feat: volume-lead strategy with compounding, WF filter, and DB-backed simulation

- core/strategy.py: replace trend strategy with volume-lead accumulation
  (vol spike + 2h quiet → signal, +4.8% rise → entry)
- core/trader.py: compound budget adjusts on both profit and loss (floor 30%)
- core/notify.py: add accumulation signal telegram notification
- ohlcv_db.py: Oracle ADB OHLCV cache (insert, load, incremental update)
- sim_365.py: 365-day compounding simulation loading from DB
- krw_sim.py: KRW-based simulation with MAX_POSITIONS constraint
- ticker_sim.py: ticker count expansion comparison
- STRATEGY.md: full strategy documentation
- .gitignore: exclude *.pkl cache files

Co-Authored-By: Claude Sonnet 4.6 <noreply@anthropic.com>

core/notify.py

@@ -62,6 +62,16 @@ def notify_sell(
     )
 
 
+def notify_signal(ticker: str, signal_price: float, vol_mult: float) -> None:
+    """거래량 축적 신호 감지 알림."""
+    _send(
+        f"🔍 <b>[축적감지]</b> {ticker}\n"
+        f"신호가: {signal_price:,.2f}원\n"
+        f"거래량: {vol_mult:.1f}x 급증 + 2h 횡보\n"
+        f"진입 목표: {signal_price * 1.048:,.2f}원 (+4.8%)"
+    )
+
+
 def notify_error(message: str) -> None:
     _send(f"⚠️ <b>[오류]</b>\n{message}")
 

core/strategy.py

@@ -18,6 +18,7 @@ import pyupbit
 
 from .market import get_current_price
 from .market_regime import get_regime
+from .notify import notify_signal
 from .price_db import get_price_n_hours_ago
 
 logger = logging.getLogger(__name__)
@@ -112,6 +113,17 @@ def should_buy(ticker: str) -> bool:
         logger.info(
             f"[축적감지] {ticker} 거래량 급증 + 2h 횡보 → 신호가={current:,.2f}원"
         )
+        # 거래량 비율 계산 후 알림 전송
+        try:
+            fetch_count = LOCAL_VOL_HOURS + 3
+            df_h = pyupbit.get_ohlcv(ticker, interval="minute60", count=fetch_count)
+            if df_h is not None and len(df_h) >= LOCAL_VOL_HOURS + 1:
+                recent_vol = df_h["volume"].iloc[-2]
+                local_avg  = df_h["volume"].iloc[-(LOCAL_VOL_HOURS + 1):-2].mean()
+                ratio = recent_vol / local_avg if local_avg > 0 else 0
+                notify_signal(ticker, current, ratio)
+        except Exception:
+            notify_signal(ticker, current, 0.0)
         return False  # 신호 첫 발생 시는 진입 안 함
 
     # ── 신호 있음: 상승 확인 → 진입 ─────────────────────────

core/trader.py

@@ -33,21 +33,22 @@ if SIMULATION_MODE:
 INITIAL_BUDGET = int(os.getenv("MAX_BUDGET",    "10000000"))  # 초기 원금 (고정)
 MAX_POSITIONS  = int(os.getenv("MAX_POSITIONS", "3"))          # 최대 동시 보유 종목 수
 
-# 복리 적용 예산 (매도 후 재계산) — 수익 발생 시만 증가, 손실 시 원금 유지
+# 복리 적용 예산 (매도 후 재계산) — 수익 시 복리 증가, 손실 시 차감 (하한 30%)
+MIN_BUDGET   = INITIAL_BUDGET * 3 // 10   # 최소 예산: 초기값의 30%
 MAX_BUDGET   = INITIAL_BUDGET
 PER_POSITION = INITIAL_BUDGET // MAX_POSITIONS
 
 
 def _recalc_compound_budget() -> None:
-    """누적 수익을 반영해 MAX_BUDGET / PER_POSITION 재계산.
+    """누적 수익/손실을 반영해 MAX_BUDGET / PER_POSITION 재계산.
 
-    수익이 발생한 만큼만 예산에 더함 (손실 시 원금 아래로 내려가지 않음).
+    수익 시 복리로 증가, 손실 시 차감 (최소 초기 예산의 30% 보장).
     매도 완료 후 호출.
     """
     global MAX_BUDGET, PER_POSITION
     try:
         cum_profit = get_cumulative_krw_profit()
-        effective  = INITIAL_BUDGET + max(int(cum_profit), 0)
+        effective  = max(INITIAL_BUDGET + int(cum_profit), MIN_BUDGET)
         MAX_BUDGET   = effective
         PER_POSITION = effective // MAX_POSITIONS
         logger.info(