feat: add Fear & Greed filter to entry logic
- core/fng.py: F&G API wrapper with 1h cache (alternative.me) - FNG_MIN_ENTRY=41 (env-configurable), blocks entry below threshold - core/strategy.py: call is_entry_allowed() before volume/regime checks - daemon/runner.py: log F&G status on every scan cycle - core/notify.py: include F&G value in buy/signal/status notifications - core/trader.py: pass current F&G value to notify_buy Backtest evidence (1y / 18 tickers / 1h candles): - No filter: 820 trades, 32.7% WR, avg +0.012%, KRW +95k - F&G >= 41: 372 trades, 39.5% WR, avg +0.462%, KRW +1.72M - Blocked 452 trades (avg -0.372%, saved ~1.68M KRW loss) Also add: - backtest_db.py: Oracle DB storage for backtest runs/results/trades - fng_1y_backtest.py, fng_adaptive_backtest.py, fng_sim_comparison.py Co-Authored-By: Claude Sonnet 4.6 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
joungmin
71
core/fng.py
Normal file
71
core/fng.py
Normal file
@@ -0,0 +1,71 @@
|
||||
"""공포탐욕지수(F&G) 조회 모듈.
|
||||
|
||||
alternative.me API로 일일 F&G 값을 가져와 메모리에 캐시한다.
|
||||
캐시 TTL은 1시간 (F&G는 하루 1회 업데이트).
|
||||
|
||||
환경변수:
|
||||
FNG_MIN_ENTRY (기본값 41): 이 값 미만이면 진입 차단
|
||||
"""
|
||||
from __future__ import annotations
|
||||
|
||||
import json
|
||||
import logging
|
||||
import os
|
||||
import time
|
||||
import urllib.request
|
||||
from datetime import datetime
|
||||
|
||||
logger = logging.getLogger(__name__)
|
||||
|
||||
FNG_MIN_ENTRY = int(os.getenv("FNG_MIN_ENTRY", "41")) # 진입 허용 최소 F&G 값
|
||||
_FNG_API_URL = "https://api.alternative.me/fng/?limit=1&format=json"
|
||||
_CACHE_TTL = 3600 # 1시간
|
||||
|
||||
_fng_value: int | None = None
|
||||
_fng_cached_at: float = 0.0
|
||||
_fng_date_str: str = ""
|
||||
|
||||
|
||||
def get_fng() -> int:
|
||||
"""오늘의 F&G 지수 반환 (0~100). API 실패 시 50(중립) 반환."""
|
||||
global _fng_value, _fng_cached_at, _fng_date_str
|
||||
|
||||
now = time.time()
|
||||
if _fng_value is not None and (now - _fng_cached_at) < _CACHE_TTL:
|
||||
return _fng_value
|
||||
|
||||
try:
|
||||
with urllib.request.urlopen(_FNG_API_URL, timeout=5) as r:
|
||||
data = json.loads(r.read())
|
||||
entry = data["data"][0]
|
||||
_fng_value = int(entry["value"])
|
||||
_fng_cached_at = now
|
||||
_fng_date_str = entry.get("timestamp", "")
|
||||
logger.info(
|
||||
f"[F&G] 지수={_fng_value} ({entry.get('value_classification','')}) "
|
||||
f"날짜={datetime.fromtimestamp(int(_fng_date_str)).strftime('%Y-%m-%d') if _fng_date_str else '?'}"
|
||||
)
|
||||
except Exception as e:
|
||||
logger.warning(f"[F&G] API 조회 실패: {e} → 캐시/중립값 사용")
|
||||
if _fng_value is None:
|
||||
_fng_value = 50 # 폴백: 중립
|
||||
|
||||
return _fng_value # type: ignore[return-value]
|
||||
|
||||
|
||||
def is_entry_allowed() -> bool:
|
||||
"""현재 F&G 기준으로 진입 허용 여부 반환.
|
||||
|
||||
F&G ≥ FNG_MIN_ENTRY(41) 이면 True.
|
||||
극공포/공포 구간(< 41)이면 False → 진입 차단.
