"price": float, "time": float(unix), "vol_ratio": float}
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_accum_signals: dict[str, dict] = {}
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def get_active_signals() -> dict[str, dict]:
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"""현재 활성화된 신호 딕셔너리 반환 (fast-poll 루프용).
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Returns:
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{ticker: {"price": float, "time": float, "vol_ratio": float}}
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"""
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return dict(_accum_signals)
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def _check_vol_spike(ticker: str, vol_mult: float) -> bool:
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"""직전 완성 40분봉 거래량이 로컬 5h(7봉) 평균의 vol_mult 배 이상인지 확인."""
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try:
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@@ -126,27 +163,33 @@ def should_buy(ticker: str) -> bool:
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if not _check_vol_spike(ticker, vol_mult):
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return False
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# 축적 신호 기록
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_accum_signals[ticker] = {"price": current, "time": now}
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logger.info(
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f"[축적감지] {ticker} 거래량 급증 + 2h 횡보 → 신호가={current:,.2f}원"
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)
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# 거래량 비율 계산 후 알림 전송
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# 거래량 비율 계산 후 신호 기록
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ratio = 0.0
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try:
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df10 = pyupbit.get_ohlcv(ticker, interval="minute10", count=_FETCH_10M)
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df_h = _resample_40m(df10) if df10 is not None else None
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if df_h is not None and len(df_h) >= LOCAL_VOL_CANDLES + 1:
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recent_vol = df_h["volume"].iloc[-2]
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local_avg = df_h["volume"].iloc[-(LOCAL_VOL_CANDLES + 1):-2].mean()
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ratio = recent_vol / local_avg if local_avg > 0 else 0
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notify_signal(ticker, current, ratio)
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ratio = recent_vol / local_avg if local_avg > 0 else 0.0
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except Exception:
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notify_signal(ticker, current, 0.0)
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pass
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entry_thr = _calc_entry_threshold(ratio)
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_accum_signals[ticker] = {"price": current, "time": now, "vol_ratio": ratio}
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logger.info(
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f"[축적감지] {ticker} 거래량 급증 + 2h 횡보 → 신호가={current:,.2f}원 "
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f"(거래량 {ratio:.2f}x → 진입임계={entry_thr:.1f}%)"
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)
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notify_signal(ticker, current, ratio)
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return False # 신호 첫 발생 시는 진입 안 함
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# ── 신호 있음: 상승 확인 → 진입 ─────────────────────────
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signal_price = sig["price"]
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vol_ratio = sig.get("vol_ratio", 0.0)
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entry_thr = _calc_entry_threshold(vol_ratio)
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move_pct = (current - signal_price) / signal_price * 100
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age_min = (now - sig["time"]) / 60
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if current < signal_price:
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# 신호가 이하 하락 → 축적 실패
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@@ -156,16 +199,34 @@ def should_buy(ticker: str) -> bool:
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)
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return False
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if move_pct >= TREND_AFTER_VOL:
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# ── 거리 기반 진입 ─────────────────────────────────────
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if move_pct >= entry_thr:
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del _accum_signals[ticker]
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logger.info(
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f"[축적진입] {ticker} 신호가={signal_price:,.2f}원 → 현재={current:,.2f}원 "
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f"(+{move_pct:.1f}% ≥ {TREND_AFTER_VOL}%)"
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f"(+{move_pct:.1f}% ≥ {entry_thr:.1f}% | 거래량={vol_ratio:.2f}x)"
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)
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return True
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# ── 속도 기반 조기 진입 ────────────────────────────────
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# 신호 후 N분 이상 경과 + 최소 이동 + 분당 상승률 기준 충족 시 선진입
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if age_min >= VELOCITY_MIN_AGE_M and move_pct >= VELOCITY_MIN_MOVE:
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velocity = move_pct / age_min # %/분
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if velocity >= VELOCITY_THRESHOLD:
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del _accum_signals[ticker]
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logger.info(
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f"[속도진입] {ticker} 신호가={signal_price:,.2f}원 → 현재={current:,.2f}원 "
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f"(+{move_pct:.1f}% | {velocity:.3f}%/분 ≥ {VELOCITY_THRESHOLD}%/분 | "
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f"경과={age_min:.1f}분 | 거래량={vol_ratio:.2f}x)"
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)
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return True
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logger.debug(
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f"[축적대기] {ticker} 신호가={signal_price:,.2f} 현재={current:,.2f} "
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f"(+{move_pct:.1f}% / 목표={TREND_AFTER_VOL}%)"
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f"(+{move_pct:.1f}% / 목표={entry_thr:.1f}% | "
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f"속도={move_pct/age_min:.3f}%/분 | 경과={age_min:.1f}분)"
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if age_min > 0 else
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f"[축적대기] {ticker} 신호가={signal_price:,.2f} 현재={current:,.2f} "
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f"(+{move_pct:.1f}% / 목표={entry_thr:.1f}%)"
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)
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return False
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