feat: volume-lead strategy with compounding, WF filter, and DB-backed simulation

- core/strategy.py: replace trend strategy with volume-lead accumulation
  (vol spike + 2h quiet → signal, +4.8% rise → entry)
- core/trader.py: compound budget adjusts on both profit and loss (floor 30%)
- core/notify.py: add accumulation signal telegram notification
- ohlcv_db.py: Oracle ADB OHLCV cache (insert, load, incremental update)
- sim_365.py: 365-day compounding simulation loading from DB
- krw_sim.py: KRW-based simulation with MAX_POSITIONS constraint
- ticker_sim.py: ticker count expansion comparison
- STRATEGY.md: full strategy documentation
- .gitignore: exclude *.pkl cache files

Co-Authored-By: Claude Sonnet 4.6 <noreply@anthropic.com>

core/trader.py

@@ -33,21 +33,22 @@ if SIMULATION_MODE:
 INITIAL_BUDGET = int(os.getenv("MAX_BUDGET",    "10000000"))  # 초기 원금 (고정)
 MAX_POSITIONS  = int(os.getenv("MAX_POSITIONS", "3"))          # 최대 동시 보유 종목 수
 
-# 복리 적용 예산 (매도 후 재계산) — 수익 발생 시만 증가, 손실 시 원금 유지
+# 복리 적용 예산 (매도 후 재계산) — 수익 시 복리 증가, 손실 시 차감 (하한 30%)
+MIN_BUDGET   = INITIAL_BUDGET * 3 // 10   # 최소 예산: 초기값의 30%
 MAX_BUDGET   = INITIAL_BUDGET
 PER_POSITION = INITIAL_BUDGET // MAX_POSITIONS
 
 
 def _recalc_compound_budget() -> None:
-    """누적 수익을 반영해 MAX_BUDGET / PER_POSITION 재계산.
+    """누적 수익/손실을 반영해 MAX_BUDGET / PER_POSITION 재계산.
 
-    수익이 발생한 만큼만 예산에 더함 (손실 시 원금 아래로 내려가지 않음).
+    수익 시 복리로 증가, 손실 시 차감 (최소 초기 예산의 30% 보장).
     매도 완료 후 호출.
     """
     global MAX_BUDGET, PER_POSITION
     try:
         cum_profit = get_cumulative_krw_profit()
-        effective  = INITIAL_BUDGET + max(int(cum_profit), 0)
+        effective  = max(INITIAL_BUDGET + int(cum_profit), MIN_BUDGET)
         MAX_BUDGET   = effective
         PER_POSITION = effective // MAX_POSITIONS
         logger.info(