|
||||
"""
|
||||
fv = get_fng()
|
||||
allowed = fv >= FNG_MIN_ENTRY
|
||||
if not allowed:
|
||||
label = (
|
||||
"극공포" if fv <= 25 else
|
||||
"공포" if fv <= 40 else
|
||||
"약공포"
|
||||
)
|
||||
logger.info(f"[F&G] 진입 차단 — F&G={fv} ({label}) < {FNG_MIN_ENTRY}")
|
||||
return allowed
|
||||
@@ -31,16 +31,27 @@ def _send(text: str) -> None:
|
||||
def notify_buy(
|
||||
ticker: str, price: float, amount: float, invested_krw: int,
|
||||
max_budget: int = 0, per_position: int = 0,
|
||||
fng: int = 0,
|
||||
) -> None:
|
||||
budget_line = (
|
||||
f"운용예산: {max_budget:,}원 (포지션당 {per_position:,}원)\n"
|
||||
if max_budget else ""
|
||||
)
|
||||
fng_label = (
|
||||
"극탐욕" if fng >= 76 else
|
||||
"탐욕" if fng >= 56 else
|
||||
"중립" if fng >= 46 else
|
||||
"약공포" if fng >= 41 else
|
||||
"공포" if fng >= 26 else
|
||||
"극공포"
|
||||
) if fng else ""
|
||||
fng_line = f"F&G: {fng} ({fng_label})\n" if fng else ""
|
||||
_send(
|
||||
f"📈 <b>[매수]</b> {ticker}\n"
|
||||
f"가격: {price:,.2f}원\n"
|
||||
f"수량: {amount:.8f}\n"
|
||||
f"투자금: {invested_krw:,.2f}원\n"
|
||||
f"{fng_line}"
|
||||
f"{budget_line}"
|
||||
)
|
||||
|
||||
@@ -62,12 +73,28 @@ def notify_sell(
|
||||
)
|
||||
|
||||
|
||||
def notify_signal(ticker: str, signal_price: float, vol_mult: float) -> None:
|
||||
def notify_signal(ticker: str, signal_price: float, vol_mult: float, fng: int = 0) -> None:
|
||||
"""거래량 축적 신호 감지 알림."""
|
||||
from .fng import FNG_MIN_ENTRY
|
||||
fng_label = (
|
||||
"극탐욕" if fng >= 76 else
|
||||
"탐욕" if fng >= 56 else
|
||||
"중립" if fng >= 46 else
|
||||
"약공포" if fng >= 41 else
|
||||
"공포" if fng >= 26 else
|
||||
"극공포"
|
||||
) if fng else ""
|
||||
fng_line = f"F&G: {fng} ({fng_label})\n" if fng else ""
|
||||
warn_line = (
|
||||
f"⚠️ F&G={fng} < {FNG_MIN_ENTRY} → <b>진입차단중</b>\n"
|
||||
if fng and fng < FNG_MIN_ENTRY else ""
|
||||
)
|
||||
_send(
|
||||
f"🔍 <b>[축적감지]</b> {ticker}\n"
|
||||
f"신호가: {signal_price:,.2f}원\n"
|
||||
f"거래량: {vol_mult:.1f}x 급증 + 2h 횡보\n"
|
||||
f"{fng_line}"
|
||||
f"{warn_line}"
|
||||
f"진입 목표: {signal_price * 1.048:,.2f}원 (+4.8%)"
|
||||
)
|
||||
|
||||
@@ -98,6 +125,20 @@ def notify_status(
|
||||
f"| 조건 TREND≥{regime['trend_pct']}% / VOL≥{regime['vol_mult']}x\n"
|
||||
)
|
||||
|
||||
# F&G 지수
|
||||
from .fng import get_fng, FNG_MIN_ENTRY
|
||||
fv = get_fng()
|
||||
fng_label = (
|
||||
"극탐욕" if fv >= 76 else
|
||||
"탐욕" if fv >= 56 else
|
||||
"중립" if fv >= 46 else
|
||||
"약공포" if fv >= 41 else
|
||||
"공포" if fv >= 26 else
|
||||
"극공포"
|
||||
)
|
||||
fng_status = "✅진입허용" if fv >= FNG_MIN_ENTRY else "🚫진입차단"
|
||||
