feat: bear block, trend-continuation entry, partial TP backtest

1. daemon/runner.py: skip scan entirely in bear regime
   - calls get_regime() at start of each scan loop
   - logs bear block with score before sleeping

2. core/strategy.py: trend-continuation entry filter
   - check_trend_6h(): 6h price trend >= 1% (rejects flash spikes)
   - 15-min confirmation watchlist (_watchlist dict)
   - should_buy() adds watchlist to existing 12h+regime+momentum logic
   - CONFIRM_SECONDS env var (default 900 = 15min)
   - TREND_6H_MIN_PCT env var (default 1.0%)

3. backtest.py: partial take-profit scenario comparison (--tp-cmp)
   - simulate(): partial_tp_pct / partial_tp_ratio params
   - blended pnl = ratio * partial_pnl + (1-ratio) * remaining_pnl
   - main_tp_cmp(): 3 scenarios A/B/C (none / +5% 50% / +3% 50%)
   - result: partial TP reduces cumulative return (-56% → -63%)
     big winners carry the strategy; trimming them hurts expected value

Co-Authored-By: Claude Sonnet 4.6 <noreply@anthropic.com>

core/strategy.py

@@ -1,9 +1,15 @@
-"""Strategy C: 현재 기준 N시간 전 대비 상승 추세(DB) AND 거래량 모멘텀 동시 충족 시 매수 신호."""
+"""Strategy C: 현재 기준 N시간 전 대비 상승 추세(DB) AND 거래량 모멘텀 동시 충족 시 매수 신호.
+
+추가 필터:
+  1. 6h 추세 확인 (단기 급등 아닌 지속 추세)
+  2. 15분 확인 워치리스트 (신호 첫 발생 후 15분 내 재확인 시 진입)
+"""
 
 from __future__ import annotations
 
 import logging
 import os
+import time
 
 import pyupbit
 from .market import get_current_price, get_ohlcv
@@ -16,11 +22,18 @@ logger = logging.getLogger(__name__)
 TREND_HOURS        = float(os.getenv("TREND_HOURS", "12"))
 TREND_MIN_GAIN_PCT = float(os.getenv("TREND_MIN_GAIN_PCT", "5"))  # 레짐이 없을 때 기본값
 
+# 6h 단기 추세 최소 상승률 (추세 지속형 필터)
+TREND_6H_MIN_PCT = float(os.getenv("TREND_6H_MIN_PCT", "1.0"))
+
 # 모멘텀: MA 기간, 거래량 급증 배수
 MA_PERIOD = 20
 VOLUME_MULTIPLIER = float(os.getenv("VOLUME_MULTIPLIER", "2.0"))  # 레짐이 없을 때 기본값
 LOCAL_VOL_HOURS = 5  # 로컬 기준 시간 (h)
 
+# 15분 확인 워치리스트: 신호 첫 발생 시각(unix ts) 기록
+CONFIRM_SECONDS = int(os.getenv("CONFIRM_SECONDS", "900"))  # 기본 15분
+_watchlist: dict[str, float] = {}  # ticker → first_signal_time (unix timestamp)
+
 
 def check_trend(ticker: str, min_gain_pct: float) -> bool:
     """상승 추세 조건: 현재가가 DB에 저장된 N시간 전 가격 대비 +min_gain_pct% 이상."""
@@ -96,12 +109,77 @@ def check_momentum(ticker: str, vol_mult: float) -> bool:
     return vol_ok
 
 
+def check_trend_6h(ticker: str) -> bool:
+    """6h 추세 지속 확인: 6h 전 대비 +TREND_6H_MIN_PCT% 이상 상승 중이어야 진입 허용."""
+    past = get_price_n_hours_ago(ticker, 6)
+    if past is None:
+        logger.debug(f"[6h추세] {ticker} 6h 전 가격 없음 (수집 중)")
+        return True  # 데이터 없으면 필터 패스 (수집 초기)
+
+    current = get_current_price(ticker)
+    if not current:
+        return False
+
+    gain_pct = (current - past) / past * 100
+    result = gain_pct >= TREND_6H_MIN_PCT
+
+    if result:
+        logger.debug(
+            f"[6h추세↑] {ticker} 6h전={past:,.2f} 현재={current:,.2f} "
+            f"(+{gain_pct:.1f}% ≥ {TREND_6H_MIN_PCT}%)"
+        )
+    else:
+        logger.debug(
+            f"[6h추세✗] {ticker} 6h {gain_pct:+.1f}% (기준={TREND_6H_MIN_PCT:+.1f}%)"
+        )
+    return result
+
+
 def should_buy(ticker: str) -> bool:
-    """Strategy C + 시장 레짐: 레짐별 동적 임계값으로 추세 AND 모멘텀 판단."""
+    """Strategy C + 시장 레짐 + 추세 지속형 진입 (6h 추세 + 15분 확인 워치리스트).
+
+    진입 조건:
+      1. 12h 추세 ≥ 레짐별 임계값 (bull 3% / neutral 5% / bear 8%)
+      2. 6h 추세 ≥ 1% (단기 급등이 아닌 지속 추세)
+      3. 모멘텀 (MA20 초과 + 1h 거래량 급증)
+      4. 위 조건 최초 충족 후 15분 경과 시 실제 진입 (확인 필터)
+    """
     regime = get_regime()
     trend_pct = regime["trend_pct"]
     vol_mult  = regime["vol_mult"]
 
+    # 조건 평가 (순서: 가장 빠른 필터 먼저)
     if not check_trend(ticker, trend_pct):
+        _watchlist.pop(ticker, None)  # 조건 깨지면 워치리스트 초기화
         return False
-    return check_momentum(ticker, vol_mult)
+
+    if not check_trend_6h(ticker):
+        _watchlist.pop(ticker, None)
+        return False
+
+    if not check_momentum(ticker, vol_mult):
+        _watchlist.pop(ticker, None)
+        return False
+
+    # 모든 조건 충족 — 15분 확인 워치리스트 처리
+    now = time.time()
+    if ticker not in _watchlist:
+        _watchlist[ticker] = now
+        logger.info(
+            f"[워치] {ticker} 신호 첫 발생 → {CONFIRM_SECONDS//60}분 후 진입 예정"
+        )
+        return False
+
+    elapsed = now - _watchlist[ticker]
+    if elapsed < CONFIRM_SECONDS:
+        logger.debug(
+            f"[워치] {ticker} 확인 대기 중 ({elapsed/60:.1f}분 / {CONFIRM_SECONDS//60}분)"
+        )
+        return False
+
+    # 15분 경과 → 진입 확정
+    _watchlist.pop(ticker, None)
+    logger.info(
+        f"[워치확인] {ticker} {elapsed/60:.1f}분 경과 → 진입 확정"
+    )
+    return True