fng_line = f"😨 F&G: {fv} ({fng_label}) {fng_status}\n"
|
||||
|
||||
# 1시간 이상 보유 포지션만 필터
|
||||
long_positions = {
|
||||
ticker: pos for ticker, pos in positions.items()
|
||||
@@ -112,7 +153,7 @@ def notify_status(
|
||||
)
|
||||
|
||||
# 포지션 없어도 레짐 정보는 전송
|
||||
header = f"📊 <b>[{now} 현황]</b>\n{regime_line}{budget_info}"
|
||||
header = f"📊 <b>[{now} 현황]</b>\n{regime_line}{fng_line}{budget_info}"
|
||||
|
||||
if not long_positions:
|
||||
_send(header + "1h+ 보유 포지션 없음")
|
||||
|
||||
@@ -23,6 +23,7 @@ import time
|
||||
|
||||
import pyupbit
|
||||
|
||||
from .fng import FNG_MIN_ENTRY, is_entry_allowed
|
||||
from .market import get_current_price
|
||||
from .market_regime import get_regime
|
||||
from .notify import notify_signal
|
||||
@@ -122,9 +123,14 @@ def _check_vol_spike(ticker: str, vol_mult: float) -> bool:
|
||||
def should_buy(ticker: str) -> bool:
|
||||
"""Volume Lead 전략.
|
||||
|
||||
1단계: 거래량 급증 + 2h 횡보 → 신호가 기록
|
||||
2단계: 신호가 대비 +TREND_AFTER_VOL% 상승 확인 시 진입
|
||||
1단계: F&G 필터 — 공포탐욕지수 < FNG_MIN_ENTRY(41)이면 즉시 차단
|
||||
2단계: 거래량 급증 + 2h 횡보 → 신호가 기록
|
||||
3단계: 신호가 대비 +TREND_AFTER_VOL% 상승 확인 시 진입
|
||||
"""
|
||||
# ── F&G 진입 필터 ─────────────────────────────────────
|
||||
if not is_entry_allowed():
|
||||
return False
|
||||
|
||||
regime = get_regime()
|
||||
vol_mult = regime["vol_mult"]
|
||||
|
||||
@@ -177,11 +183,13 @@ def should_buy(ticker: str) -> bool:
|
||||
|
||||
entry_thr = _calc_entry_threshold(ratio)
|
||||
_accum_signals[ticker] = {"price": current, "time": now, "vol_ratio": ratio}
|
||||
from .fng import get_fng
|
||||
fng_now = get_fng()
|
||||
logger.info(
|
||||
f"[축적감지] {ticker} 거래량 급증 + 2h 횡보 → 신호가={current:,.2f}원 "
|
||||
f"(거래량 {ratio:.2f}x → 진입임계={entry_thr:.1f}%)"
|
||||
f"(거래량 {ratio:.2f}x → 진입임계={entry_thr:.1f}% | F&G={fng_now})"
|
||||
)
|
||||
notify_signal(ticker, current, ratio)
|
||||
notify_signal(ticker, current, ratio, fng=fng_now)
|
||||
return False # 신호 첫 발생 시는 진입 안 함
|
||||
|
||||
# ── 신호 있음: 상승 확인 → 진입 ─────────────────────────
|
||||
|
||||
@@ -480,8 +480,10 @@ def buy(ticker: str) -> bool:
|
||||
f"{prefix}[매수] {ticker} @ {actual_price:,.0f}원 (실체결가) | "
|
||||
f"수량={amount} | 투자금={order_krw:,}원 | trade_id={trade_id[:8]}"
|
||||
)
|
||||
from .fng import get_fng
|
||||
notify_buy(ticker, actual_price, amount, order_krw,
|
||||
max_budget=MAX_BUDGET, per_position=PER_POSITION)
|
||||
max_budget=MAX_BUDGET, per_position=PER_POSITION,
|
||||
fng=get_fng())
|
||||
return True
|
||||
except Exception as e:
|
||||
logger.error(f"매수 예외 {ticker}: {e}")
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user